關于股指期貨主要的交易規(guī)則基本確立(編輯修改稿)
2024-09-17 17:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 位為1400點，具備正向套利的條件。以做一張期貨合約為例，假設股指期貨合約的保證金為12%，每個指數(shù)點代表100元，首先在股指期貨上做空一張合約，需要保證金為：1400*100*12%=16800元?，F(xiàn)貨市場以滬深300為標的的指數(shù)基金有嘉實300和大成300?？紤]到大成300的成交過于平淡，以下計算以嘉實300作為現(xiàn)貨。在現(xiàn)貨市場上買進以滬深300指數(shù)為跟蹤目標的嘉實300LOF（160706），則需買進1400*100/=122807份，由于買進基金只能是100的整數(shù)倍，大約為1228手。等到9月30日該股指期貨合約交割時無論它的結算價是多少，這筆套利交易可以盈利： =，*100=8120元 投資回報率——套利動用了16800+140000=156800元，賺取8120元，%。%，比較適合對安全性要求較高的規(guī)模類資金。注：以上計算沒考慮資金成本。因為這一塊會根據(jù)投資者資金來源的不同而有所區(qū)別，有的涉及到融資還需要考慮融資成本。同時在持有現(xiàn)貨指數(shù)期間也會有部分股息產(chǎn)生，投資者在計算時根據(jù)自己的實際情況進行簡單的疊加就可以了。以上所有使用的數(shù)據(jù)都是流動的，在進行分析時需要
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