大商所指數(shù)產(chǎn)品研發(fā)情況(編輯修改稿)
2025-02-28 22:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、同步 DCE豆粕主力合約 主力豆粕 （豆二 /公式 2） DCE 同步 DCE豆粕主力合約 DCE豆粕主力合約 采用豆二價格、同步 DCE豆粕主力合約 主力豆油 （豆一 /公式 2） DCE DCE豆油主力合約 同步 DCE豆油主力合約 采用豆一價格、同步 DCE豆油主力合約 主力豆油 （豆二 /公式 2） DCE DCE豆油主力合約 同步 DCE豆油主力合約 采用豆二價格、同步 DCE豆油主力合約 各壓榨指數(shù)成分商品構(gòu)成情況 （三）壓榨指數(shù)編制方案 22 （三）壓榨指數(shù)編制方案 兩指標(biāo)篩選保障方案有效 ?指標(biāo)一： 期貨與現(xiàn)貨壓榨利潤分布契合度 ?指標(biāo)二：期貨壓榨指數(shù)套?，F(xiàn)貨壓榨利潤風(fēng)險指標(biāo) — 指數(shù)對現(xiàn)貨利潤波動覆蓋率 — 覆蓋離差均值 23 ? 各期貨壓榨指數(shù)編制方案綜合得分 表 各期貨壓榨指數(shù)編制方案綜合得分（基準(zhǔn)地天津） 指數(shù) 契合度 得分 套保得分 綜合得分 主力豆油（豆一公式 2）嚴(yán) 主力豆油（豆一公式 2）寬 主力豆粕（豆一）嚴(yán) 主力豆粕（豆一）寬 主力豆粕（豆一公式 2）嚴(yán) 主力豆粕（豆一公式 2）寬 主力豆油（豆一）嚴(yán) 主力豆油（豆一）寬 主力豆一（寬） 主力豆一（公式 2）嚴(yán) 主力豆一（公式 2）寬 主力豆一（嚴(yán)） CME(嚴(yán) ) CME(寬 ) CMEDCE(嚴(yán) ) CMEDCE(寬 ) 基準(zhǔn)地、天津、大連、張家港綜合得分均顯示：“主力豆油（豆一公式 2）”方案為最優(yōu)。 （三）壓榨指數(shù)編制方案 24 確定最優(yōu)方案 ? 公式 2為壓榨指數(shù)計算公式 （豆一 5手、豆粕 4手 、豆油 1手 ） ? 以大豆、豆粕和豆油主力合約中兩個完成主力合約 換月為時點，三個品種同步換月。 （三）壓榨指數(shù)編制方案 25 日內(nèi)走勢圖（ 2023年 11月 21日） ?指數(shù)發(fā)布頻率 ： 與相應(yīng)期貨合約同步 （三）壓榨指數(shù)編制方案 26 四 、與外部機構(gòu)合作研發(fā) ETF產(chǎn)品初見成效 ?（一）研發(fā)歷程 ?（二）指數(shù)概況 ?（三） 指數(shù)特色 27 2023 ? 大商所與東證期貨達成初步合作意向 2023 ? 完成指數(shù)編制方案，并進行指數(shù)評估 ? 商討雙方合作模式 ? 確定雙方
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