garch模型族的eviews的操作(已修改)
2025-02-19 08:24 本頁(yè)面
【正文】 GARCH類模型建模的Eviews操作Eviews軟件簡(jiǎn)介1時(shí)間序列建模2實(shí)例操作3Eviews簡(jiǎn)介nEviews是 Econometrics Views的縮寫(xiě)，直譯為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)觀察，本意是對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)關(guān)系與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)量規(guī)律，采用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與技術(shù)進(jìn)行 “ 觀察 ” ，稱為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件包。n使用 Eviews可以迅速地從數(shù)據(jù)中尋找出統(tǒng)計(jì)關(guān)系，并用得到的關(guān)系去預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)的未來(lái)值。Eviews簡(jiǎn)介nEviews的應(yīng)用范圍包括 ： ■ 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué) ■ 總體經(jīng)濟(jì)的研究和預(yù)測(cè) ■金融數(shù)據(jù)分析 ■銷售預(yù)測(cè)及財(cái)務(wù)分析 ■ 成本分析和預(yù)測(cè) ■ 蒙地卡羅模擬 ■ 經(jīng)濟(jì)模型的估計(jì)和仿真 ■ 利率與外匯預(yù)測(cè)等等Eviews主要功能 ：n操作靈活簡(jiǎn)便，可采用多種操作方式進(jìn)行各種計(jì)量分析和統(tǒng)計(jì)分析，使數(shù)據(jù)管理、處理和分析簡(jiǎn)單方便。其主要功能有： n ?。?1）采用統(tǒng)一的方式管理數(shù)據(jù)，通過(guò)對(duì)象、視圖和過(guò)程實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的各種操作； n ?。?2）輸入、擴(kuò)展和修改時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)，依據(jù)已有序列按任意復(fù)雜的公式生成新的序列； n Eviews主要功能 ：n （ 3）計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量：相關(guān)系數(shù)、協(xié)方差、自相關(guān)系數(shù)、互相關(guān)系數(shù)和直方圖；n （ 4）進(jìn)行 T 檢驗(yàn)、方差分析、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger 因果檢驗(yàn)； n（ 5）執(zhí)行普通最小二乘法、帶有自回歸校正的最小二乘法、兩階段最小二乘法和三階段最小二乘法、非線性最小二乘法、廣義矩估計(jì)法、 ARCH 模型估計(jì)法等； n（ 6）對(duì)二擇一決策模型進(jìn)行 Probit、 logit 和 Gompit 估計(jì)；Eviews主要功能 ：n （ 7）對(duì)聯(lián)立方程進(jìn)行線性和非線性的估計(jì)； n?。?8）估計(jì)和分析向量自回歸系統(tǒng)； n （ 9）多項(xiàng)式分布滯后模型的估計(jì)； n （ 10）回歸方程的預(yù)測(cè)； n?。?11）模型的求解和模擬； n?。?12）數(shù)據(jù)庫(kù)管理； n?。?13）與外部軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。Page ? 7時(shí)間序列建模2時(shí)間序列建模步驟1 ?序列描述性分析2 ?序列相關(guān)性分析3 ?回歸模型的建立4 ?殘差的 ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)5 ?ARCH模型的建立6 ?模型驗(yàn)證實(shí)例操作3實(shí)例操作上證 180指數(shù)收益率波動(dòng)率分析 本次選取了上證 180指數(shù)于 2023年 8月 1日到2023年 11月 3日的收盤(pán)價(jià)，共 548個(gè)觀測(cè)值。并以此建立序列 {p}，進(jìn)而構(gòu)建其對(duì)數(shù)收益率序列{r}，對(duì)序列 {r}建立條件異方差模型，并研究其收益波動(dòng)率。n建立新的工作文件n選擇菜單 File/New/workfile，則出現(xiàn)數(shù)據(jù)的頻率對(duì)話框。如圖Page ? 13Page ? 14n可在 Workfilefrequency中選擇數(shù)據(jù)的頻率，可選的頻率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每周 5天、每周 7天）以及非時(shí)間序列或不規(guī)則數(shù)據(jù)。n可在 Start date文本框中輸入起始日期， End date文本框中輸入終止日期，年度與后面的數(shù)字用 ： 分隔。n具體的日期的表示法為：n年度 ：二十世紀(jì)可用兩位數(shù)，其余全用四位數(shù)字；如：從 1999到 2023，只需在 Start date中輸入
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1