中級銀行從業(yè)資格——風(fēng)險管理(編輯修改稿)
2024-12-18 22:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ：主動超限、被動超限、非實質(zhì)性超限。 。根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺部門協(xié)商一致可采取包括 降低頭寸 /敞口、申請確定時限的臨時調(diào)增限額和申請長期調(diào)整限額等措施。 ，市場風(fēng)險報告可分為市場風(fēng)險計量管理報告、市場風(fēng)險專題 pyDdydP )1( ??? 10 報告、重大市場風(fēng)險報告、一級市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報等。 內(nèi)部模型法和標準法計 量市場風(fēng)險資本要求，但銀行集 團內(nèi)部同一機構(gòu)不得對同一種市場風(fēng)險采用不同方法計量市場風(fēng)險資本要求。 ，其資本計提比率都為 8% ： ① 外幣資產(chǎn)組合（不包 括黃金）的凈多頭頭寸之和（凈頭寸為多頭的所有幣種的凈頭寸之和）與凈空頭 頭寸之和（凈頭寸為空頭的所有幣種的凈頭寸之和的絕對值）中的較大者； ②黃金的凈頭寸。 ：一是簡易法、二是高級法（得爾塔 +） =利 率風(fēng)險特定風(fēng)險 +利率風(fēng)險一般風(fēng)險 +股票風(fēng)險特定風(fēng) 險 +股票風(fēng)險一般風(fēng)險 +匯率風(fēng)險 +商品風(fēng)險 +期權(quán)風(fēng)險資本要求簡單加總。 VaR 值等風(fēng)險計量模型、金融工具估值模型、市 場數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。 [包括一般市場風(fēng)險資本 要求和特定風(fēng)險（含新增風(fēng)險）資本要求 ]的 倍。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法， 內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于 50% 內(nèi)部模型法覆蓋率 =按內(nèi)部模型法計量的資 本要求 /（按內(nèi)部模型法計量的資本要求 +按標準法計量的資本要求） *100% 、久期分析、敏感 性分析、情景模擬（分為靜態(tài)模擬和動態(tài)模擬）等。 、利率變動水平、利率周期轉(zhuǎn)折點的預(yù)測。 、表外方法和風(fēng)險資本限額三種 。 用 風(fēng)險敞口、 ② 風(fēng)險敞口是雙向的。 ：場外衍 生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險、證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險和 中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險。 ： ① 交易對手信用風(fēng)險暴露的計量； ② 交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量。 ③ 對交易對 11 手信用風(fēng)險的定價，即信用估值調(diào)整。 ：現(xiàn)期風(fēng)險暴露法、標準法、內(nèi)部模型法。 12 第五章 操作風(fēng)險管理 ，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。 、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。 的主要方法： ① 損失分析識別法、 ② 指標分析識別法。 ：重要性、及時性、統(tǒng)一性、謹慎性、全面性。 ：損失事件識別、損失事件填報、損失金額 確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)驗證。 ：內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件、就業(yè)制度和工作場所安 全事件、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件、實物資產(chǎn)的損壞、信息科技系統(tǒng)事件；執(zhí) 行、交割和流程管理事件； ，并可進一步劃分為七類：法律成 本、監(jiān)管罰沒、資產(chǎn)損失、對外賠償 、追索失敗、賬面減值和其他損失。 ：整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。 ，銀行對自身經(jīng)營管理中存在的操作風(fēng)險點進行識別，評估固有風(fēng)險，再通過分析現(xiàn)有控制活動的有效性，評估剩余風(fēng)險，進而提出控制優(yōu)化措施的工作，其原理為“固有風(fēng)險 控 制措施 =剩余風(fēng)險”。 ：全面性、及時性、客觀性、前瞻性、重要性。 ：操作風(fēng)險管理報告、操作風(fēng)險專項報告、操作風(fēng)險監(jiān)測報告、操 作風(fēng)險損失事件報告。 ，銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險： ① 降低風(fēng)險、 ② 承受風(fēng)險、 ③ 轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險、 ④ 回避風(fēng)險。 、商業(yè)保險和業(yè)務(wù)外包等。 ：技術(shù)外包、程序外包、業(yè)務(wù)營銷外包、專業(yè)性服務(wù)外包、 后勤性食物外包。 、標準法或高級計量法計量操作風(fēng)險資本要求。 ，總收入定義為銀行的凈利息收入與凈非利 息收入之和。基本指標法操作風(fēng)險資本等于銀行前三 年總收入的平均值乘上一個 13 固定比例（用ɑ表示， 15%）。資本計量公式為 n aGIKniiB IA??? 1)*( BIAK 為按基本指標法計量的操作風(fēng)險資本要求。 GI 為過去三年中每年正的總收入； n 為過去三年中總收入為正的年數(shù)；ɑ為 15%。 ，業(yè)務(wù)包括公司金融、交易和銷售、 零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。 ：內(nèi)部衡量法、損失分布法和打分卡法三種。 資本 UL=換算因子 *預(yù)期損失 =換算因子 *（操作風(fēng)險暴露 *損失概率 * 損失程度）。 、高級管理層以及外包管理團隊。 ：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務(wù)承諾、分包風(fēng)險管理、跨境外包管理和其他事項。 14 第六章 流動性風(fēng)險管理 ，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動 。 構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi) 部控制、信息系統(tǒng)和危機處理等六個關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風(fēng) 險的管理流程，即流動性風(fēng)險的識別、計量、檢測和控制。 ：資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債分 布結(jié)構(gòu)。 ，影 響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。 ：包括流動性比例、流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析 等 =（ 流動性負債余額 /流動性資產(chǎn)余額 ） *100% （商業(yè)銀行流動性比例應(yīng)不低于 25%） LCR= （合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) / 未來 30日 現(xiàn)金凈流出量） *100% （合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風(fēng)險資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征， 能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應(yīng)當不低于 100%） ，用于保證存款支付和資 金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率 =（在中國人
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