【總結(jié)】GARCH模型與應(yīng)用簡介(2006,5)0.前言……………………………………………..21.GARCH模型………………………………………….72.模型的參數(shù)估計(jì)………………………………………163.模型檢驗(yàn)………………………………………………274.模型的應(yīng)用……………………………………………325.實(shí)例……………………………….
2025-06-25 06:48
【總結(jié)】第十章第十章PanelData模型模型第一步錄入數(shù)據(jù)第二步分析數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性(單位根檢驗(yàn))第三步平穩(wěn)性檢驗(yàn)后分析路徑選擇第四步協(xié)整檢驗(yàn)`第五步回歸模型1第一步第一步錄入數(shù)據(jù)錄入數(shù)據(jù)一請點(diǎn)實(shí)例數(shù)據(jù)二請點(diǎn)錄入數(shù)據(jù)軟件操作2實(shí)例數(shù)據(jù)錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)據(jù):錄入企業(yè)投資需求模型數(shù)
2025-01-06 18:25
【總結(jié)】第五講條件異方差模型EViews中的大多數(shù)統(tǒng)計(jì)工具都是用來建立隨機(jī)變量的條件均值模型。本章討論的重要工具具有與以往不同的目的——建立變量的條件方差或變量波動(dòng)性模型。我們想要建模并預(yù)測其變動(dòng)性通常有如下幾個(gè)原因:首先,我們可能要分析持有某項(xiàng)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn);其次,預(yù)測置信區(qū)間可能是時(shí)變性的,所以可以通過
2025-05-11 16:17
【總結(jié)】統(tǒng)計(jì)建模(4)時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)學(xué)模型隨機(jī)時(shí)間序列的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型?時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)?隨機(jī)時(shí)間序列分析模型?協(xié)整分析與誤差修正模型§時(shí)間序列的平穩(wěn)性及其檢驗(yàn)一、問題的引出:非平穩(wěn)變量與經(jīng)典回歸模型二、時(shí)間序列數(shù)據(jù)的平穩(wěn)性三、平穩(wěn)性的圖示判斷四、平
2025-03-09 11:34
【總結(jié)】第五章第五章時(shí)間序列模型時(shí)間序列模型關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)回歸技術(shù)及其預(yù)測和檢驗(yàn)我們已經(jīng)在前面的章節(jié)討論過了,本章著重于時(shí)間序列模型的估計(jì)和定義,這些分析均是基于單方程回歸方法,第9章我們還會(huì)討論時(shí)間序列的向量自回歸模型。這一部分屬于動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。通常是運(yùn)用時(shí)間序列的過去值、當(dāng)期值及滯后擾動(dòng)項(xiàng)的加權(quán)和建立模型,來“解釋”時(shí)間序列的
2025-02-07 16:39
【總結(jié)】現(xiàn)代金融研究專題GARCH模型11、金融時(shí)間序列的特點(diǎn)§尖峰厚尾(Leptokurtosis):金融回報(bào)序列普遍表現(xiàn)出厚尾(fattails)和在均值處出現(xiàn)過度的峰度(excesspeakedness),偏離正態(tài)分布§波動(dòng)叢集性(volatilityclustering)和波動(dòng)集中性(volatilitypooling
2025-01-05 02:12
【總結(jié)】第五章數(shù)據(jù)操作§使用表達(dá)式Eviews提供了強(qiáng)大的對表達(dá)、產(chǎn)生和使用序列和數(shù)據(jù)的語言支持,Eviews中可以使用表達(dá)式?!毂磉_(dá)式的使用Eviews提供了廣泛的運(yùn)算符集和龐大的內(nèi)建函數(shù)庫。Eviews不僅提供了標(biāo)準(zhǔn)的
2024-08-19 18:26
【總結(jié)】1第三章基本回歸模型經(jīng)濟(jì)計(jì)量研究始于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理論假設(shè),根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論設(shè)定變量間的一組關(guān)系,如消費(fèi)理論、生產(chǎn)理論和各種宏觀經(jīng)濟(jì)理論,對理論設(shè)定的關(guān)系進(jìn)行定量刻畫,如消費(fèi)函數(shù)中的邊際消費(fèi)傾向、生產(chǎn)函數(shù)中的各種彈性等進(jìn)行實(shí)證研究。單方程回歸是最豐富多彩和廣泛使用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)之一。本章介紹EViews中基本回歸技術(shù)的使用,說明并估計(jì)一個(gè)回歸模
2025-05-10 13:33
【總結(jié)】《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》Eviews上機(jī)基本操作前言《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》作為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)的核心課程已開設(shè)多年。多年的教學(xué)實(shí)踐中,我們深感計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件在幫助同學(xué)們更好地學(xué)習(xí)、理解《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》基本思想、提高解決實(shí)際問題的能力等方面有著重要的作用。在過去的教學(xué)中曾采用過多種版本的軟件,包括TSP、Eviews、SPSS、SA
2024-08-16 15:05
【總結(jié)】EViews操作手冊目錄第一章序論第二章EViews簡介第三章EViews基礎(chǔ)第四章基本數(shù)據(jù)處理第五章數(shù)據(jù)操作第六章EViews數(shù)據(jù)庫第七章序列第八章組第九章應(yīng)用于序列和組的統(tǒng)計(jì)圖第十章圖、表和文本對象第十一章基本回歸模型第十二章其他回歸方法
2025-07-09 13:02
【總結(jié)】GARCH模型與波動(dòng)性建模第一節(jié)ARCH模型的概念與性質(zhì)?上證指數(shù)日收益率時(shí)序圖(—)5001000150020212500SHZSRX?從圖中可以看出,上海和深圳股票市場的日收益率存在一段時(shí)間波動(dòng)大另一段時(shí)間波動(dòng)小的特性。波動(dòng)是風(fēng)險(xiǎn)性表現(xiàn)形式,作為資本市場的參與者,他
2025-05-10 14:03
【總結(jié)】1第十一章向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正(VEC)模型本章的主要內(nèi)容:(1)VAR模型及特點(diǎn);(2)VAR模型中滯后階數(shù)p的確定方法;(3)變量間協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn);
2025-06-13 17:19
【總結(jié)】Eviews面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)一、面板數(shù)據(jù)及如何建立混合數(shù)據(jù)庫?時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)都是一維數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)(paneldata)也稱時(shí)間序列截面數(shù)據(jù)(timeseriesandcrosssectiondata)或混合數(shù)據(jù)(pooldata)。面板數(shù)據(jù)是同時(shí)在時(shí)間和截面空間上取得的二維數(shù)據(jù)。地區(qū)人均消
2025-05-10 13:41
【總結(jié)】基于高頻數(shù)據(jù)的分類信息混合分布GARCH模型研究凌士勤楊波袁開洪凌云*在此感謝我的導(dǎo)師華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長唐齊鳴教授和張學(xué)功博士給予的指導(dǎo)和建議。作者簡介:凌士勤(lingshiqin),(1975-),男,漢族,湖北武漢人,華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院博士生;主要從事金融市場方面的研究。聯(lián)系電話:13647218774、027-87552320郵編:430074E
2025-06-19 13:00
【總結(jié)】1核心出品必屬精品免費(fèi)下載2第十一章向量自回歸(VAR)模型和向量誤差修正(VEC)模型本章的主要內(nèi)容:(1)VAR模型及特點(diǎn);(2)VAR模型中滯后階數(shù)p的確定方法;(
2024-08-14 15:27