garch模型與波動(dòng)性建模(編輯修改稿)
2025-06-15 14:03 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ARCH （ q ） . 在實(shí)際應(yīng)用中，為了簡(jiǎn)化描述}{tu的自回歸條件異方差特征，可以對(duì)}{tu施加一些假定，設(shè)定其生成過(guò)程為某種特殊形式。一種簡(jiǎn)便的處理方法是假定： ttthu ?? 22110 qtqttuuh?????? ??? ? )1,0(~ i i d Nt? （ 1 ） 顯然， 0)()()(111????????? ttttttttEhhEuE ?? ttttttttttthEhhEuEuV a r ????????????)(])[()()(1212121?? 即),0(~1 ttthNu??，從而}{tu服從自回歸條件異方差（ ARCH （ q ））模型。 三、 ARCH模型的性質(zhì) 由于t?是白噪聲且與1?tu相互獨(dú)立，易證? ?tu的每一項(xiàng)的均值為零且彼此間互不相關(guān)。而且， 0}{}{21102110??????? tttttuEEuEEu ?????? }{)}({21102211022??????tttttuEEuEEu ?????? )1/(10?? ?? 所以，? ?tu的無(wú)條件均值和方差不會(huì)受? ?tu的生成過(guò)程的影響。類似地，容易推出? ?tu的條件均值也為零。即： 0}{}{),(2110211021????????? tttttttuEEuEuuuE ??????? tu基于其過(guò)去值1?tu，?2?tu的條件方差為： 2110212),(?????ttttuuuuE ??? 下面我們討論，誤差項(xiàng)tu的 ARCH 結(jié)構(gòu)如何影
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