xxxx第4章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理(編輯修改稿)
2025-02-05 17:30 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 寸：商業(yè)銀行能夠運用的資金 基礎(chǔ)頭寸 可用頭寸 庫存現(xiàn)金 基礎(chǔ)頭寸 支付準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 銀行存放同業(yè)存款 可貸頭寸 提示： ?請大家弄清楚商業(yè)銀行的基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸、可貸頭寸。 ?一、流動性需求預(yù)測的意義 流動性供給增加 流動性需求增加 庫存現(xiàn)金 客戶提取現(xiàn)金 提供非存款服務(wù)所得收入 客戶合理的貸款要求 客戶償還貸款 償還其他商業(yè)銀行的借款 銀行資產(chǎn)出售 支付各種營業(yè)費用和稅金 貨幣市場借款 派發(fā)現(xiàn)金股利 發(fā)行新股 ?商業(yè)銀行流動性凈頭寸 =流動性供給 — 流動性需求 流動性供給 流動性需求 流動性缺口問題 籌集資金彌補缺口 流動性供給 流動性需求 流動性盈余 投資多余的流動性資金 提問： ?什么是流動性缺口？ ?商業(yè)銀行彌補流動性缺口的方法有哪些？ ?流動性管理的意義 —— 生命線 最重要 ?核心目標(biāo) ：商業(yè)銀行科學(xué)合理的管理調(diào)度自己的可支配資金， ?一方面保證滿足對商業(yè)銀行資金的各種 需求 ； ?另一方面不至于形成資金 閑置 ，造成盈利性的降低， ?從而使銀行以 最小的流動性缺口 進(jìn)行經(jīng)營管理活動。 ?二、流動性預(yù)測方法 ?因素法 ?商業(yè)銀行短期流動性需求凈額 ?=預(yù)期貸款增量 +應(yīng)繳納的法定存款準(zhǔn)備金 — 預(yù)期存款增量 ?資金結(jié)構(gòu)法：通過預(yù)測銀行存款和其他資金來源被提取從而游離銀行之外的可能性，即資金來源的穩(wěn)定性將銀行的存款和其他資金來源分為 3類。 ?A、游動性貨幣負(fù)債 ?B、脆弱性貨幣負(fù)債 ?C、穩(wěn)定資金負(fù)債（核心存款） ?流動性總需求 =負(fù)債性流動性需求 +貸款流動性需求 ?=95% （ 游動性貨幣負(fù)債 — 法定準(zhǔn)備） + ?30% （脆弱性貨幣負(fù)債 — 法定準(zhǔn)備） + ?15% （穩(wěn)定資金負(fù)債 — 法定準(zhǔn)備） + ?100% 預(yù)計新增貸款 ?流動性指標(biāo)法：考慮未來各種可能出現(xiàn)的情況，并為每種可能出現(xiàn)的情況依據(jù)歷史資料和經(jīng)驗設(shè)定一個概率值，然后綜合各種情況，得出未來較為準(zhǔn)確的流動性預(yù)測需求量。 ?A、銀行最好的流動性狀況 ?B、銀行最壞的流動性狀況 ?C、最有可能的流動性狀況 ?銀行預(yù)期的流動性需求 =流動性預(yù)計需求量 ?=出現(xiàn)“銀行 最好 的流動性狀況”的概率 在“銀行最好的流動性狀況”下的流動性缺口 +出現(xiàn)“銀行 最壞 的流動性狀況”的概率 在“銀行最壞的流動性狀況”下的流動性缺口 +出現(xiàn)“ 最有可能 的流動性狀況”的概率 在“最有可能的流動性狀況”下出現(xiàn)的流動性
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