第三章貸款定價(編輯修改稿)
2025-01-27 15:55 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ”的經(jīng)營理念。 （ 2）以銀行的電腦系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)“分客戶核算”為前提。 （ 3）對銀行的成本計算提出了更高的要求。 貸款定價實例 ? 一筆貸款 金額 100萬元 ，期限 1年 ? 采用抵押擔保方式， 風險補償率 % ? 可在基準利率上 最高上浮 30%，最低下浮 10% ? 上年末 資產(chǎn)平均收益率為 2%，年平均存款余額 50萬元，企業(yè)存款利率 %，準備金存款利率 %，備付金率 5% ? 一年期貸款的 法定利率 % ? 該行加權(quán)平均資金成本 %，貸款費用為貸款額的 % ? 計算該筆貸款的利率 貸款定價實例 ? 計算過程（ ）： ? 計算該筆貸款的利率范圍 ? 根據(jù)客戶盈利分析模型計算貸款利率 ? （ 1）為客戶提供服務(wù)發(fā)生的總成本 = + + + = ? （ 2）源于客戶的總收入 = r 100 + 50 (1－ %－5%) 2%+50 % % = r 100 + ? （ 3）目標利潤 = 100 r 2% =2萬元 ∵ r 100 + ≥ + 2 ∴ r ≥ % 貸款利率的范圍是： % ~ % 補充：成本 收益定價法 ? 基本原理： 一種把貸款的所有成本加總并將成本與管理預期收益進行比較的貸款定價方法。 ? ? 主要考慮的因素： ? 貸款產(chǎn)生的總收入； ? 借款人實際使用的資金額（減去借款人承諾在銀行保有的存款，并加上準備金要求）； ? 貸款總收入與借款人實際使用的資金額之間的比率 ? 用收入除以客戶實際使用的資金，就是該筆貸款的稅前收益率。 例題 1： 假設(shè)一個客戶申請 500萬美元的信貸額度，但實際上只按照合同規(guī)定的 20%的貸款利率，使用了 400萬美元，因此，銀行要求該客戶對未使用的貸款額度支付 1%的承諾費。另外，銀行要求客戶必須在銀行保持相當于實際貸款額 20%和未使用額度 5%的存款。假設(shè)中央銀行要求的存款準備金比率為 10%。 解答： 根據(jù)以上條件，我們計算其稅前收益： 估算貸款收入＝ 400萬 ╳ 20%＋ 100萬 ╳ 1%＝ 81(萬美元） 估算借款人實際使用的資金 ＝ 400萬－（ 400萬 ╳ 20%＋ 100萬 ╳ 5%） ＋ 10%（ 400萬 ╳ 20%＋ 100萬 ╳ 5%） ＝ （萬美元） 預計銀行貸款的稅前收益率＝ 81萬247。 ＝ 25% 例題 2： ? 某銀行的貸款目標收益率為 10%。假設(shè)某客戶要求3000萬元的信用額度，貸款合同規(guī)定的年利率為 8%，客戶實際使用的資金額為 2023萬元，銀行向客戶收取的各項手續(xù)費及服務(wù)費為 1600元。 ? 計算并說明此項業(yè)務(wù)能否達到銀行的目標收益率？如果不能則可以采取哪些方法來調(diào)整？ ? 如果銀行對其未使用的貸款收取 1%的承諾費并要求客戶必須存入相當于實際使用額 20%和未使用額5%的存款（不考慮存款準備金要求），該項業(yè)務(wù)的稅前收益率是多少？能否達到銀行的目標收益率要求？ 例題 2： 貸款收入 =2023萬元 8%+ = 銀行貸款稅前收益率 =此項業(yè)務(wù)未能達到銀行的目標收益率水平，可以采取下列方法來調(diào)整： 一是降低資金成本， 二是提高貸款利率， 三是收取補償余額 四是收取承諾費。 貸款收入 =+10= 銀行貸款稅前收益率 =247。 (20232023 +1000 ) =247。 1550=% 思考的作業(yè) ? 某銀行以 6%的利率吸收了一筆 10000萬元的存款，想把它發(fā)放出去。銀行經(jīng)營成本是 %，該筆貸款可能發(fā)生的違約貸款風險損失為 3%，該銀行的預期盈利率為 %。
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