chap11_時間序列分析(編輯修改稿)
2025-02-07 02:19 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 不同于季節(jié)波動。一般而言，經(jīng)濟(jì)變量的循環(huán)變動通常表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的復(fù)蘇、高變量的循環(huán)變動通常表現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的復(fù)蘇、高漲、衰退、蕭條的周期性變化過程。在時間序列漲、衰退、蕭條的周期性變化過程。在時間序列的波動中，長期趨勢相對穩(wěn)定，季節(jié)變動是由于的波動中，長期趨勢相對穩(wěn)定，季節(jié)變動是由于季節(jié)更換引起的一種有規(guī)則的變動，將長期趨勢季節(jié)更換引起的一種有規(guī)則的變動，將長期趨勢和季節(jié)變動分解出來剩余的變動就是循環(huán)變動和和季節(jié)變動分解出來剩余的變動就是循環(huán)變動和不規(guī)則變動。由于不規(guī)則變動一般數(shù)值較小，其不規(guī)則變動。由于不規(guī)則變動一般數(shù)值較小，其成因不詳且數(shù)值較小，其測定意義不大。因此，成因不詳且數(shù)值較小，其測定意義不大。因此，循環(huán)波動是經(jīng)濟(jì)波動的主要成分。循環(huán)波動是經(jīng)濟(jì)波動的主要成分。測定循環(huán)變動的目的在于發(fā)現(xiàn)循環(huán)變動的規(guī)律，測定循環(huán)變動的目的在于發(fā)現(xiàn)循環(huán)變動的規(guī)律，為預(yù)測提供依據(jù)為預(yù)測提供依據(jù) 循環(huán)變動的測定方法：剩余法測定循環(huán)波動的思路：先將測定循環(huán)波動的思路：先將 S、 T、 I從原始數(shù)據(jù)從原始數(shù)據(jù) Y中剔除中剔除，剩余的部分作為循環(huán)波動的估計值，常用的方法是剩，剩余的部分作為循環(huán)波動的估計值，常用的方法是剩余法。假定時間序列各影響因素滿足乘法模型余法。假定時間序列各影響因素滿足乘法模型Y=TSCI ，基本步驟如下：，基本步驟如下：1. 計算季節(jié)指數(shù)（計算季節(jié)指數(shù)（ S），用），用 Y除以季節(jié)指數(shù)除以季節(jié)指數(shù) S，得無季節(jié)，得無季節(jié)變動數(shù)據(jù)變動數(shù)據(jù) TCI ；；2. 求長期趨勢求長期趨勢 T；；3. 用（用（ TCI ）除以）除以 T，得無季節(jié)無長期趨勢的數(shù)據(jù)，得無季節(jié)無長期趨勢的數(shù)據(jù)（（ CI ））4. 利用移動平均法來消除利用移動平均法來消除 I，得循環(huán)變動，得循環(huán)變動 C。平穩(wěn)時間序列所謂平穩(wěn)時間序列，指如果序列 二階矩有限 , 且滿足如下條件：① 對任意整數(shù) 為常數(shù)；② 對任意整數(shù) 自協(xié)方差函數(shù) 僅與時間間隔 有關(guān)，和起止時刻 無關(guān)。即③ 則稱序列 為寬平穩(wěn)（或協(xié)方差平穩(wěn)，二階矩平穩(wěn)）序列。當(dāng) 時，自協(xié)方差函數(shù)就是方差自回歸模型 （ AR： Autoregressive）；滑動平均模型 （ MA： MovingAverage）；自回歸滑動平均模型 （ ARMA： Autoregressive MovingAverage）。常見時間序列模型P階自回歸模型 AR(P)模型其中 稱為自回歸系數(shù)， 為白噪聲序列上式稱為是 p階自回歸模型，簡記為 AR(p)當(dāng) 滿足一定條件時，序列是平穩(wěn)的零均值時間序列 滿足如下形式q階滑動平均模型 MA(q)模型其中 稱為滑動平均系數(shù)， 為白噪聲序列上式稱為是 q階滑動平均模型，簡記為 MA(q)當(dāng)階數(shù) q有限時，序列是平穩(wěn)的零均值時間序列 滿足如下形式自回歸滑動平均模型自回歸滑動平均模型 (ARMA)模型模型上式稱為是 p階自回歸模型－ q階滑動平均模型，簡記為AMMA(p,q).當(dāng) p=0, AMMA(p,q)－－ MA(q)一般 ARMA模型的數(shù)學(xué)形式為當(dāng) 滿足一定條件時，序列是
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1