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正文內(nèi)容

garch模型族的eviews的操作(編輯修改稿)

2025-03-01 08:24 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 stats 就得到了對數(shù)收益率的柱形統(tǒng)計(jì)圖,如下:n 由圖可知,上證能源指數(shù)對數(shù)收益率序列均值( Mean)為 ,標(biāo)準(zhǔn)差( Std. Dev.)為 ,偏度( Skewness)為 ,小于 0,說明序列分布有長的左拖尾。峰度( Kurtosis)為 ,高于于正態(tài)分布的峰度值 3,說明收益率序列具有尖峰和厚尾的特征。 Jarque- Bera統(tǒng)計(jì)量為 , P值為,拒絕該對數(shù)收益率序列服從正態(tài)分布的假設(shè)。Page ? 26考察序列的平穩(wěn)性Page ? 27? 點(diǎn)擊 ViewUnit Root Test, Test Type選擇 Augmented DickeyFuller,n得到 ADF檢驗(yàn)的結(jié)果如下:Page ? 28t統(tǒng)計(jì)量的值 ,對應(yīng) P值接近 0, 表明序列 {r} 平穩(wěn)。n序列自相關(guān)和偏自相關(guān)檢驗(yàn)n在視圖中點(diǎn)擊 Viewcorrelogram,在 Lags to include中鍵入 12,然后點(diǎn)擊 ok,就得到了對數(shù)收益率的自相關(guān)函數(shù)分析圖。Page ? 29Page ? 30n從圖中可以看出,序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)均落入兩倍的估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi),且 Q-統(tǒng)計(jì)量的對應(yīng)的 p值均大于置信度,故序列在 5%的顯著性水平上不存在顯著的相關(guān)性。Page ? 31n回歸模型的建立n由于序列不存在顯著的相關(guān)性,因此將均值方程設(shè)定為白噪聲。 設(shè)立模型: rt=π t+ε t Page ? 32將 r去均值化,得到 w:操作為: Objects/Generate Series輸入w=再看 w序列的描述性統(tǒng)計(jì):Page ? 33檢驗(yàn) ARCH效應(yīng)Page ? 34 檢驗(yàn) ARCH效應(yīng)有兩種方法: LM法(拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)法)和對殘差的平方相關(guān)圖檢驗(yàn)。 本案例中由于沒有對 ARMA建模, Eviews中沒有直接的 LM法,所以采用第二種方法。 首先建立 w的平分方程 z,在 Objects/Generate Series輸入 z= w2, n然后在視圖中點(diǎn)擊 viewcorrelogram,然后點(diǎn)擊ok,就得到了對數(shù)收益率的自相關(guān)函數(shù)分析圖。Page ? 35如圖所示 : 序列存在自相關(guān),所以有 ARCH效應(yīng)。建立 GARCH類模型n(1)GARCH模型n(2)TGARCH模型n(3)EGARCH模型Page ? 36Page ? 37常用的 GARCH模型包括 GARCH(1,1),GARCH(1,2), GARCH(2,1)我們分別用多個(gè)模型建模,以下以 GARCH(1,1)為例 :n點(diǎn)擊主菜單 Quick/Estimate Equation,得到如下對話框,在 Method選擇 GARCH,在 Mean equation框中輸入 w, ARCH和 GARCH處都選擇 1, 點(diǎn)擊確定。Page ? 38( 1) GARCH(1,1)Page ? 39Page ? 40( 1) GARCH(2,1)Page ? 41( 1) GARCH(1,2)n基于以上三個(gè)模型的比較, GARCH( 1, 1)所有的系數(shù)都通過 t檢驗(yàn),效果最好! 再考慮 TGARCH
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