var模型和vec模型-johansen協(xié)整檢驗(yàn)(編輯修改稿)
2025-03-06 21:26 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 F， Impulse Response Function） 分析方法可以用來(lái)描述一個(gè)內(nèi)生變量對(duì)由誤差項(xiàng)所帶來(lái)的沖擊的反應(yīng) ， 即在隨機(jī)誤差項(xiàng)上施加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊后 ， 對(duì)內(nèi)生變量的當(dāng)期值和未來(lái)值所產(chǎn)生的影響程度 。 在 EViews軟件操作中 ， 選擇 VAR對(duì)象工具欄中的“ View” |“ Impulse Response… ” 選項(xiàng) ， 或者直接點(diǎn)擊 VAR對(duì)象工具欄中的 “ Impulse” 功能鍵即可得到脈沖響應(yīng)函數(shù)的設(shè)定對(duì)話框 。 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 二、脈沖響應(yīng)函數(shù) 在脈沖響應(yīng)函數(shù)的設(shè)定對(duì)話框中有兩個(gè)選項(xiàng)卡： 一個(gè)是 “ Display” ， 一個(gè)是 “ Impulse Definition” 。 系統(tǒng)默認(rèn)下打開(kāi)的是 “ Display” 選項(xiàng)卡 。 其中 ， “ Display Format” 包含三種顯示形式 ， “ Table”表格形式 ， “ M u l t i p l e G r a p h s” 多個(gè)圖形式 ，“ Combined Graphs” 組合圖形式 。 系統(tǒng)默認(rèn)下是“ Multiple Graphs” 選項(xiàng) 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 二、脈沖響應(yīng)函數(shù) “ Display Information” 中輸入沖擊變量 （ Impulses）和脈沖響應(yīng)變量 （ Responses） 。 這里可以輸入內(nèi)生變量的名稱 ， 也可以輸入變量的序號(hào) 。 在 “ Periods” 中輸入顯示的最長(zhǎng)時(shí)期 。 “ Accumlated Responses” 為累積響應(yīng) 。 對(duì)于穩(wěn)定的 VAR模型 ， 脈沖響應(yīng)函數(shù)應(yīng)趨于 0， 累積響應(yīng)趨于非 0常數(shù) 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 三、方差分解 基本思想 ： 方差分解的基本思想是 ， 把系統(tǒng)中的全部?jī)?nèi)生變量（ k個(gè) ） 的波動(dòng)按其成因分解為與各個(gè)方程新息相關(guān)聯(lián)的 k個(gè)組成部分 ， 從而得到新息對(duì)模型內(nèi)生變量的相對(duì)重要程度 。 在 EViews軟件操作中 ， 選擇 VAR對(duì)象工具欄中的“ View” |“ Variance Deposition… ” 選項(xiàng) ， 彈出對(duì)話框 。 其部分內(nèi)容設(shè)定與脈沖響應(yīng)函數(shù)相同 。 當(dāng)改變 VAR模型中的變量順序時(shí) ， 基于 Cholesky因子的方差分解會(huì)有改變 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) Johansen協(xié)整理論 在 VAR(p)模型中，設(shè)變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即 yt~I(1)。 xt是 d維外生向量，代表趨勢(shì)項(xiàng)、常數(shù)項(xiàng)等， yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 變量 y1t， y2t， … ， ykt的一階單整過(guò)程 I(1)經(jīng)過(guò)差分后變?yōu)榱汶A單整過(guò)程 I(0) EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗(yàn) Johansen協(xié)整理論 設(shè)變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即yt~I(1)。 xt是 d維外生向量，代表趨勢(shì)項(xiàng)、常數(shù)項(xiàng)等， yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 變量 y1t， y2t， … ， ykt的一階單整過(guò)程 I(1)經(jīng)過(guò)差分后變?yōu)榱汶A單整過(guò)程 I(0) EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 四、 Jo
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