浦發(fā)風險管理總體規(guī)劃項目風險管理方法、工具和模型的建設建議附件三：組合限額管理框架建議(編輯修改稿)
2024-12-19 16:35 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 權重 目錄 索引號 GHJYAPPZHXE 版本號 20200621 ? 目前的組合集中情況： 在確定資本分配權重時需要考慮目前權重的現(xiàn)值，因為目前的敞口對銀行未來組合限額設定值有制約作用，如果組合限額設定的比目前敞口低很多，則可能因無法終止貸款而無法實現(xiàn)。如果組合限額設定的比目前敞口高很多，則存在放松審批標準導致信貸資產(chǎn)質(zhì)量下降的風險。因此，組合限額 的設定必須合理，以保證能在必要時能夠以有計劃的、可以控制的方式實現(xiàn)組合限額目標。 ? 收益率 (ROE)： 對收益率 (ROE)較高的組合應該給予較高的權重。 2) 第二步：根據(jù)資本分配權重 , 對預期的組合進行壓力測試，估算組合的損失 組合管理人員在與風險政策委員會討論后確定當年壓力測試的情景?？蛻艚?jīng)理根據(jù)情景假設，對現(xiàn)有貸款實施壓力測試。根據(jù)壓力測試結(jié)果可以估算出對每一個部門（如行業(yè)）需要提取的準備金。組合管理人員在與風險政策委員會討論后，決定壓力測試的情景假設?？蛻艚?jīng)理根據(jù)情景假設，對已有組合實施壓力測試。根據(jù)壓力 測試結(jié)果可以估算出每個部門（如行業(yè)）所提取的準備金與其總敞口的比率。這個比率可以運用于計算預期組合損失。組合管理人員應該在與業(yè)務部門的領導和風險政策委員會討論這個比率的合理性后，在用各方認同的比率計算總體預期損失，從而計算出壓力情況下對整體組合應該提取的準備金。 3) 第三步：將壓力測試估算出的預計組合損失與銀行的資本相對 目錄 索引號 GHJYAPPZHXE 版本號 20200621 比。 如果組合損失小于銀行資本，則可以接受組合的資本權重分配，并按此分配進行下一步來計算組合限額；如果組合損失大于銀行資本，則必須重新分配資本權重，從第一步重走一遍流程。重走一遍流程時，對原有組 合部分不必再次進行壓力測試，只需對增加的部分進行。 4) 第四步：根據(jù)資本分配權重
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