【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 金融出版社 2020 [16]韓光道 .國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及其借鑒 .金融理論與實(shí)踐， 2020(5) [17]劉華 .新形勢(shì)下我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理研究 .科技進(jìn)步與對(duì)策， 2020（ 12） [18]束蘭根、于亮 .商業(yè)銀行道德風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)制及防范路徑 .新金融， 2020（ 12） [19]蔡玉林 .我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究 .金融觀察， 2020（ 03） [20]呂寧、張洪云 .我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)缺陷及矯正思路 .濟(jì)南金融 2020（ 12） [21]侯念東 .商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的再思考 .中國(guó)城市金融， 2020（ 03） [22]崔向陽(yáng) .對(duì)國(guó)有商業(yè)銀 行不良貸款的統(tǒng)計(jì)分析 .經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索， 2020， 11 [23]， ExchangeRatesandInternationalFinanee， PearsonEdueation， 2020 [24]Riding， .， Haines，:，2020(16) [25]TreaeyWF， amp。Finance，2020（ 24） MBA 開(kāi)題報(bào)告：我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究 —由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的思考 9 [26]，2020（ 27） 我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題及對(duì)策分析開(kāi)題報(bào)告 20200118 05:45:18| 分類： 資料庫(kù) | 標(biāo)簽： |字號(hào)大中小 訂閱 學(xué) 生 姓 名： 王憲 學(xué) 號(hào)： 05104S209 學(xué) 院、系： 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系 專 業(yè)： 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 論文題目： 我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題及對(duì)策分析 指導(dǎo)教師 : 郭俊芳 2020 年 9 月 26 日 畢 業(yè) 論 文 開(kāi) 題 報(bào) 告 1．結(jié)合畢業(yè)論文情況，根據(jù) 所查閱的文獻(xiàn)資料，撰寫(xiě) 2020 字左右的文獻(xiàn)綜述： 文獻(xiàn)綜述 一、本課題的研究背景及意義 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的核心 .經(jīng)濟(jì)全球化正在形成，金融活動(dòng)已經(jīng)成為人們社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的主要方面。自從 20世紀(jì) 70年代以來(lái)，國(guó)際金融領(lǐng)域發(fā)生了翻天覆地的變化 .1973 年，維系國(guó)際貨幣金融秩序三十年之久的布雷頓森林體系徹底崩潰。以美元為中心的固定匯率制度被浮動(dòng)匯率制度所取代，外匯市場(chǎng)的匯率波動(dòng)既頻繁又劇烈，各經(jīng)濟(jì)主體普遍地面臨著日益嚴(yán)重的外匯風(fēng)險(xiǎn) .70 年代末 80年代初，西方各國(guó)紛紛放松，甚至取消外匯管制與利率管制 .整個(gè)世界形成了一股金融自由化的浪潮，金融風(fēng)險(xiǎn)與日俱增。進(jìn)人 90 年代后，國(guó)際金融危機(jī)頻繁發(fā)生，給全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)危害 .金融風(fēng)險(xiǎn)的日益增大，越來(lái)越嚴(yán)重地威脅著各經(jīng)濟(jì)主體，尤其是各金融機(jī)構(gòu)的生存與發(fā)展 .因此，金融風(fēng)險(xiǎn)管理也顯得越來(lái)越重要，且越來(lái)越迫切。在國(guó)際金融形勢(shì)正發(fā)生日新月異變化的同時(shí)，我國(guó)的金融體制改革正大刀闊斧地進(jìn)行，其中專業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)化、金融業(yè)務(wù)與國(guó)際接軌，特別是加人 WTO 后，外資、外國(guó)金融業(yè)的涌人，如何防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理已成為擺在每一名經(jīng)濟(jì)工作者面前的緊要課題。近幾年，金融風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)日益受到國(guó)內(nèi) 外金融界的重視。特別是亞洲金融危機(jī)發(fā)生后，我國(guó)國(guó)內(nèi)已陸續(xù)出版了一些有關(guān)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的著作和論文。但大多數(shù)文章，存在著單純就風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)或是片面論述銀行本身，缺少對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理全面系統(tǒng)的論述，不能結(jié)合我國(guó)金融業(yè)發(fā)展的實(shí)際有針對(duì)性地結(jié)合人世，深人全面地探索金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法和途徑。正是基于這一點(diǎn)，本課題著重探討我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，解決問(wèn)題的對(duì)策及建議，以期對(duì)現(xiàn)存問(wèn)題和本學(xué)科研究者有一些啟示和意義。 二、本課題國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 對(duì)于我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授夏業(yè)良指出： “中國(guó)面臨經(jīng)濟(jì)過(guò)度下滑、通 貨膨脹加劇的風(fēng)險(xiǎn)。 ”在企業(yè)倒閉風(fēng)險(xiǎn)方面，花旗銀行中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家沈明高稱，中國(guó)將會(huì)有一些企業(yè)倒閉，失業(yè)壓力有所上升，但他認(rèn)為這是緊縮政策和結(jié)構(gòu)調(diào)整意料之中的結(jié)果，當(dāng)然，要防止企業(yè)大量倒閉。 銀行業(yè)不良資產(chǎn)上升問(wèn)題得到了更多經(jīng)濟(jì)學(xué)家的關(guān)注。法國(guó)巴黎百富勤證券中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)師陳興動(dòng)即指出： “企業(yè)關(guān)門(mén)歇業(yè)破產(chǎn)大幅增加、銀行壞賬率上升是潛在風(fēng)險(xiǎn)。 ” 除了以上經(jīng)濟(jì)學(xué)家聚焦比較多的風(fēng)險(xiǎn)之外，還有個(gè)別經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出了中國(guó)經(jīng)濟(jì)、金融面臨的其他潛在重大風(fēng)險(xiǎn)。 鐘偉、余芳東、張海魚(yú)、劉元春等經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出 “資產(chǎn)價(jià)格劇烈調(diào)整的壓力 ”、 “房市和股市的大起大落 ”等風(fēng)險(xiǎn)。 經(jīng)濟(jì)學(xué)家肖耿在中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題上認(rèn)為： “價(jià)格管制導(dǎo)致供給乏力，需求不減，資源浪費(fèi)。而負(fù)利率導(dǎo)致股市、樓市波動(dòng)太大且沒(méi)有方向。 ”張岸元還提出了 “央行沖銷政策 ”的風(fēng)險(xiǎn)，主要是基于成本考量的可持續(xù)性的風(fēng)險(xiǎn)等等。 三、本課題相關(guān)理論綜述 近年來(lái)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法在金融實(shí)業(yè)界的具體風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)用中取得了巨大的成功，同時(shí)主流金融學(xué)也給予金融風(fēng)險(xiǎn)管理許多重要的理論支持。而在主流金融學(xué)中占統(tǒng)治地位的理論基石卻是 “有效市場(chǎng)假說(shuō) ”。該理論認(rèn)為：投資者都是完全理性的，他們追求在一定風(fēng)險(xiǎn) 水平下的最大收益；金融資產(chǎn)的價(jià)格已經(jīng)反映了所有公開(kāi)的信息，價(jià)格的變化互不相關(guān)，且收益率服從正態(tài)分布。然而， 2O 世紀(jì) 7O年代以來(lái)，世界金融市場(chǎng)出現(xiàn)了一些無(wú)法被 “有效市場(chǎng)假說(shuō) ”所解釋的異?，F(xiàn)象，如股市存在的 “周末效應(yīng) ”， “一月效應(yīng) ”以及價(jià)格波動(dòng)的明顯的自相關(guān)性特征等。這些金融市場(chǎng)的異?，F(xiàn)象對(duì)以 “有效市場(chǎng)假說(shuō) ”17 為基礎(chǔ)的主流金融學(xué)提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，同時(shí)對(duì)以主流金融理論為理論基礎(chǔ)的現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理提出了置疑。 2O 世紀(jì) 8O 年代后期，為了克服主流金融學(xué)在解釋實(shí)際金融市場(chǎng)異?，F(xiàn)象時(shí)所暴露的種種不足，一類被稱之為 “新 金融學(xué) ”的研究就逐漸蓬勃地開(kāi)展起來(lái)了。 “新金融學(xué) ”研究的代表流派主要有 2O 世紀(jì) 8O 年代后期興起 “行為金融學(xué) ”流派和 2O 世紀(jì) 9O 年代興起的 “經(jīng)濟(jì)物理學(xué) ”17 流派。其中， “行為金融學(xué) ”的研究以心理學(xué)上的發(fā)現(xiàn)為基礎(chǔ)，輔以社會(huì)學(xué)等其它社會(huì)科學(xué)的觀點(diǎn)，嘗試解釋那些實(shí)際金融市場(chǎng)中無(wú)法被傳統(tǒng)金融學(xué)理論所解釋的種種異常的現(xiàn)象。而 “經(jīng)濟(jì)物理學(xué) ”則是將物理學(xué)的理論，方法和模型應(yīng)用到經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)領(lǐng)域研究的一門(mén)新興學(xué)科。新金融學(xué)研究對(duì)現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理所提出的挑戰(zhàn)主要針對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)度問(wèn)題。因?yàn)橐坏┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)暴露的大小測(cè)度出現(xiàn)偏 差，那么下一步針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)暴露所開(kāi)展的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)可能就會(huì)失效。因此風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度問(wèn)題在整個(gè)金融風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)中居于核心地位。 新金融學(xué)研究表明，無(wú)論是金融風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)測(cè)度還是絕對(duì)測(cè)度指標(biāo)，在理論上或?qū)嶋H運(yùn)用中都存在著這樣或那樣的缺陷。舉例說(shuō)，風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)測(cè)度只是一個(gè)相對(duì)的比例概念，并沒(méi)有回答某一資產(chǎn)或組合的風(fēng)險(xiǎn)到底有多大。另外，相對(duì)測(cè)度指標(biāo)對(duì)測(cè)度對(duì)象的依賴性較高，它們無(wú)法測(cè)度包含不同市場(chǎng)因子或不同類型金融產(chǎn)品組合的風(fēng)險(xiǎn)，從而無(wú)法比較不同資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)大小。就絕對(duì)測(cè)度指標(biāo)而言，當(dāng)實(shí)際市場(chǎng)的資產(chǎn)收益率分布不滿足正態(tài)分布時(shí)，方 差及 VaR 指標(biāo)的準(zhǔn)確度都將大大降低。在正態(tài)分布假設(shè)下計(jì)算的 VaR 值，常常會(huì)低估實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)。 四、作者的觀點(diǎn)和主要思路 本文在系統(tǒng)研究金融風(fēng)險(xiǎn)及其成因的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)外的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)點(diǎn)、管理機(jī)制進(jìn)行深人分析，通過(guò)實(shí)證分析和橫向比較，同時(shí)吸取亞洲金融危機(jī)的教訓(xùn)及啟示，提出我國(guó)防范區(qū)域性金融危機(jī)和加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一些對(duì)策和建議。論文的主要闡述了金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵、現(xiàn)狀及經(jīng)濟(jì)后果，論述了金融風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性，突出了加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性。從理論上探討了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的一般原理，通過(guò)借鑒外國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理的成功經(jīng) 驗(yàn)，分析我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)缺點(diǎn)，并重點(diǎn)論述了我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的具體指導(dǎo)思想和對(duì)策。 MBA 開(kāi)題報(bào)告：我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究 —由美國(guó)次貸危機(jī)引發(fā)的思考 10 參考文獻(xiàn) : [1]陳文憲 .金融風(fēng)險(xiǎn)管理與控制 .浙江 :浙江大學(xué)出版社 ,1998:23 [2]施兵超 ,楊文澤 .金融風(fēng)險(xiǎn)管理 ,上海 :上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社 ,1997:102 [3]王自力 ,反金融危機(jī) .北京 :中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 ,1998:80 [4]中國(guó)人民銀行金融研究所 .金融熱點(diǎn)問(wèn)題研究報(bào)告 ,北京 :經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社， 1998,:90 [5]李德 ,李素珍 ,紀(jì)敏 .中國(guó)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的中長(zhǎng)期策略 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