中信銀行信用和債項(xiàng)評(píng)級(jí)(風(fēng)險(xiǎn)部最新)(編輯修改稿)
2025-01-20 12:56 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 級(jí)核定人員（信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量專職人員）按權(quán)限核定 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 客戶經(jīng)理 試評(píng)級(jí) 擬議債項(xiàng)信審環(huán) 節(jié)評(píng)級(jí)新增發(fā)起 信審經(jīng)理 核定崗 擬議債項(xiàng)信審環(huán) 節(jié)評(píng)級(jí)調(diào)整發(fā)起 擬議債項(xiàng)信審環(huán)節(jié)評(píng)級(jí)操作 擬議債項(xiàng)信審環(huán)節(jié)評(píng)級(jí)核定 ?授信申請(qǐng)?zhí)峤缓?， 系統(tǒng)自動(dòng)生成債項(xiàng)評(píng)級(jí)任務(wù) ， 登陸債項(xiàng)評(píng)級(jí)系統(tǒng)發(fā)起評(píng)級(jí)提議 ?進(jìn)行綜合授信的拆分與補(bǔ)拆 ?輸入六方面評(píng)級(jí)信息 （ 包括人行征信信息查詢 ） ?提交機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后進(jìn)行后續(xù)評(píng)級(jí)操作 ?根據(jù)后手意見(jiàn)進(jìn)行補(bǔ)件 ?查看提議評(píng)級(jí)的核定情況 （ 包括核定中與核定完成 ） ， 并可收回核定中評(píng)級(jí) ?查看流程中止的評(píng)級(jí) ?評(píng)級(jí)歸檔 客戶經(jīng)理擬議債項(xiàng)評(píng)級(jí)新增發(fā)起 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 （三）擬議債項(xiàng)評(píng)級(jí)中關(guān)鍵問(wèn)題 評(píng)級(jí)對(duì)象的識(shí)別與分類 評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果的解讀 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 評(píng)級(jí)對(duì)象的識(shí)別與分類 簽約債項(xiàng)（包括非違約債項(xiàng)、違約債項(xiàng)）由評(píng)級(jí)系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別，擬議債項(xiàng)需要人工識(shí)別。 擬議債項(xiàng)識(shí)別的基本原則是，一個(gè)授信方案如果可以延伸為一筆協(xié)議債項(xiàng)，則該授信方案可以作為一筆獨(dú)立債項(xiàng)。擬議債項(xiàng)人工識(shí)別中可以以交易對(duì)手、交易品種作為獨(dú)立債項(xiàng)識(shí)別的依據(jù)。 如果授信申請(qǐng)（授信方案）涉及多個(gè)獨(dú)立法人的，應(yīng)按獨(dú)立法人將授信申請(qǐng)拆分為多個(gè)債項(xiàng)；如果授信申請(qǐng)涉及多個(gè)業(yè)務(wù)品種，則應(yīng)按授信業(yè)務(wù)細(xì)類類別將該授信申請(qǐng)拆分為多個(gè)債項(xiàng)。 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 評(píng)級(jí)對(duì)象的識(shí)別與拆分 債 項(xiàng) 簽約債項(xiàng) 擬議債項(xiàng) 系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別，一個(gè)合同為一筆債項(xiàng) 交易對(duì)手、業(yè)務(wù)品種確定唯一，可作一筆獨(dú)立債項(xiàng) 交易對(duì)手、業(yè)務(wù)品種不唯一，拆分 多個(gè)交易對(duì)手，按成員列表自動(dòng)拆分 多個(gè)業(yè)務(wù)品種，按授信業(yè)務(wù)細(xì)類人工拆分 目前在系統(tǒng)中 ， 綜合授信業(yè)務(wù)品種不拆分也可以進(jìn)行評(píng)級(jí) 。 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 拆分的具體操作 ? 拆分時(shí)，業(yè)務(wù)品種不能重復(fù)。 ? 目前只有發(fā)起人可以進(jìn)行補(bǔ)拆。 ? 目前只有綜合授信和供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)可以進(jìn)行拆分。 ? 只有全部拆分完的債項(xiàng)都完成核定，才可以對(duì)該筆申請(qǐng)打印評(píng)級(jí)結(jié)果報(bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 評(píng)級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)的五大類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)： 債項(xiàng)基本特征信息，如客戶名稱、授信業(yè)務(wù)種類、發(fā)生方式、 風(fēng)險(xiǎn)緩釋方式 、合同期限、結(jié)息周期、幣種、授信金額（ 對(duì)于本息限額循環(huán)貸款，授信金額包括本金與利息，對(duì)于其他業(yè)務(wù)品種，授信金額指本金 ）等。 上市狀況及所有制信息，如上市時(shí)間、上市類型、上市交易所、股票代碼、所有權(quán)等。 風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息 ，包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋品和 /或保證的相關(guān)信息。風(fēng)險(xiǎn)緩釋品種類、風(fēng)險(xiǎn)緩釋品外部評(píng)估市場(chǎng)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)緩釋品外部評(píng)估快速變現(xiàn)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)緩釋品內(nèi)部認(rèn)可市場(chǎng)價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)緩釋品內(nèi)部認(rèn)可快速變現(xiàn)價(jià)值及 保證人 、保證類型、保證金額等 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 人行征信信息，如未結(jié)清不良負(fù)債信息、墊款信息與欠款信息等。 專用評(píng)級(jí)信息，包括年利率、 年非利息收益率 、銀企關(guān)系等信息。 年非利息收益率 是指銀行根據(jù)相關(guān)協(xié)議直接、確定地從債項(xiàng)中獲得的除利息外的各種收益（如承諾費(fèi)、保證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）并按授信金額、合同期限進(jìn)行年化折算的收益率，各種間接、不確定收益（如發(fā)放貸款引致新增存款產(chǎn)生的收益）不得納入年非利息收益率計(jì)算口徑。 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 債項(xiàng)基本特征信息的錄入 注：保證金和本行存單質(zhì)押也屬于抵質(zhì)押。 注：指本金（或本金 +利息），手冊(cè) 508頁(yè)常見(jiàn)問(wèn)題解答 17。 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 風(fēng)險(xiǎn)緩釋信息的錄入 抵質(zhì)押物案例 客戶經(jīng)理填寫，可依據(jù)外部評(píng)估價(jià)值。 信審經(jīng)理及各級(jí)核定崗填寫，估計(jì)期望市價(jià)而非變賣價(jià)值。 1 2 3 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 評(píng)級(jí)專用信息 銀行 根據(jù)相關(guān)協(xié)議直接、確定 地從債項(xiàng)中獲得的除利息外的各種收益（如承諾費(fèi)、保證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等）并 按授信金額、合同期限進(jìn)行年化折算 的收益率，各種間接、不確定收益（如發(fā)放貸款引致新增存款產(chǎn)生的收益） 不得納入 年非利息收益率計(jì)算口徑 風(fēng)險(xiǎn)管理部 突破、調(diào)整、提升、發(fā)展 風(fēng)險(xiǎn)管理部 公司債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果解讀 債項(xiàng)評(píng)級(jí)結(jié)果包含一系列反映債項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)狀況的指標(biāo)，分為三大類： 債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量基礎(chǔ)指標(biāo)：債項(xiàng)違約概率評(píng)級(jí)級(jí)別及債項(xiàng)違約概率（ FPD）、債項(xiàng)預(yù)期違約損失率評(píng)級(jí)級(jí)別及預(yù)期違約損失率（ ELGD）、債項(xiàng)經(jīng)濟(jì)衰退下違約損失率評(píng)級(jí)級(jí)別及經(jīng)濟(jì)衰退下違約損失率（ DLGD）、違約債項(xiàng)最佳估計(jì)預(yù)期損失率（ BEEL）與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ EAD）。 債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估綜合指標(biāo)：預(yù)期損失額（ EL）、內(nèi)部預(yù)期損失率（％ EL）、高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（ RWA）、標(biāo)準(zhǔn)法風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（ SA）。 債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)收益評(píng)估綜合指標(biāo)：內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益 （ RORAC）。
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