操作風(fēng)險(xiǎn)管理衡量及管理(編輯修改稿)
2025-02-27 16:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 只做 簡單業(yè)務(wù)的小銀行 比較適用，對于國際活躍銀行以及操作風(fēng)險(xiǎn)比較大的銀行，需要使用較高級的計(jì)量方法。 基本指標(biāo)法 采用基本指標(biāo)法的銀行持有的操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)等于前三年總收入的平均值乘上一個(gè)固定比例（用 a 表示）。 資本計(jì)算公式如下： K BIA = GI a 式中 K BIA 為基本指標(biāo)法需要的資本； a =15%， 由巴塞爾委員會(huì)設(shè)定，將行業(yè)范圍的監(jiān)管資本要求與行業(yè)范圍的指標(biāo)聯(lián)系起來； GI 為前三年總收入的平均值。 例：已知某商業(yè)銀行最近八年的總收入情況如下表所示： 500萬 萬 300萬 1400萬 2023萬 1000萬 1500 1600 萬 總收入 500萬 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 1999 年份 那么根據(jù)這八年數(shù)據(jù)，按照基本指標(biāo)法，計(jì)算得出的所需要 的操作風(fēng)險(xiǎn)資本金額為： B A 1500萬 B 222萬 C 1483萬 D 532萬 解： 公式見 上一頁 PPT，操作風(fēng)險(xiǎn)資本金 =[(1500+1000)+(2023+1000+1500)+(1400+2023+1000)+ (1400+2023)+(1600+1400)]*15%/（ 2+3+3+2+2） = 標(biāo)準(zhǔn)法 在標(biāo)準(zhǔn)法中，銀行的業(yè)務(wù)分為標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)類型，因此標(biāo)準(zhǔn)法能夠更好地反映不同業(yè)務(wù)特點(diǎn)銀行的不同風(fēng)險(xiǎn)。 ? 計(jì)量方法：銀行的業(yè)務(wù)被分為 8個(gè)產(chǎn)品線 ? 公司金融 ? 交易和銷售 ? 零售銀行業(yè)務(wù) ? 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) ? 支付和結(jié)算 ? 代理服務(wù) ? 資產(chǎn)管理 ? 零售經(jīng)紀(jì) 標(biāo)準(zhǔn)法 — 計(jì)量公式 在各個(gè)產(chǎn)品線中，總收入是一個(gè)廣義的指標(biāo)，代表業(yè)務(wù) 經(jīng)營規(guī)模 ，因此也大致代表各個(gè)產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。計(jì)算各個(gè)產(chǎn)品線資本要求的方法是，用銀行的產(chǎn)品線總收入乘上一個(gè)該產(chǎn)品線適用的系數(shù)（ β）。 β 值代表行業(yè)在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)驗(yàn)值與該產(chǎn)品總收入之間的關(guān)系 。 標(biāo)準(zhǔn)法是按各產(chǎn)品線計(jì)算總收入，而非在整個(gè)機(jī)構(gòu)層面計(jì)算，例如，公司金融指標(biāo)采用的是公司金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的總收入。 β值實(shí)際反映了 銀行各產(chǎn)品線的 重要性 ， 標(biāo)準(zhǔn)法 — 計(jì)量公式 總資本要求是個(gè)產(chǎn)品線監(jiān)管資本的簡單加總，總資本的要求如下： KTSA=∑8i=1（ GIi βi） KTSA為用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算的資本要求； GIi 為按照基本指標(biāo)法的定義，各產(chǎn)品線過去三年的平均總收入； βi 為由委員會(huì)設(shè)定的固定百分?jǐn)?shù)。 2023/2/28 26 標(biāo)準(zhǔn)法 — 計(jì)量公式 產(chǎn)品線 β 系數(shù)（ %） 公司金融（ β1） 18 交易和銷售 （ β2） 18 零售銀行業(yè)務(wù) （ β3） 12 商業(yè)銀行業(yè)務(wù) （ β4） 15 支付和清算 （ β5） 18 代理服務(wù) （ β6） 15 資產(chǎn)管理 （ β7） 12 零售經(jīng)紀(jì) （ β8） 12 ? 與基本指標(biāo)法相比，標(biāo)準(zhǔn)法考慮了 不同業(yè)務(wù)類型操作風(fēng)險(xiǎn)的差異，提高了操作風(fēng)險(xiǎn)度量結(jié)果的敏感性。 ? 缺陷：但這兩種方法都
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