浦發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具和模型的建設(shè)建議附件三：組合限額管理框架建議(編輯修改稿)
2024-12-19 16:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權(quán)重 目錄 索引號 GHJYAPPZHXE 版本號 20200621 ? 目前的組合集中情況： 在確定資本分配權(quán)重時(shí)需要考慮目前權(quán)重的現(xiàn)值，因?yàn)槟壳暗某趯︺y行未來組合限額設(shè)定值有制約作用，如果組合限額設(shè)定的比目前敞口低很多，則可能因無法終止貸款而無法實(shí)現(xiàn)。如果組合限額設(shè)定的比目前敞口高很多，則存在放松審批標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn)。因此，組合限額 的設(shè)定必須合理，以保證能在必要時(shí)能夠以有計(jì)劃的、可以控制的方式實(shí)現(xiàn)組合限額目標(biāo)。 ? 收益率 (ROE)： 對收益率 (ROE)較高的組合應(yīng)該給予較高的權(quán)重。 2) 第二步：根據(jù)資本分配權(quán)重 , 對預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測試，估算組合的損失 組合管理人員在與風(fēng)險(xiǎn)政策委員會討論后確定當(dāng)年壓力測試的情景。客戶經(jīng)理根據(jù)情景假設(shè)，對現(xiàn)有貸款實(shí)施壓力測試。根據(jù)壓力測試結(jié)果可以估算出對每一個(gè)部門（如行業(yè)）需要提取的準(zhǔn)備金。組合管理人員在與風(fēng)險(xiǎn)政策委員會討論后，決定壓力測試的情景假設(shè)?？蛻艚?jīng)理根據(jù)情景假設(shè)，對已有組合實(shí)施壓力測試。根據(jù)壓力 測試結(jié)果可以估算出每個(gè)部門（如行業(yè)）所提取的準(zhǔn)備金與其總敞口的比率。這個(gè)比率可以運(yùn)用于計(jì)算預(yù)期組合損失。組合管理人員應(yīng)該在與業(yè)務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會討論這個(gè)比率的合理性后，在用各方認(rèn)同的比率計(jì)算總體預(yù)期損失，從而計(jì)算出壓力情況下對整體組合應(yīng)該提取的準(zhǔn)備金。 3) 第三步：將壓力測試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與銀行的資本相對 目錄 索引號 GHJYAPPZHXE 版本號 20200621 比。 如果組合損失小于銀行資本，則可以接受組合的資本權(quán)重分配，并按此分配進(jìn)行下一步來計(jì)算組合限額；如果組合損失大于銀行資本，則必須重新分配資本權(quán)重，從第一步重走一遍流程。重走一遍流程時(shí)，對原有組 合部分不必再次進(jìn)行壓力測試，只需對增加的部分進(jìn)行。 4) 第四步：根據(jù)資本分配權(quán)重
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1