【文章內(nèi)容簡介】 析到結(jié)束。全過程分析要分析客戶服務(wù)中的所有活動，而不僅僅是單一業(yè)務(wù)過程。就客戶而言，服務(wù)過程應(yīng)該是無縫的，而不是一系列不相關(guān)的事件。服務(wù)鏈的任何中斷都會對客戶產(chǎn)生直接影響。全過程分析的典型方法六西格瑪，它是一種基于統(tǒng)計學(xué)的方法，用來計量業(yè)務(wù)過程中 “缺陷 ”的個數(shù)，并系統(tǒng)地消除每個缺陷。26Company Logo控制 /緩釋低頻率 /高影響（ LFHI）高頻率 /高影響（ HFHI）低頻率 /低影響（ LFLI）高頻率 /低影響（ HFLI）低 高低高頻率影響避免策略（調(diào)整風(fēng)險容忍度、減少或停做此類業(yè)務(wù)）緩釋策略 (加強(qiáng)內(nèi)部控制、加大技術(shù)投入）承擔(dān)策略轉(zhuǎn)移策略（業(yè)務(wù)外包、保險）控制 /緩釋一般性策略選擇27Company Logo控制 /緩釋加強(qiáng)內(nèi)部控制 *職責(zé)分工以及相關(guān)職能的適當(dāng)分離 密切監(jiān)測遵守指定風(fēng)險限額或權(quán)限的情況 對接觸和使用銀行資產(chǎn)的記錄進(jìn)行安全監(jiān)控 員工具有與其從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)能力并接受相關(guān)培訓(xùn)識別與合理預(yù)期收益不符及存在隱患的業(yè)務(wù)或產(chǎn)品 定期對交易和賬戶進(jìn)行復(fù)核和對賬 主管及關(guān)鍵崗位輪崗輪調(diào)、強(qiáng)制性休假制度和離崗審計制度 重要崗位或敏感環(huán)節(jié)員工八小時內(nèi)外行為規(guī)范 建立基層員工署名揭發(fā)違法違紀(jì)問題的激勵和保護(hù)制度 查案、破案與處分適時、到位的雙重考核制度 案件查處和相應(yīng)的信息披露制度 對基層操作風(fēng)險管控獎懲兼顧的激勵約束機(jī)制 *：參照 1998年 9月的 BCBS的《銀行內(nèi)部控制基本原則》， 引自 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 》28Company Logo控制 /緩釋應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)機(jī)制*制定 與其業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜性相適應(yīng)的 應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)方案 建立恢復(fù)服務(wù)和保證業(yè)務(wù)連續(xù)運(yùn)行的備用機(jī)制 定期檢查、測試其災(zāi)難恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)機(jī)制 確保在出現(xiàn)災(zāi)難和業(yè)務(wù)嚴(yán)重中斷時這些方案和機(jī)制的正常執(zhí)行 *：引自 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 》29Company Logo控制 /緩釋風(fēng)險緩釋 *商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定與外包業(yè)務(wù)有關(guān)的風(fēng)險管理政策，確保業(yè)務(wù)外包有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤头?wù)協(xié)議、各方的責(zé)任義務(wù)規(guī)定明確。商業(yè)銀行可購買保險以及與第三方簽訂合同，并將其作為緩釋操作風(fēng)險的一種方法，但不應(yīng)因此忽視控制措施的重要作用。購買保險等方式緩釋操作風(fēng)險的商業(yè)銀行，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)的書面政策和程序。*：引自 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理指引 》30Company Logo監(jiān)測 /計量l 風(fēng)險監(jiān)測：是指通過對各類風(fēng)險指標(biāo)的日常監(jiān)測，對操作風(fēng)險狀況及其控制 /緩釋措施的質(zhì)量實施動態(tài)、持續(xù)的監(jiān)測。l 監(jiān)測目的– 對銀行面臨的所有類型操作風(fēng)險的定性和定量評估進(jìn)行監(jiān)控– 評估緩釋活動是否有效和適當(dāng)，包括可識別的風(fēng)險能在多大程度上被轉(zhuǎn)移至銀行外部– 確?？刂瞥浞?、風(fēng)險管理系統(tǒng)的正常運(yùn)行l(wèi) 監(jiān)測工具– 風(fēng)險圖：是一組用以描述風(fēng)險種類及其發(fā)生頻率和強(qiáng)度的散點(diǎn)圖，其數(shù)據(jù)主要來源于自我評估結(jié)果或損失事件歷史數(shù)據(jù)。風(fēng)險圖中的數(shù)據(jù)通常采用對數(shù)表示。– 風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)：在對風(fēng)險點(diǎn)準(zhǔn)確識別的基礎(chǔ)上，通過設(shè)定一些可度量的變量來反映特定風(fēng)險的暴露情況，變量值的變化反映風(fēng)險水平的變化。監(jiān)測指標(biāo)一般都設(shè)有門檻值，稱作 “ 放大機(jī)制 ” 、 “ 觸發(fā)水平 ” ，表示指標(biāo)的變化限度或容忍限度。l 監(jiān)測指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)– 有效性– 可比性– 敏感性– 便用性31Company Logo監(jiān)測 /計量l 風(fēng)險計量– 自上而下法：是將操作風(fēng)險與總收入、總支出等目標(biāo)變量相聯(lián)系，根據(jù)兩者之間確定的函數(shù)關(guān)系來計量操作風(fēng)險值的方法。– 自下而上法：是將目標(biāo)變量分解為一個個具體的目標(biāo)變量，分別考慮風(fēng)險因素和損失事件對它們的影響，分別估計操作風(fēng)險值，然后再計算總體操作風(fēng)險值的方法。l 《 新資本協(xié)議 》 提供了三種操作風(fēng)險計算方法– 基本指標(biāo)法– 標(biāo)準(zhǔn)法– 高級計量法l 內(nèi)部衡量法l 損失分布法l 極值理論模型l 記分卡法32Company Logo監(jiān)測 /計量操作風(fēng)險度量模型分類比較度量模型 基本指標(biāo)法 標(biāo)準(zhǔn)法 高級計量法內(nèi)部衡量法 損失分布法 極值理論模型 記分卡法 其他業(yè)務(wù)類別和事故類型單一業(yè)務(wù)類型多個業(yè)務(wù)類型（ 8個） 多個業(yè)務(wù)類型、多個事故類型由監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一劃定 銀行自主劃定結(jié)構(gòu) ∑ （系數(shù) 風(fēng)險暴露指標(biāo)） 使用損失頻率和損失幅度的概率分布來估計操作風(fēng) 險的在險價值（ VaR）使用的參數(shù) 單一的風(fēng)險暴露指標(biāo)（ EI） 多個EI(PE\LGE\RPI)監(jiān)管機(jī)構(gòu)統(tǒng)一劃定監(jiān)管資本 高 較高 較低33Company Logo監(jiān)測 /計量損失事件數(shù)據(jù)庫（ LED）：在標(biāo)準(zhǔn)化的操作風(fēng)險事件分類基礎(chǔ)上，對銀行已發(fā)生的風(fēng)險事件進(jìn)行確認(rèn)和記錄，并采用結(jié)構(gòu)化的方式進(jìn)行存儲。內(nèi)部損失數(shù)據(jù)庫外部損失數(shù)據(jù)庫發(fā)生時間風(fēng)險事件類型風(fēng)險點(diǎn)發(fā)生時間地點(diǎn)損失金額產(chǎn)品線風(fēng)險成因損失回收發(fā)生損失事件的業(yè)務(wù)范圍損失金額 損失起因34Company Logo監(jiān)測 /計量內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的收集、分析和檢驗對數(shù)據(jù)的一致性、完整性和相關(guān)性進(jìn)行檢查剔除重復(fù)數(shù)據(jù)使內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)相匹配、整合情景分析方法補(bǔ)充損失數(shù)據(jù)運(yùn)用損失數(shù)據(jù)進(jìn)行操作風(fēng)險的量化、自我評估、風(fēng)險分析和報告風(fēng)險側(cè)面圖損失事件數(shù)據(jù)庫LED運(yùn)作程序35Company Logo監(jiān)測 /計量風(fēng)險原因人員程序系統(tǒng)外部事件風(fēng)險事件 風(fēng)險影響內(nèi)部欺詐外部欺詐就業(yè)政策和工作場所安全實物資產(chǎn)損壞業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失敗客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)操作執(zhí)行、交付和流程管理法律責(zé)任調(diào)整、服從和稅收懲罰資產(chǎn)損失或損害賠償喪失追索權(quán)喪失信譽(yù)風(fēng)險損失數(shù)據(jù)分類36Company Logo監(jiān)測 /計量損失事件數(shù)據(jù)庫功能對經(jīng)營管理中主要的操作風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分類，識別操作風(fēng)險中的 “熱點(diǎn) ”問題作為數(shù)據(jù)輸入建立操作風(fēng)險的量化模型，并用于監(jiān)管資本和經(jīng)濟(jì)資本計算有效地對整體操作風(fēng)險狀況進(jìn)行自我評估，并在總結(jié)探索的基礎(chǔ)上提出有價值建議使銀行的操作風(fēng)險損失具有透明度，作為歷史資料還可以用于經(jīng)驗分析與同業(yè)狀況進(jìn)行比較，有利于引導(dǎo)正確的行動以改善控制環(huán)境為國際性學(xué)術(shù)交流和管理實踐提供幫助為有關(guān)管理報告提供基礎(chǔ)性的、具有較高實用性信息，提高決策的針對性和有效性吸收和引進(jìn)外部數(shù)據(jù)，在多