金融風(fēng)險(xiǎn)管理第3章金融機(jī)構(gòu)的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)(編輯修改稿)
2025-02-02 06:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 體系時(shí)，先對(duì)各要素進(jìn)行評(píng)級(jí)，為每一要素確定 1到 5級(jí)中的某個(gè)等級(jí)，等級(jí) 1為最好，等級(jí) 5為最差。然后，對(duì)進(jìn)行綜合評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)結(jié)果為 1到 5級(jí)中的某個(gè)等級(jí)， 1為最好， 5最差。 17 朱 波 CAMEL評(píng)級(jí)方法的建模原理 ?層次分析 ?從連續(xù)型變量到離散型變量的轉(zhuǎn)換 ?權(quán)重重要嗎？ ?直觀來(lái)看，可能存在哪些問(wèn)題？有何優(yōu)勢(shì)？ ? ?1 2 3 4 5( ) , ( ) , ( ) , ( ) , ( )R ati ng F S C S A S M S E S L?1 , 2 , 3 , 4 , 5R ati ng ?1 2 3 4 5, , , , 1 , 2 , 3 , 4 , 5S S S S S ?18 朱 波 綜合評(píng)級(jí) ?Rating=1， 2， 3， 4， 5 ?1級(jí)：金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)狀況非常好，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出平均水平； ?2級(jí)：經(jīng)營(yíng)狀況令人滿(mǎn)意，略高于平均水平； ?3級(jí)：經(jīng)營(yíng)狀況處于中等或略低于平均水平，同時(shí)存在某些方面的缺陷，若不及時(shí)糾正，可能會(huì)導(dǎo)致較為嚴(yán)重的后果； ?4級(jí)：金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)狀況較差，明顯低于平均水平，存在某些嚴(yán)重的問(wèn)題，若不立即解決，會(huì)威脅該金融機(jī)構(gòu)的生存； ?5級(jí)：經(jīng)營(yíng)狀況很差，存在相當(dāng)嚴(yán)重的問(wèn)題，若不立即采取挽救措施，很有可能在近期倒閉。 ?評(píng)級(jí)結(jié)果：簡(jiǎn)單、直觀 ?可能問(wèn)題？ ?美國(guó)金融危機(jī)期間，美國(guó)在短期內(nèi)將 AAA級(jí)結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的信用級(jí)別直接降低為 BB，這對(duì) CAMEL評(píng)級(jí)體系有什么啟示？ 19 朱 波 一、資本充足性 ?資本充足性衡量的是資本相對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展，以及吸收非預(yù)期損失、減輕其震蕩的要求來(lái)說(shuō)是否是充足的。 ?資本充足性的基本指標(biāo)是基礎(chǔ)資本與資產(chǎn)的比率，資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表上的“資產(chǎn) ” ，沒(méi)有考慮表外業(yè)務(wù)。什么是資本呢？ ?CAMEL中資本的概念 ?基礎(chǔ)資本：權(quán)益資本、盈余、留存收益和貸款損失準(zhǔn)備； ?總資本：基礎(chǔ)資本 +長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)。 20 朱 波 CAMEL中的資本充足率 美國(guó)監(jiān)管當(dāng)局的衡量標(biāo)準(zhǔn)： ?大于 7%：基本充足； ?6%7%，有問(wèn)題的貸款很少，管理水平較好：資本水平充足或接近充足； ?6%7%，存在大量的問(wèn)題貸款，管理水平不高或該金融機(jī)構(gòu)在近期準(zhǔn)備擴(kuò)大業(yè)務(wù)：不能認(rèn)為資本是充足的； ?6%附近波動(dòng)，沒(méi)有問(wèn)題貸款，管理水平很好，盈利水平也很好：基本充足； ?低于 6%：資本不夠充足。 C ? ? ?? ? ?基 礎(chǔ) 資 本 權(quán) 益 資 本 盈 余 留 存 收 益 貸 款 損 失 準(zhǔn) 備資 本 充 足 率 資 產(chǎn) 資 產(chǎn)21 朱 波 資本狀況評(píng)級(jí) ?1級(jí)：資本十分充足 ， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于平均水平 ， 管理水平十分令人滿(mǎn)意 ， 資產(chǎn)質(zhì)量很高 ， 盈利水平很好 ， 業(yè)務(wù)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)得到了很好的控制； ?2級(jí)：資本充足率令人滿(mǎn)意 ， 高出平均水平 ， 資產(chǎn)質(zhì)量較好 ， 管理水平不錯(cuò) ， 目前的盈利水平還能繼續(xù)保持 ， 業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)?。? ?3級(jí)：資本充足率不夠高 ， 低于平均水平 ， 或即使基礎(chǔ)資本與資產(chǎn)的比率并不太低 ， 但問(wèn)題貸款提多或該金融機(jī)構(gòu)在近期內(nèi)準(zhǔn)備大幅度地?cái)U(kuò)展業(yè)務(wù)； ?4級(jí)：資本明顯不足 ， 或有大量的問(wèn)題貸款業(yè)務(wù) ， 盈利和管理水平不夠好 ， 業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)快； ?5級(jí)：資本十分不足 ， 這種不足是由于資本總量不足 ， 或是由于資本與資產(chǎn)的比率過(guò)低 ， 或是由于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比率過(guò)大 。 11 ()S S C?22 朱 波 不足之處 ?考慮資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)特性，考慮資產(chǎn)的總量規(guī)模，但沒(méi)有考慮資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)，或風(fēng)險(xiǎn)特性。 ?不同風(fēng)險(xiǎn)
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