【文章內(nèi)容簡介】 析到結(jié)束。全過程分析要分析客戶服務中的所有活動，而不僅僅是單一業(yè)務過程。就客戶而言，服務過程應該是無縫的，而不是一系列不相關的事件。服務鏈的任何中斷都會對客戶產(chǎn)生直接影響。全過程分析的典型方法六西格瑪，它是一種基于統(tǒng)計學的方法，用來計量業(yè)務過程中 “缺陷 ”的個數(shù)，并系統(tǒng)地消除每個缺陷。26Company Logo控制 /緩釋低頻率 /高影響（ LFHI）高頻率 /高影響（ HFHI）低頻率 /低影響（ LFLI）高頻率 /低影響（ HFLI）低 高低高頻率影響避免策略（調(diào)整風險容忍度、減少或停做此類業(yè)務）緩釋策略 (加強內(nèi)部控制、加大技術投入）承擔策略轉(zhuǎn)移策略（業(yè)務外包、保險）控制 /緩釋一般性策略選擇27Company Logo控制 /緩釋加強內(nèi)部控制 *職責分工以及相關職能的適當分離 密切監(jiān)測遵守指定風險限額或權(quán)限的情況 對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進行安全監(jiān)控 員工具有與其從事業(yè)務相適應的業(yè)務能力并接受相關培訓識別與合理預期收益不符及存在隱患的業(yè)務或產(chǎn)品 定期對交易和賬戶進行復核和對賬 主管及關鍵崗位輪崗輪調(diào)、強制性休假制度和離崗審計制度 重要崗位或敏感環(huán)節(jié)員工八小時內(nèi)外行為規(guī)范 建立基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題的激勵和保護制度 查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度 案件查處和相應的信息披露制度 對基層操作風險管控獎懲兼顧的激勵約束機制 *：參照 1998年 9月的 BCBS的《銀行內(nèi)部控制基本原則》， 引自 《 商業(yè)銀行操作風險管理指引 》28Company Logo控制 /緩釋應急和連續(xù)營業(yè)機制*制定 與其業(yè)務規(guī)模和復雜性相適應的 應急和業(yè)務連續(xù)方案 建立恢復服務和保證業(yè)務連續(xù)運行的備用機制 定期檢查、測試其災難恢復和業(yè)務連續(xù)機制 確保在出現(xiàn)災難和業(yè)務嚴重中斷時這些方案和機制的正常執(zhí)行 *：引自 《 商業(yè)銀行操作風險管理指引 》29Company Logo控制 /緩釋風險緩釋 *商業(yè)銀行應當制定與外包業(yè)務有關的風險管理政策，確保業(yè)務外包有嚴謹?shù)暮贤头諈f(xié)議、各方的責任義務規(guī)定明確。商業(yè)銀行可購買保險以及與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風險的一種方法，但不應因此忽視控制措施的重要作用。購買保險等方式緩釋操作風險的商業(yè)銀行，應當制定相關的書面政策和程序。*：引自 《 商業(yè)銀行操作風險管理指引 》30Company Logo監(jiān)測 /計量l 風險監(jiān)測：是指通過對各類風險指標的日常監(jiān)測，對操作風險狀況及其控制 /緩釋措施的質(zhì)量實施動態(tài)、持續(xù)的監(jiān)測。l 監(jiān)測目的– 對銀行面臨的所有類型操作風險的定性和定量評估進行監(jiān)控– 評估緩釋活動是否有效和適當，包括可識別的風險能在多大程度上被轉(zhuǎn)移至銀行外部– 確保控制充分、風險管理系統(tǒng)的正常運行l(wèi) 監(jiān)測工具– 風險圖：是一組用以描述風險種類及其發(fā)生頻率和強度的散點圖，其數(shù)據(jù)主要來源于自我評估結(jié)果或損失事件歷史數(shù)據(jù)。風險圖中的數(shù)據(jù)通常采用對數(shù)表示。– 風險監(jiān)測指標：在對風險點準確識別的基礎上，通過設定一些可度量的變量來反映特定風險的暴露情況，變量值的變化反映風險水平的變化。監(jiān)測指標一般都設有門檻值，稱作 “ 放大機制 ” 、 “ 觸發(fā)水平 ” ，表示指標的變化限度或容忍限度。l 監(jiān)測指標的標準– 有效性– 可比性– 敏感性– 便用性31Company Logo監(jiān)測 /計量l 風險計量– 自上而下法：是將操作風險與總收入、總支出等目標變量相聯(lián)系，根據(jù)兩者之間確定的函數(shù)關系來計量操作風險值的方法。– 自下而上法：是將目標變量分解為一個個具體的目標變量，分別考慮風險因素和損失事件對它們的影響，分別估計操作風險值，然后再計算總體操作風險值的方法。l 《 新資本協(xié)議 》 提供了三種操作風險計算方法– 基本指標法– 標準法– 高級計量法l 內(nèi)部衡量法l 損失分布法l 極值理論模型l 記分卡法32Company Logo監(jiān)測 /計量操作風險度量模型分類比較度量模型 基本指標法 標準法 高級計量法內(nèi)部衡量法 損失分布法 極值理論模型 記分卡法 其他業(yè)務類別和事故類型單一業(yè)務類型多個業(yè)務類型（ 8個） 多個業(yè)務類型、多個事故類型由監(jiān)管機構(gòu)統(tǒng)一劃定 銀行自主劃定結(jié)構(gòu) ∑ （系數(shù) 風險暴露指標） 使用損失頻率和損失幅度的概率分布來估計操作風 險的在險價值（ VaR）使用的參數(shù) 單一的風險暴露指標（ EI） 多個EI(PE\LGE\RPI)監(jiān)管機構(gòu)統(tǒng)一劃定監(jiān)管資本 高 較高 較低33Company Logo監(jiān)測 /計量損失事件數(shù)據(jù)庫（ LED）：在標準化的操作風險事件分類基礎上，對銀行已發(fā)生的風險事件進行確認和記錄，并采用結(jié)構(gòu)化的方式進行存儲。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫外部損失數(shù)據(jù)庫發(fā)生時間風險事件類型風險點發(fā)生時間地點損失金額產(chǎn)品線風險成因損失回收發(fā)生損失事件的業(yè)務范圍損失金額 損失起因34Company Logo監(jiān)測 /計量內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的收集、分析和檢驗對數(shù)據(jù)的一致性、完整性和相關性進行檢查剔除重復數(shù)據(jù)使內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)相匹配、整合情景分析方法補充損失數(shù)據(jù)運用損失數(shù)據(jù)進行操作風險的量化、自我評估、風險分析和報告風險側(cè)面圖損失事件數(shù)據(jù)庫LED運作程序35Company Logo監(jiān)測 /計量風險原因人員程序系統(tǒng)外部事件風險事件 風險影響內(nèi)部欺詐外部欺詐就業(yè)政策和工作場所安全實物資產(chǎn)損壞業(yè)務中斷和系統(tǒng)失敗客戶、產(chǎn)品和業(yè)務操作執(zhí)行、交付和流程管理法律責任調(diào)整、服從和稅收懲罰資產(chǎn)損失或損害賠償喪失追索權(quán)喪失信譽風險損失數(shù)據(jù)分類36Company Logo監(jiān)測 /計量損失事件數(shù)據(jù)庫功能對經(jīng)營管理中主要的操作風險點進行分類，識別操作風險中的 “熱點 ”問題作為數(shù)據(jù)輸入建立操作風險的量化模型，并用于監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本計算有效地對整體操作風險狀況進行自我評估，并在總結(jié)探索的基礎上提出有價值建議使銀行的操作風險損失具有透明度，作為歷史資料還可以用于經(jīng)驗分析與同業(yè)狀況進行比較，有利于引導正確的行動以改善控制環(huán)境為國際性學術交流和管理實踐提供幫助為有關管理報告提供基礎性的、具有較高實用性信息，提高決策的針對性和有效性吸收和引進外部數(shù)據(jù)，在多