無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利品種介紹(編輯修改稿)
2025-03-16 22:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （申購(gòu)單位）? ETF凈值 NAV = “一籃子股票 ”總市價(jià)? = 浦發(fā)銀行成交價(jià) 權(quán)重 1 ? ＋ 中國(guó)聯(lián)通成交價(jià) 權(quán)重 2? ＋ ……折價(jià)套利與溢價(jià)套利? 折價(jià)套利? 當(dāng) ETF的市場(chǎng)價(jià)格 一攬子股票的價(jià)值（市值 凈值） =買(mǎi)進(jìn) ETF轉(zhuǎn)換成股票 賣出白線： ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格紫線： ETF凈值折價(jià)套利與溢價(jià)套利? 溢價(jià)套利? 當(dāng) ETF的市場(chǎng)價(jià)格 一攬子股票的價(jià)值（市值 凈值）買(mǎi)進(jìn)一攬子股票 轉(zhuǎn)換成 ETF賣出完整的溢價(jià)套利過(guò)程? 三個(gè)步驟： ETF成分股的買(mǎi)入、申購(gòu)和 ETF基金份額的賣出。完整的套利過(guò)程買(mǎi)入信息及成交情況ETF人工套利及 T+0交易 ? ETF人工套利及 T+0交易 事件套利寶鋼增發(fā)事件中套利? 4月 19日，寶鋼發(fā)布增發(fā)新股詢價(jià)區(qū)間公告，并于 20日至 26日停牌；? 4月 19日收盤(pán)價(jià) ，增發(fā) 20億流通 A股，詢價(jià)區(qū)間 ～ 。（總 ，增發(fā) 50億）；? 除權(quán)后股價(jià)區(qū)間 ～ 。E 是否存在可能，以 ， 然后在其自然除權(quán)后買(mǎi)入獲利？E 答案在 ETF的現(xiàn)金替代設(shè)計(jì)！事件套利E 單筆溢價(jià)套利占用資金 9860元E 4月 20日單筆溢價(jià)套利預(yù)期盈利 1794元；E 4月 21日單筆溢價(jià)套利預(yù)期盈利 2385元；E 4月 22日單筆溢價(jià)套利預(yù)期盈利 2950元；E 4月 25日單筆溢價(jià)套利預(yù)期盈利 3371元；E 4月 26日單筆溢價(jià)套利預(yù)期盈利 3095元；E 結(jié)果：寶鋼復(fù)牌后價(jià)格 ～ ； 最終結(jié)算每筆套利 4134元！ 收益率 42%! ETF讓放空股票成為可能！！寶鋼走勢(shì)＝自然除權(quán)＋大盤(pán)走
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