商業(yè)銀行經(jīng)營與管理教材(ppt56頁)(編輯修改稿)
2025-02-10 20:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 商業(yè)銀行管理 一、資產(chǎn)負(fù)債管理 (一 )商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理理論 資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行為實現(xiàn)安全性、流動性和贏利性“三性”統(tǒng)一的目標(biāo)而采取的經(jīng)營管理方法。 26 1．資產(chǎn)管理理論 資產(chǎn)管理理論認(rèn)為，銀行應(yīng)主要通過對資產(chǎn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和層次的管理來保持適當(dāng)?shù)牧鲃有裕瑢崿F(xiàn)其經(jīng)營目標(biāo)。 資產(chǎn)管理理論是在“商業(yè)性貸款理論”、“轉(zhuǎn)移理論”和“預(yù)期收入理論”基礎(chǔ)上形成的。 資產(chǎn)管理理論強(qiáng)調(diào)的是銀行經(jīng)營管理的重點是資產(chǎn)業(yè)務(wù)，強(qiáng)調(diào)流動性為先的管理理念 27 2．負(fù)債管理理論 負(fù)債管理理論主張以負(fù)債的方法來保證銀行流動性的需求；經(jīng)營管理理念轉(zhuǎn)化為流動性、安全性、贏利性并重。 負(fù)債管理依賴貨幣市場借入資金來維持流動性，外部不可測因素的制約增大了銀行的經(jīng)營風(fēng)險，不利于銀行的穩(wěn)健經(jīng)營。 28 3．資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論 資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論認(rèn)為，銀行應(yīng)對資產(chǎn)負(fù)債兩方面業(yè)務(wù)進(jìn)行全方位、多層次的管理，保證資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整的及時性、靈活性，以此保證流動性供給能力。 基本要求：通過資產(chǎn)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，協(xié)調(diào)資產(chǎn)、負(fù)債項目在利率、期限、風(fēng)險和流動性方面的合理搭配，以實現(xiàn)安全性、流動性、盈利性的最佳組合。 29 (二 )商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理與內(nèi)容 1．資產(chǎn)負(fù)債管理的基本原理 (1)規(guī)模對稱原理 (2)結(jié)構(gòu)對稱原理 (3)速度對稱原理 (4)目標(biāo)互補(bǔ)原理 (5)利率管理原理 (6)比例管理原理 30 2．資產(chǎn)負(fù)債管理的內(nèi)容 (1)資產(chǎn)管理 一是準(zhǔn)備金管理 二是貸款管理 三是證券投資管理 31 (2)負(fù)債管理 一是資本管理：資本充足率不得低于 8％。 二是存款管理： 其一，對吸收存款方式的管理 其二，存款利率管理 其三，存款保險管理 三是借入款管理 32 (三 )我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理的指標(biāo)體系 分為監(jiān)控性指標(biāo)和監(jiān)測性指標(biāo)等兩大類。 《監(jiān)管核心指標(biāo)》分為三個層次： 風(fēng)險水平 風(fēng)險遷徙 風(fēng)險抵補(bǔ) 風(fēng)險水平類指標(biāo)：流動性風(fēng)險指標(biāo)、信用風(fēng)險指標(biāo)、市場風(fēng)險指標(biāo)和操作風(fēng)險指標(biāo) 33 二、風(fēng)險管理 (一 )商業(yè)銀行的主要風(fēng)險 按風(fēng)險產(chǎn)生環(huán)境劃分：靜態(tài)風(fēng)險；動態(tài)風(fēng)險 按風(fēng)險產(chǎn)生原因劃分：信用風(fēng)險；流動性風(fēng)險；利率風(fēng)險；匯率風(fēng)險；投資風(fēng)險；國家風(fēng)險；操作風(fēng)險；財務(wù)風(fēng)險。 按“巴塞爾新資本協(xié)議”：信用風(fēng)險；市場風(fēng)險；操作風(fēng)險。 34 (二 )我國商業(yè)
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