ecel金融計算專業(yè)教程ch007(編輯修改稿)
2025-01-18 06:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 信用風(fēng)險與債券評級 ? 債券的價值與收益 – 價值和收益率的計算 – 有效利率和有效收益率 – 債券投資的風(fēng)險 – 利率期限結(jié)構(gòu)和收益率曲線 ? Excel中的債券計算 – Excel中的債券函數(shù) – 定期付息債券的計算 – 其他類型債券的計算 ? 股票的基本特性 – 股票、股票市場 – 有效市場假設(shè) ? 股票的價值評估 – Gordon股利增長模型 – 股票的均衡價格，市場乘數(shù) – 優(yōu)先股的價值評估 20 Excel中的債券函數(shù) 計算指標(biāo) 定期付息 到期付息 其 他 價格 PRICE() PRICEMAT() ODDFPRICE(),ODDLPRICE(), TBILLPRICE(),PRICEDISC() 收益率 YIELD() YIELDMAT() ODDFYIELD(), ODDLYIELD(), TBILLYIELD(),YIELDDISC() 利息 ACCRINT() ACCRINTM() 天數(shù) COUPDAYBS(),COUPDAYSNC() 日期 COUPPCD(), COUPNCD() 期數(shù) COUPNUM() 其他 DURATION(), MDURATION() INTRATE(), RECEIVED() DISC(), TBILLEQ() Excel債券函數(shù)的分類 21 Excel中的債券函數(shù) ? Excel中每個債券計算函數(shù)都有若干參數(shù)，它們在全部債券類函數(shù)中是通用的，并且其中一部分參數(shù)本身可以作為計算函數(shù)，而以其他參數(shù)為參數(shù)。所有這些參數(shù)可分為 3組。 – 第一組參數(shù)是價格、收益率、利率： 價格 (pr)，面值 (par)，償付價格 (redemption)，收益率 (yld)，利率 (rate或 coupon) – 第二組是有關(guān)債券計算的各種日期： 發(fā)行日 (issue)，交易日 (settlement)，到期日 (maturity)，首期付息日(first_coupon)，末期付息日 (last_interest) – 第三組參數(shù)是關(guān)于日期計算基準(zhǔn)的： 計息次數(shù) (frequency)，日計數(shù)基準(zhǔn) (basis) 22 定期付息債券的計算 ? 價格與收益率的計算 – PRICE(settlement, maturity, rate, yld, redemption, frequency, basis) – YIELD(settlement, maturity, rate, pr, redemption, frequency, basis） – ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, basis) – ODDFYIELD(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, pr, redemption, frequency, basis) – ODDLPRICE(settlement, maturity, last_interest, rate, yld, redemption, frequency, basis) – ODDLYIELD(settlement, maturity, last_interest, rate, pr, redemption, frequency, basis) 23 定期付息債券的計算 ? 關(guān)于計息期和利息的計算 – ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, basis) – COUPDAYBS(settlement, maturity, frequency, basis) – COUPDAYSNC (settlement, maturity, frequency, basis) – COUPDAYS (settlement, maturity, fre
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