中級(jí)銀行從業(yè)資格——風(fēng)險(xiǎn)管理(編輯修改稿)
2025-12-18 22:57 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ：主動(dòng)超限、被動(dòng)超限、非實(shí)質(zhì)性超限。 。根據(jù)超限原因和類型，銀行前中臺(tái)部門(mén)協(xié)商一致可采取包括 降低頭寸 /敞口、申請(qǐng)確定時(shí)限的臨時(shí)調(diào)增限額和申請(qǐng)長(zhǎng)期調(diào)整限額等措施。 ，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理報(bào)告、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)專題 pyDdydP )1( ??? 10 報(bào)告、重大市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、一級(jí)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)分析日?qǐng)?bào)等。 內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì) 量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求，但銀行集 團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對(duì)同一種市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 ，其資本計(jì)提比率都為 8% ： ① 外幣資產(chǎn)組合（不包 括黃金）的凈多頭頭寸之和（凈頭寸為多頭的所有幣種的凈頭寸之和）與凈空頭 頭寸之和（凈頭寸為空頭的所有幣種的凈頭寸之和的絕對(duì)值）中的較大者； ②黃金的凈頭寸。 ：一是簡(jiǎn)易法、二是高級(jí)法（得爾塔 +） =利 率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn) +利率風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn) +股票風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng) 險(xiǎn) +股票風(fēng)險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn) +匯率風(fēng)險(xiǎn) +商品風(fēng)險(xiǎn) +期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資本要求簡(jiǎn)單加總。 VaR 值等風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型、金融工具估值模型、市 場(chǎng)數(shù)據(jù)構(gòu)建模型等。 [包括一般市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本 要求和特定風(fēng)險(xiǎn)（含新增風(fēng)險(xiǎn)）資本要求 ]的 倍。商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法， 內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于 50% 內(nèi)部模型法覆蓋率 =按內(nèi)部模型法計(jì)量的資 本要求 /（按內(nèi)部模型法計(jì)量的資本要求 +按標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量的資本要求） *100% 、久期分析、敏感 性分析、情景模擬（分為靜態(tài)模擬和動(dòng)態(tài)模擬）等。 、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)。 、表外方法和風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種 。 用 風(fēng)險(xiǎn)敞口、 ② 風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。 ：場(chǎng)外衍 生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)、證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)和 中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。 ： ① 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量； ② 交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量。 ③ 對(duì)交易對(duì) 11 手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)，即信用估值調(diào)整。 ：現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法、標(biāo)準(zhǔn)法、內(nèi)部模型法。 12 第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理 ，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。 、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別。 的主要方法： ① 損失分析識(shí)別法、 ② 指標(biāo)分析識(shí)別法。 ：重要性、及時(shí)性、統(tǒng)一性、謹(jǐn)慎性、全面性。 ：損失事件識(shí)別、損失事件填報(bào)、損失金額 確定、損失事件信息審核、損失數(shù)據(jù)驗(yàn)證。 ：內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件、就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安 全事件、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件、實(shí)物資產(chǎn)的損壞、信息科技系統(tǒng)事件；執(zhí) 行、交割和流程管理事件； ，并可進(jìn)一步劃分為七類：法律成 本、監(jiān)管罰沒(méi)、資產(chǎn)損失、對(duì)外賠償 、追索失敗、賬面減值和其他損失。 ：整體性、重要性、敏感性、可靠性和有效性。 ，銀行對(duì)自身經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別，評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)，再通過(guò)分析現(xiàn)有控制活動(dòng)的有效性，評(píng)估剩余風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提出控制優(yōu)化措施的工作，其原理為“固有風(fēng)險(xiǎn) 控 制措施 =剩余風(fēng)險(xiǎn)”。 ：全面性、及時(shí)性、客觀性、前瞻性、重要性。 ：操作風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)報(bào)告、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告、操 作風(fēng)險(xiǎn)損失事件報(bào)告。 ，銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)： ① 降低風(fēng)險(xiǎn)、 ② 承受風(fēng)險(xiǎn)、 ③ 轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)、 ④ 回避風(fēng)險(xiǎn)。 、商業(yè)保險(xiǎn)和業(yè)務(wù)外包等。 ：技術(shù)外包、程序外包、業(yè)務(wù)營(yíng)銷外包、專業(yè)性服務(wù)外包、 后勤性食物外包。 、標(biāo)準(zhǔn)法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 ，總收入定義為銀行的凈利息收入與凈非利 息收入之和。基本指標(biāo)法操作風(fēng)險(xiǎn)資本等于銀行前三 年總收入的平均值乘上一個(gè) 13 固定比例（用ɑ表示， 15%）。資本計(jì)量公式為 n aGIKniiB IA??? 1)*( BIAK 為按基本指標(biāo)法計(jì)量的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求。 GI 為過(guò)去三年中每年正的總收入； n 為過(guò)去三年中總收入為正的年數(shù)；ɑ為 15%。 ，業(yè)務(wù)包括公司金融、交易和銷售、 零售銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和清算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀(jì)。 ：內(nèi)部衡量法、損失分布法和打分卡法三種。 資本 UL=換算因子 *預(yù)期損失 =換算因子 *（操作風(fēng)險(xiǎn)暴露 *損失概率 * 損失程度）。 、高級(jí)管理層以及外包管理團(tuán)隊(duì)。 ：業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、盡職調(diào)查、外包協(xié)議管理、外包服務(wù)承諾、分包風(fēng)險(xiǎn)管理、跨境外包管理和其他事項(xiàng)。 14 第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 ，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng) 。 構(gòu)、政策制度、管理流程、內(nèi) 部控制、信息系統(tǒng)和危機(jī)處理等六個(gè)關(guān)鍵要素。這些管理要素的核心是流動(dòng)性風(fēng) 險(xiǎn)的管理流程，即流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、計(jì)量、檢測(cè)和控制。 ：資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債分 布結(jié)構(gòu)。 ，影 響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。 ：包括流動(dòng)性比例、流動(dòng)性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析 等 =（ 流動(dòng)性負(fù)債余額 /流動(dòng)性資產(chǎn)余額 ） *100% （商業(yè)銀行流動(dòng)性比例應(yīng)不低于 25%） LCR= （合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn) / 未來(lái) 30日 現(xiàn)金凈流出量） *100% （合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)是指滿足具有風(fēng)險(xiǎn)低、易于定價(jià)且價(jià)值穩(wěn)定、與高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)性低等基本特征， 能夠在無(wú)損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于 100%） ，用于保證存款支付和資 金清算的貨幣資金占存款總額的比率。超額備付金率 =（在中國(guó)人
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