eviews面板數(shù)據(jù)分析操作教程之paneldata模型(編輯修改稿)
2025-02-26 11:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 max統(tǒng)計量 (p值 )0個協(xié)整向量 ()* ()*至少 1個協(xié)整向量 () () 注：加 “*”表示在 5% 的顯著性水平下拒絕原假設而接受備擇假設。 上述檢驗結(jié)果檢驗的樣本區(qū)間為 19912023年，從表 表 ，我國 29個省市的城鎮(zhèn)居民消費和收入的面板數(shù)據(jù)之間存在協(xié)整關(guān)系。 支持協(xié)整17 格蘭杰因果檢驗（因果檢驗的前提是變量協(xié)整）。Eviews好像沒有在 POOL窗口中提供 Granger causality test，如果想對面板數(shù)據(jù)中的某些合成序列做因果檢驗的話，不妨先導出相關(guān)序列到一個組中(POOL窗口中的 Proc/Make Group)，再來試試因果分析 18一 確定影響形式 固定影響 隨機影響二 確定模型形式 形式一 形式二 形式三三 估計方法說明四 一二三確定后就可以進行模型最終的設定與估計（略：自已去完成）回歸模型 19一 確定影響形式 請點 ： 說 明 請點： 軟件操作20一 確定影響形式說明◎ 方法 Hausman檢驗 ◎ 原：應建立隨機效應模型◎ 步驟 首先 ： 建立隨機效應回歸 其次： 用 Hausman檢驗該模型是否是隨機效應模型21 一 確定影響形式軟件操作第一步： 建立建立隨機效應回歸◎ POOL/ESTIMATE如右窗口點確定結(jié)果請點 結(jié)果 此處選random由于自變量前系數(shù)不變，所以自變量填寫在此處 22第二步： Hausman檢驗 原假設： 應建立隨機效應模型在軟件的上一步分析的結(jié)果窗口（見左圖）進行如下操作：◎ View/◎ Fixed/Random Effects Testing/◎ Correlated Random Effects Hausman Test請點 結(jié)果23中部地區(qū)模型的 Hausman Test結(jié)果： 由（ ）式構(gòu)造的中部地區(qū)模型的 Hausman Test統(tǒng)計量（ W） 是 ， p值是 ，接受原假設 :隨機影響模隨機影響模型中個體影響與解釋變量不相關(guān)型中個體影響與解釋變量不相關(guān) ，結(jié)論： 可以將模型設定為 隨機模型。P值大于，所以接受原假設：應建立隨機效應模型24 說 明（ 1） 模型有三種形式 形式一： 變系數(shù)模型變系數(shù)模型 形式二： 固定影響模型固定影響模型 形式二： 不變參數(shù)模型 （ 2）根據(jù) F檢驗確定上述三種形式之一請點 （確定模型形式的 F檢驗）二 確定模型形式25確定模型形式的 F檢驗原假設 ： 兩個如下 H1： H2： 判定規(guī)則 ： 接受假設 H2 則為 不變參數(shù)模型不變參數(shù)模型 （模型三）（模型三） ，檢驗結(jié)束。 拒絕假設 H2， 則檢驗假設 H1。 如接受 H1， 則模型為 變截距模型變截距模型 （模型二（模型二）） 若拒絕 H1 ，則模型為 變參數(shù)模型變參數(shù)模型 （模型一）（模型一）。構(gòu)建統(tǒng)計量： 請點 F統(tǒng)計量 26構(gòu)建 變參數(shù)模型變參數(shù)模型 得殘差平方和 S1 并考慮其自由度 請點
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