【文章內(nèi)容簡介】 授課 大綱 從執(zhí)行力到制度設(shè)計 從博弈論到制度設(shè)計 如何讓制度自動執(zhí)行 如何制定可自動執(zhí)行的制度 Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 先看一段影視《 美麗心靈 》（榮獲 2023年的奧斯卡最佳影片獎） Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 在 非合作博弈的均衡分析 理論方面做出了開創(chuàng)性的貢獻，對博弈論和經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生了重大影響 。 約翰 海薩尼 萊茵哈德 澤爾騰 約翰 納什 1994年 Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 在 不對稱信息博弈 （激勵）方面做出了重大貢獻。 詹姆斯 莫里斯 威廉 維克瑞 1996年 Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 在 不對稱信息博弈（市場） 方面做出了重大貢獻。 喬治 阿爾克洛夫 麥克爾 斯彭斯 喬治 斯蒂格利茨 2023年 Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 通過博弈論分析加深了我們對沖突與合作的理解。 羅伯特 奧曼 托馬斯 謝林 2023年 Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Tsinghua University 博弈論與諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎 對 機制設(shè)計理論 的開創(chuàng)及發(fā)展做出了巨大貢獻。 萊昂尼德 赫維克茨 埃里克 馬斯金 羅杰 邁爾森 2023年 Nobel經(jīng)濟學(xué)獎獲得者 Tsinghua University 博弈論的歷史發(fā)展 應(yīng)用時期（機制設(shè)計理論） 非合作博弈研究時期 合作博弈研究時期 萌芽時期 Tsinghua University 萌芽時期 Tsinghua University 萌芽時期 Tsinghua University 萌芽時期 ?最早的博弈論思想起源于中國春秋晚期， 《 孫子兵法 》 上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城 ?而在其后代孫臏那兒，提出了著名的“田忌賽馬”策略。 以下是一段田忌賽馬的FLASH片段 Tsinghua University 合作博弈研究時期 ?1944年 ，“計算機之父” 馮 ?諾依曼和 奧 ?摩根斯坦 合作 出版的 《博弈論與經(jīng)濟行為》 ， 標(biāo)志著 現(xiàn)代 博弈論的誕生。 ?背景： 二戰(zhàn)期間，為有效對抗法西斯，物理學(xué)家、數(shù)學(xué)家甚至經(jīng)濟學(xué)家都被動員起來，組成“運籌研究班” ， 共同研究作戰(zhàn)計劃， 在 作戰(zhàn)中 ， 數(shù)學(xué)得到了廣泛運用，產(chǎn)生了種種理論 ， 博弈論便是其中之一 ，當(dāng)時主要用來分析盟國商船與德國潛艇之間的博弈。 Tsinghua University 非合作博弈研究時期 ? 完全信息靜態(tài)博弈 ? 納什均衡 ? 納什 ? 完全信息動態(tài)博弈 ? 子博弈精煉納什均衡 ? 澤爾騰 ? 不完全信息靜態(tài)博弈 ? 貝葉斯納什均衡 ? 海薩尼 ? 不完全信息動態(tài)博弈 ? 精煉貝葉斯納什均衡 ? 澤爾騰 靜態(tài) /動態(tài) 完全 /不完全 Tsinghua University 從博弈論到制度設(shè)計 智豬博弈 2 3 1動態(tài)博弈 3 囚徒困境 從博弈論到制度設(shè)計 4 Tsinghua University 囚徒困境 Tsinghua University 囚徒困境 游戲 1 Tsinghua University 囚徒困境 規(guī)則： A、分小組，每組五人，每人領(lǐng)取一張紙片； B、每人只需在紙上寫上“紅”字或者“黑”字； C、全組都寫“紅”字，每人扣五分（ 5）； D、全組都寫“黑字”，每人扣三分（ 3）； E、有“紅”也有“黑”者，則選“紅”字的人扣一分 （ 1），選“黑”字的人扣八分（ 8）； F、每組獲勝的人（ 扣分最少者 ）進入第二輪。 Tsinghua University 囚徒困境 甲乙兩名嫌犯作案后被警察抓住，分別被關(guān)在不同屋子里受審，二人不能互通消息，每名嫌犯都面臨著坦白和不坦白兩種選擇。警察告訴他們：兩人都坦白，各判 5年（ 5）；兩人都不坦白，各判 3年（ 3）；一人坦白另一人不坦白，坦白一方會被從輕處罰，只判 1年（ 1），而不坦白一方則會被重判 8年（ 8）。那么，結(jié)果會是怎樣呢？ 解說 2 Tsinghua University 囚徒困境 乙 甲 坦白 不坦白 坦白 5， 5 1， 8 不坦白 8， 1 3， 3 Tsinghua University 囚徒困境 囚徒 1：坦白 囚徒 2：坦白 Tsinghua University 囚徒困境 解說 2 在乙不坦白的情況下，如果甲坦白，會被從輕處罰，只判刑 1年，乙則被重判 8年；如果甲也不坦白，甲乙都會被判刑 3年；判刑 1年總比判 3年好，坦白要比不坦白好！ 在乙坦白的情況下，如果甲也坦白，甲會被判刑 5年；如果甲不坦白，乙會被從輕處罰，甲則被重判 8年；判刑 5年總比判 8年好，坦白要比不坦白好！ 所以，甲會選擇坦白。 Tsinghua University 囚徒困境 解說 2 同理，無論甲如何選擇，乙的最好選擇也是坦白。 所以雙方都會選擇坦白，都被判刑 5年?？梢姡覈矙C關(guān)實行的 “坦白從寬，抗拒從嚴 ”的心理攻勢在大多數(shù)的情況下是可以奏效的。 囚犯困境說明：人人都追求利益最大化，可能反而導(dǎo)致集體結(jié)果的不妙。 Tsinghua University 囚徒困境 乙 甲 坦白 不坦白 坦白 5， 5 1， 8 不坦白 8， 1 3， 3 Tsinghua University 囚徒困境 解說 2 坦白后會受到制裁時的情況 如果犯罪組織有著嚴格的懲罰制度，任何一個組織成員坦白后，不論坦白的事情嚴重與否，犯罪組織一定會殺人滅口，并且總是能迅速做到。這個做法將改變游戲結(jié)果，結(jié)果如下： Tsinghua University 囚徒困境 乙 甲 坦白 不坦白 坦白 ∞ ， ∞ ∞ ， 8 不坦白 8， ∞ 3， 3 Tsinghua University 囚徒困境 解說 2 坦白后會受到制裁時的情況 由于坦白后將被滅口，所以收益將是 ∞。在乙不坦白的情況下，甲最好是不坦白；在乙坦白的情況下，因為被判刑 8年總比死去要好，甲最好也是不坦白，所以甲就會選擇不坦白。 同理，無論甲如何選擇，乙的最好選擇也是不坦白。 結(jié)果，雙方都選擇不坦白，各自被判刑 3年。 Tsinghua University 囚徒困境 解說（基本概念） 2 博弈論 （ Game theory），又稱 對策論 ，是研究決策主體行為之間發(fā)生直接相互作用時的決策，以及這種決策的均衡問題。 通俗地說，博弈論就是一種“游戲理論”。 游戲 ——下棋、猜大小 經(jīng)濟 ——寡頭產(chǎn)量決策、市場阻入、投標(biāo)拍賣 政治、軍事 ——美國和伊拉克、以色列和巴勒斯坦 Tsinghua University 囚徒困境 解說（基本概念） 2 一個伐木工人的決策和一個將軍的決策，有什么不同？ 木頭沒有反抗，而將軍的每一步計劃都會引來抵抗，他必須克服這種抵抗。 所以，在博弈中，你的對手都是聰明有主見的！ Tsinghua University 囚徒困境 解說（基本概念） 2 每個博弈都是按照一組規(guī)則進行，規(guī)則必須說明五件事： “ 誰 ” （ Who）來參與“游戲” ——（ 參與人 ） 他們以“ 什么 ”（ What）參與 ——可供使用的策略（ 策略 ） 每個人“ 何時 ”（ When）行動 ——以什么順序（ 行動順序 ） 他們知道 ”多少 ”（ How many）別人的情況 ——（ 信息 ） 通過博弈，他們得到“ 多少 ”（ How much） ——（ 收益 ） Tsinghua University 囚徒困境 解說（基本概念） 2 Tsinghua University 囚徒困境 雙人博弈 or 多人博弈 博弈類型 參與人 信息 行動順序 完全信息博弈 or 不完全信息博弈 靜態(tài)博弈 or 動態(tài)博弈 Tsinghua University 囚徒困境 ? 完全信息靜態(tài)博弈 ? 納什均衡 ? 納什 ? 完全信息動態(tài)博弈 ? 子博弈精煉納什均衡 ? 澤爾騰 ? 不完全信息靜態(tài)博弈 ? 貝葉斯納什均衡 ? 海薩尼 ? 不完全信息動態(tài)博弈 ? 精煉貝葉斯納什均衡 ? 澤爾騰 靜態(tài) /動態(tài) 完全 /不完全 Tsinghua University 囚徒困境 案例（彩電大戰(zhàn)） 3 當(dāng)一些商家共謀將價格抬高時，在多數(shù)情況下，消費者實際上不用著急，因為商家聯(lián)合維持高價的壟斷行為一般不會持久，可以等待壟斷的自身崩潰，價格就會掉下來。 Tsinghua University 囚徒困境 案例（彩電大戰(zhàn)） 3 譬如， 2023年，我國幾家生產(chǎn)彩電的大廠商合謀將彩電價格維持高位，他們搞了一個“彩電廠家價格自律聯(lián)盟”，并在深圳舉行了由多家彩電廠商首腦參加的“彩電廠商自律聯(lián)盟高峰會議”。然而，高峰會議之后不到兩周，國內(nèi)彩電價格不是上漲而是一路下跌。因為，廠商們都有這樣一種心態(tài)：無論其他廠商是否降價，我自己降價是有利于自己的市場份額擴大的。 Tsinghua University 囚徒困境 降價 不降價 降價 45， 95 80， 80 不降價 30， 130 50， 100 Tsinghua University 囚徒困境 案例（彩電大戰(zhàn)） 3 “價格自律聯(lián)盟” （卡特爾）中，如果每一個廠商都追求自身利益最大化，且無措施來保證遵守價格約定，表面上信誓旦旦的承諾，實際中雙方都會各懷鬼胎，選擇違約。 反過來，如果有歷史、政治、制度、懲罰等因素或措施來作為保證，卡特爾成員就有可能遵守價格約定。例如，歷次的中東戰(zhàn)爭中，由于民族、宗教等原因， OPEC的石油產(chǎn)量和價格約定都得到了嚴格執(zhí)行。 Tsinghua University 從博弈論到制度設(shè)計 智豬博弈 2 3 1動態(tài)博弈 3 囚徒困境 從博弈論到制度設(shè)計 4 Tsinghua University 智豬博弈 Tsinghua University 智豬博弈 游戲 1 Tsinghua University 智豬博弈 規(guī)則 ： A、店中只剩下最后三件緊俏商品，每件 50元； B、現(xiàn)有五人，兩人負責(zé)銷售，三人拿錢搶購； C、扮銷售的，一人負責(zé)登記，一人負責(zé)收款； D、扮購買的，一人有 200元，另兩人只有 50元； E、購買時，需且只需一位購買者到登記處登記（擊掌發(fā)信號），然后所有購買者即可付款搶購。 F、購買者換位，循環(huán)兩次，搶購多者獲勝。 Tsinghua University 智豬博弈 1 籠子里有兩只豬，一只大，一只小。籠子很長，一頭有一個踏板，另一頭是飼料出口和食槽。每踩一下踏板，在遠離踏板另一頭就會落下少量的食物。如果有一只豬去踩踏板，另一只豬就有機會搶先吃到另一邊落下的食物。 當(dāng)小豬踩踏板時，大豬會在小豬跑到食槽之前剛好吃光所有的食物；若是大豬踩了踏板，則還有機會在小豬吃完落下的食物之前跑到食槽，爭吃到另一半殘羹。 解說 2 Tsinghua University 智豬博弈 小豬 大豬 踩踏板 等待 踩踏板 5， 1 3， 4 等待 8， 1 0， 0