garch模型族的eviews的操作-wenkub
2023-03-02 08:24:26 本頁面
【正文】 序列； n Eviews主要功能 ：n （ 3）計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量：相關(guān)系數(shù)、協(xié)方差、自相關(guān)系數(shù)、互相關(guān)系數(shù)和直方圖；n （ 4）進(jìn)行 T 檢驗(yàn)、方差分析、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger 因果檢驗(yàn)； n（ 5）執(zhí)行普通最小二乘法、帶有自回歸校正的最小二乘法、兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法、非線性最小二乘法、廣義矩估計(jì)法、 ARCH 模型估計(jì)法等； n（ 6）對(duì)二擇一決策模型進(jìn)行 Probit、 logit 和 Gompit 估計(jì)；Eviews主要功能 ：n （ 7）對(duì)聯(lián)立方程進(jìn)行線性和非線性的估計(jì)； n （ 8）估計(jì)和分析向量自回歸系統(tǒng)； n?。?9）多項(xiàng)式分布滯后模型的估計(jì)； n （ 10）回歸方程的預(yù)測(cè)； n?。?11）模型的求解和模擬； n?。?12）數(shù)據(jù)庫管理； n?。?13）與外部軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。GARCH類模型建模的Eviews操作Eviews軟件簡介1時(shí)間序列建模2實(shí)例操作3Eviews簡介nEviews是 Econometrics Views的縮寫，直譯為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察，本意是對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)量規(guī)律，采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與技術(shù)進(jìn)行 “ 觀察 ” ，稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包。Page ? 7時(shí)間序列建模2時(shí)間序列建模步驟1 ?序列描述性分析2 ?序列相關(guān)性分析3 ?回歸模型的建立4 ?殘差的 ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)5 ?ARCH模型的建立6 ?模型驗(yàn)證實(shí)例操作3實(shí)例操作上證 180指數(shù)收益率波動(dòng)率分析 本次選取了上證 180指數(shù)于 2023年 8月 1日到2023年 11月 3日的收盤價(jià)，共 548個(gè)觀測(cè)值。n可在 Start date文本框中輸入起始日期， End date文本框中輸入終止日期，年度與后面的數(shù)字用 ： 分隔。 End date中輸入 2023： 2。n周 ：月 /周 /年；如：從 2023年 1月第一周到 2023年1月第四周，在 Start date中輸入 1/1/2023。 End date中輸入 200。n 選擇主菜單中 File/Import/Read TextLotusExcel，找到已經(jīng)存好的數(shù)據(jù) Excel文件，點(diǎn)擊 “打開 ” 后，出現(xiàn)如圖所示對(duì)話框。輸入的表達(dá)式為 r=dlog（ p），如圖所示：n得到工作表，如圖所示： 至此完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。 Jarque－ Bera統(tǒng)計(jì)量為 ， P值為，拒絕該對(duì)數(shù)收益率序列服從正態(tài)分布的假設(shè)。Page ? 31n回歸模型的建立n由于序列不存在顯著的相關(guān)性，因此將均值方程設(shè)定為白噪聲。Page ? 35如圖所示 ： 序列存在自相關(guān)，所以有 ARCH效應(yīng)。如下圖：Page ? 43Page ? 44TGARCH(1,1)EGARCH的操作為： 點(diǎn)擊主菜單 Quick/Estimate Equation,得到如下對(duì)話框，在 Method選擇 EGARCH，再將Threshold數(shù)值輸入 0，點(diǎn)擊確定。Page ? 51Page ? 52n假設(shè)殘差服從 t分布操作過程： Quick/Estimate Equation,得到如下對(duì)話框，在 Method選擇Student’
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