福建某投資公司管理團隊與風(fēng)控管理(編輯修改稿)
2025-01-25 15:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 司跟投 100萬元，由于規(guī)模較小，該產(chǎn)品將采用套利優(yōu)選策略運行。該產(chǎn)品我們定位為日日穩(wěn)贏基金，產(chǎn)品目前凈值是正收益。? 以上三款產(chǎn)品的定位主要基于委托人的投資偏好、能否使用股指期貨工具及資金規(guī)模，但均體現(xiàn)了一個原則：控制風(fēng)險，量化交易，控制成本，積小勝為大勝。15風(fēng)控管理 政策風(fēng)險 ? 風(fēng)控管理? 為保障道沖公司規(guī)范、穩(wěn)健的運作，充分保護投資者的合法權(quán)益，盡可能防止和減少風(fēng)險的發(fā)生，我們制定了系統(tǒng)的風(fēng)控管理制度，并針對各類風(fēng)險進行識別、評估、控制，擬定了詳細的風(fēng)控方案。針對公司實際情況， 主要對以下幾類風(fēng)險進行相關(guān)分析和控制。? 政策風(fēng)險： 為避免因財政策、貨幣政策、產(chǎn)業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等發(fā)生變化而給業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險。公司研究策劃部跟蹤國際與國內(nèi)政策動向，解讀政策對金融市場的影響程度，判斷政策導(dǎo)向的市場趨勢，隨時向投資管理部匯報，并討論是否調(diào)整投資策略，有效規(guī)避政策變動帶來的風(fēng)險。風(fēng)控管理 市場風(fēng)險、交易風(fēng)險? 市場風(fēng)險： 即由于價格變動而造成投資公司固有財產(chǎn)或信托財產(chǎn)損失的風(fēng)險。研究策劃部應(yīng)適時跟蹤市場，正確分析趨勢也短期價格波動不一致引發(fā)的風(fēng)險。正確分析市場的趨勢走向，區(qū)別長期、中期、短期之間不同的趨勢與聯(lián)系，做好相應(yīng)合理的投資計劃，并嚴格貫徹執(zhí)行。? 交易風(fēng)險： 為適應(yīng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的需要，加強交易管理，規(guī)范和控制操作風(fēng)險，杜絕不規(guī)范交易行為，確保各項交易活動符合國家法律、法規(guī)、合同及其他有關(guān)規(guī)定，我司特制定了《交易管理辦法》【包括：交易指令、交易流程等流程等管理事項】，要求所有交易人員及相關(guān)人員盡職遵守。風(fēng)控管理 資金管理? 資金管理： 投資決策委員會根據(jù)投資策略確定具體的交易計劃，在安排各 ETF基金交易資金排比、股票備選池資金配比、期限套利資金配比計劃時，考量資產(chǎn)配置和構(gòu)建投資組合的合理性與安全性。資金運用于管理堅持以 “ 分散風(fēng)險、不滿倉操作 ” 為前提條件下，高效運作。 根據(jù)資產(chǎn)配置情況，各投資組合在實際運作過程中，均不以滿倉投資為原則。從風(fēng)險控制角度上評估，各投資倉位在 65%以內(nèi)屬于正常范圍；超過65%以上是為黃色警戒；超過 75%以上是橙色警戒； 85%以上是為紅色警戒?，F(xiàn)場風(fēng)控員嚴格執(zhí)行公司的授權(quán)，根據(jù)資產(chǎn)運行情況及時提出相應(yīng)級別的風(fēng)險警示。風(fēng)險控制部門應(yīng)隨時監(jiān)控資金占比情況，如出現(xiàn)黃、橙、紅警報，應(yīng)及時向項目經(jīng)理匯報，并向風(fēng)險管理委員會反饋預(yù)警，做到風(fēng)險識別及時，反饋到位，控制有效。風(fēng)控管理 運營風(fēng)險? 運營風(fēng)險： 資產(chǎn)運營系統(tǒng)最主要是 IT信息技術(shù)系統(tǒng)的支持與維護，為三個部分：硬件系統(tǒng)、軟件系統(tǒng)和運營環(huán)境。? 硬件系統(tǒng)運作與維護原則：計算機穩(wěn)定運轉(zhuǎn)，網(wǎng)絡(luò)運行快速通暢，定期清理、優(yōu)化操作系統(tǒng)，測試網(wǎng)速。做好硬件、網(wǎng)絡(luò)無故障，并做好硬件雙備份，以防突發(fā)事件。? 軟件系統(tǒng)運作與維護原則：交易軟件更新升級，測試安全后使用，行情與交易軟件的選擇，軟件的設(shè)置和使用的培訓(xùn)，軟件的設(shè)置和使用的培訓(xùn)，軟件功能增加的要求，都必須與軟件提供方進行溝通，及時獲得支持。? 運行環(huán)境維護原則：運行環(huán)境主要包括通信網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)接口、電源、空調(diào)、照明、語音、保安和綠化等，由券商提供相關(guān)支持，公司專人負責(zé)協(xié)調(diào)落實。19擬發(fā)產(chǎn)品 產(chǎn)品要素一、產(chǎn)品要素216。 產(chǎn)品名稱：上海開志投資管理中心（有限合伙）216。 產(chǎn)品類型：有限合伙企業(yè)216。 產(chǎn)品期限： 1年 （ 產(chǎn)品到期散伙后可重新簽訂協(xié)議）216。 注冊地：上海金山區(qū)開發(fā)區(qū)21
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