公司類客戶信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)辦法(編輯修改稿)
2025-02-25 00:39 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 B B B B B C B C房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) C B C C C C B C紡織 B B C B B E B C電信 A A B B B B A B電子 B A B B B B A C鋼鐵 B A B D B B A B石油開(kāi)采 A A A A A A A A石油加工 A A B B B B A B系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源 ?外部數(shù)據(jù) 財(cái)政部 統(tǒng)計(jì)局 人民銀行 國(guó)家發(fā)改委 ?內(nèi)部數(shù)據(jù) CMIS系統(tǒng) 總帳系統(tǒng) 其他相關(guān)業(yè)務(wù)系統(tǒng) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ?基于客戶提供的近期財(cái)務(wù)報(bào)表，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)分析和判斷。 ?公司類法人（ 5大模塊， 15項(xiàng)指標(biāo)） 房地產(chǎn)客戶 ?事業(yè)法人（ 6項(xiàng)指標(biāo)） 財(cái)務(wù)子模型 （企業(yè)法人） 信用記錄 ?通過(guò)檢測(cè)、分析目標(biāo)客戶在我行及其他銀行信貸質(zhì)量及結(jié)構(gòu)判斷其違約風(fēng)險(xiǎn) 。 – 平均損失率 – 相對(duì)不良率 – 平均期限 – 信貸擴(kuò)張速度 – 利息實(shí)收率 – 歷史違約記錄 信用記錄 基本面風(fēng)險(xiǎn) ?調(diào)查評(píng)價(jià)人員根據(jù)所掌握的相關(guān)信息經(jīng)驗(yàn)，對(duì)客戶基本情況及主要風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行定性分析 。 – 品質(zhì) – 實(shí)力 – 環(huán)境 – 信用記錄 – 危機(jī)事件 基本面等級(jí)指標(biāo)體系 (企業(yè)法人模塊 ) 基本面等級(jí)的確定 信用等級(jí)的綜合評(píng)價(jià) ?信用評(píng)級(jí)的基本流程 初始評(píng)級(jí)（ R1） 系統(tǒng)評(píng)級(jí)（ R2） 最終評(píng)級(jí)（ R3） ?特殊客戶信用等級(jí)的計(jì)算方法 初次申請(qǐng)信貸業(yè)務(wù)、新成立客戶、集團(tuán)客戶 ?客戶信用風(fēng)險(xiǎn)限額 信用評(píng)級(jí)的基本流程 ? 首先將系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分值、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信用數(shù)據(jù)等指標(biāo)按要求導(dǎo)入內(nèi)部評(píng)級(jí)模型 (或單機(jī)版程序 )，計(jì)算出初始違約概率 PD1并根據(jù)映射關(guān)系將其轉(zhuǎn)化為對(duì)應(yīng)的初始評(píng)級(jí) R1 ? 將客戶基本面指標(biāo)導(dǎo)入內(nèi)部評(píng)級(jí)模型，計(jì)算出基本面等級(jí)，并以此為依據(jù)對(duì) R1進(jìn)行自動(dòng)調(diào)整得到系統(tǒng)評(píng)級(jí) R2 ? 對(duì) R2提出建議等級(jí)，由信貸審批部門審定客戶最終評(píng)級(jí) R3 初始評(píng)級(jí)（ R1）的計(jì)算方法 行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) S(X) 30項(xiàng)指標(biāo) 專家判斷 主成分分析 信用風(fēng)險(xiǎn) S(W) 6項(xiàng)指標(biāo) logistic回歸 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) S(Z) 主成分分析 logistic回歸 特定區(qū)域的行 業(yè)風(fēng)險(xiǎn) H 信貸損失 區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) S(Y) 28 項(xiàng)指標(biāo) 主成分分析法 基本情況 50項(xiàng)指標(biāo) 層次分析法 客戶風(fēng)險(xiǎn)分值 S(F)= [S(X)a S(Y)b H]c S(Z)d S(W)e 權(quán)重 a b c d e利用 logistic回歸 PD計(jì)算 利用 logistic回歸 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) R1 基本面調(diào)整 R2 審批評(píng)級(jí) R3 原始數(shù)據(jù) b F aS e PD? ? ?) ( 11初始評(píng)級(jí)（ R1）的計(jì)算方法 ?系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)分值總行統(tǒng)一測(cè)算，按年度更新 ?財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分值 公司法
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