garch類模型建模的eviews操作(編輯修改稿)
2025-02-24 23:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Objects/New Object，出現(xiàn)如圖所示的對話框，點(diǎn)擊 OK后就可以直接輸入收集到的數(shù)據(jù)或是復(fù)制得到序列： 導(dǎo)入法： 把存于 EXCEL等文檔的數(shù)據(jù)導(dǎo)入序列中 。n 選擇主菜單中 File/Import/Read TextLotusExcel，找到已經(jīng)存好的數(shù)據(jù) Excel文件，點(diǎn)擊 “打開 ” 后，出現(xiàn)如圖所示對話框。在 Names for series or Number if named in file選框中序列名稱p，即將數(shù)據(jù)導(dǎo)入了該序列 p。n建立對數(shù)收益率序列n點(diǎn)擊 Eviews中 workfile菜單中的Objects/Generate Series，鍵入一個(gè)表達(dá)式，可形成一個(gè)新的序列。n常使用到表達(dá)式： D代表差分； Log代表取對數(shù)； Exp代表取指數(shù)； ^2代表平分 ……20 本案例中對序列 p的數(shù)據(jù)取對數(shù)然后差分，得到新的序列 r,代表對數(shù)收益率。輸入的表達(dá)式為 r=dlog（ p），如圖所示：21n得到工作表，如圖所示： 至此完成數(shù)據(jù)導(dǎo)入工作。序列描述性分析n雙擊序列 r，在視圖中點(diǎn)擊 Viewgraphline，得到對數(shù)收益率 rt的時(shí)間序列圖如下：n 從上證 180指數(shù)對數(shù)收益率序列 r的線性圖中，可觀察到對數(shù)收益率波動(dòng)的 “ 集群 ” 現(xiàn)象：波動(dòng)在一些時(shí)間段內(nèi)較?。ɡ鐝牡?150個(gè)觀測值到第 200個(gè)觀測值），在有的時(shí)間段內(nèi)非常大（例如從第 40個(gè)數(shù)據(jù)到第 100個(gè)數(shù)據(jù)） 。24? 然后在視圖中點(diǎn)擊 viewdescriptive statistics—histogram and stats 就得到了對數(shù)收益率的柱形統(tǒng)計(jì)圖，如下：25n 由圖可知，上證能源指數(shù)對數(shù)收益率序列均值（ Mean）為 ，標(biāo)準(zhǔn)差（ Std. Dev.）為 ，偏度（ Skewness）為 ，小于 0，說明序列分布有長的左拖尾。峰度（ Kurtosis）為 ，高于于正態(tài)分布的峰度值 3，說明收益率序列具有尖峰和厚尾的特征。 Jarque－ Bera統(tǒng)計(jì)量為 ， P值為，拒絕該對數(shù)收益率序列服從正態(tài)分布的假設(shè)。26考察序列的平穩(wěn)性? 點(diǎn)擊 ViewUnit Root Test， Test Type選擇
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