var模型和vec模型-johansen協(xié)整檢驗(編輯修改稿)
2025-03-06 21:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 F， Impulse Response Function） 分析方法可以用來描述一個內(nèi)生變量對由誤差項所帶來的沖擊的反應 ， 即在隨機誤差項上施加一個標準差大小的沖擊后 ， 對內(nèi)生變量的當期值和未來值所產(chǎn)生的影響程度 。 在 EViews軟件操作中 ， 選擇 VAR對象工具欄中的“ View” |“ Impulse Response… ” 選項 ， 或者直接點擊 VAR對象工具欄中的 “ Impulse” 功能鍵即可得到脈沖響應函數(shù)的設定對話框 。 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 二、脈沖響應函數(shù) 在脈沖響應函數(shù)的設定對話框中有兩個選項卡： 一個是 “ Display” ， 一個是 “ Impulse Definition” 。 系統(tǒng)默認下打開的是 “ Display” 選項卡 。 其中 ， “ Display Format” 包含三種顯示形式 ， “ Table”表格形式 ， “ M u l t i p l e G r a p h s” 多個圖形式 ，“ Combined Graphs” 組合圖形式 。 系統(tǒng)默認下是“ Multiple Graphs” 選項 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 二、脈沖響應函數(shù) “ Display Information” 中輸入沖擊變量 （ Impulses）和脈沖響應變量 （ Responses） 。 這里可以輸入內(nèi)生變量的名稱 ， 也可以輸入變量的序號 。 在 “ Periods” 中輸入顯示的最長時期 。 “ Accumlated Responses” 為累積響應 。 對于穩(wěn)定的 VAR模型 ， 脈沖響應函數(shù)應趨于 0， 累積響應趨于非 0常數(shù) 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 三、方差分解 基本思想 ： 方差分解的基本思想是 ， 把系統(tǒng)中的全部內(nèi)生變量（ k個 ） 的波動按其成因分解為與各個方程新息相關(guān)聯(lián)的 k個組成部分 ， 從而得到新息對模型內(nèi)生變量的相對重要程度 。 在 EViews軟件操作中 ， 選擇 VAR對象工具欄中的“ View” |“ Variance Deposition… ” 選項 ， 彈出對話框 。 其部分內(nèi)容設定與脈沖響應函數(shù)相同 。 當改變 VAR模型中的變量順序時 ， 基于 Cholesky因子的方差分解會有改變 。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整理論 在 VAR(p)模型中，設變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即 yt~I(1)。 xt是 d維外生向量，代表趨勢項、常數(shù)項等， yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 變量 y1t， y2t， … ， ykt的一階單整過程 I(1)經(jīng)過差分后變?yōu)榱汶A單整過程 I(0) EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Johansen協(xié)整檢驗 Johansen協(xié)整理論 設變量 y1t， y2t， … ， ykt均是非平穩(wěn)的一階單整序列，即yt~I(1)。 xt是 d維外生向量，代表趨勢項、常數(shù)項等， yt=A1 yt1 +A2 yt2 +…+ Ap ytp+B xt + μt 變量 y1t， y2t， … ， ykt的一階單整過程 I(1)經(jīng)過差分后變?yōu)榱汶A單整過程 I(0) EViews統(tǒng)計分析基礎教程 四、 Jo
研究報告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1