【文章內容簡介】 genr t=@trend(1995) 打開y 序列，點擊 exponential smoothing 按紐 ，出現如圖所示對話框按照圖示選項點擊確定即可。三、二次曲線和對數曲線趨勢模型建立及預測；我國民航客運量數據的季節(jié)調整。 ，對序列進行季節(jié)調整。（1指1993年10月，54指1998年3月）并對調整后序列建立二次曲線和對數曲線趨勢模型，得到兩個方程的民航客運量趨勢估計值，并進行季節(jié)調整，求出兩個趨勢方程建立的季節(jié)模型預測值。（選做）12345673282632512412493163441112131415161738436840136333636633121222324252627463509474508412313233343536374474834395145504895344142434445464741645150749356251525354398442428實驗三 時間序列隨機性和平穩(wěn)性檢驗【實驗目的】 認識Eviews輸出的時間序列自相關圖的內容及含義：自相關函數、偏自相關函數、95%置信限、Qstatistic 。學會通過自相關圖的Q統計量判斷序列是否為白噪聲。通過觀察序列的趨勢圖及自相關圖判斷序列是否為平穩(wěn)序列。 【實驗內容】一、，，，各文件中包含的序列都是模擬生成的零均值平穩(wěn)序列。二、總結各種過程自相關函數，偏自相關函數的特征。三、觀察其他文件中的序列，看其是否平穩(wěn)，若不平穩(wěn)，試通過適當的差分變換、方差平穩(wěn)化變換(取對數，平方根等)使其轉化為平穩(wěn) 序列，然后觀察序列的自相關函數，偏自相關函數的特征，并與自已總結的各種過程的特征對照?！緦嶒灢襟E】：說明：該文件中含有三個序列：at為模擬生成的正態(tài)白噪聲序列；x、y均是模擬生成的ar(1)過程，其參數各不相同。 文件中有兩個模型：EQX、EQY分別是對x、y的估計結果。操作內容：（1）觀察序列at的自相關圖，看其是否為白噪聲序列，為什么？ （2）觀察序列x的自相關圖：樣本自相關函數（SACF）呈指數衰減，樣本偏自相關函數（SPACF）滯后一階截尾。 （3）觀察序列y的自相關圖：樣本自相關函數呈正負交替的指數衰減，樣本偏自相關函數滯后一階截尾。 （4）分別打開EQX、EQY，試寫出對x、y的估計結果。練習2：操作文件：說明：該文件中含有四個序列：at為模擬生成的白噪聲序列；x，y，z均為模擬生成的AR(2)過程，且其參數各不相同。文件中有三個模型：分別是對x、y、z的估計結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y，z的自相關圖，看其樣本自相關函數，樣本偏自相關函數各有什么特征。（提示：其樣本自相關函數分別呈混合指數衰減、正負交替的混合指數衰減、阻尼正弦波衰減；樣本偏自相關函數均滯后二階截尾）。（2）分別打開EQX、EQY、EQZ，寫出對x、y、z的估計結果。練習3：操作方件：說明：文件中的序列x、y分別為模擬生成的ma(1)過程，其參數各不相同。文件中的模型EQX、EQY為對x、y的估計結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。（提示：其樣本自相關函數均呈滯后一階截尾，樣本偏自相關函數分別呈指數衰減、正負交替的指數衰減）。 （2）分別打開EQX、EQY、寫出對x、y的估計結果。練習4：操作文件：說明：文件中的序列分別為模擬生成的MA(2)過程，其參數各不相同。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。（提示：各序列的樣本自相關函數均滯后二階截尾，樣本偏自相關函數分別呈混合指數衰減、正負交替的混合指數衰減，阻尼正弦波衰減）。 （2）分別打開EQX、EQY、寫出對x、y的估計結果。練習5：操作文件：說明：文件中的序列x，y，z分別為模擬生成的不同參數的ARMA(1,1)過程，EQX、EQY、EQZ分別為對各序列估計的結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。（提示：各序列的自相關函數，偏自相關函數都呈指數衰減）。 （2）寫出各模型的估計結果。練習6：操作文件：操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。（提示：各序列的自相關函數，偏自相關函數都呈指數衰減）。 （2）寫出各模型的估計結果。實驗四 時間序列季節(jié)性、可逆性檢驗 【實驗目的】 觀察具有實際背景的經濟數據，判斷其是否平穩(wěn)、是否含有季節(jié)性，均值是否為零。能運用合適的方法如差分、季節(jié)差分、取對數、平方根等，使序列變?yōu)槠椒€(wěn)序列；平穩(wěn)序列減去其均值，使其零均值化?！緦嶒瀮热荨恳?、判斷序列的平穩(wěn)性和可逆性，給出相應判斷依據，并寫出模型形式。二、找出自己感興趣的數據，判斷數據是否平穩(wěn)，是否具有季節(jié)性，均值是否為零等。【實驗步驟】練習一操作文件：，，，操作內容：一、（1），(2)依據EQX，寫出關于序列x的模型形式：Xt=+at （3）寫出用B算子表示的模型形式：(1－) Xt = at(4)判斷模型是否平穩(wěn)？說明原因。(5)寫出該模型的傳遞形式。 二、（1）（2）依據EQX寫出序列x的模型形式為：Xt= ++at(3)寫出用B算子表示的形式：(4)判斷模型是否平穩(wěn)?說明原因。(5)試推導模型的傳遞形式。并寫出其前5個格林函數。 三、（1）(2)依據EQX寫出序列X的模型形式：Xt= at－ (3)寫出用B算子表示的形式：Xt= (1－)at(4)判斷模型是否可逆？說明原因。（5）寫出該模型的逆轉形式。四、（1）(2)依據EQX寫出序列X的模型形式：Xt= Xt1 +at－ (3)寫出用B算子表示的形式：(1－)Xt= (1－)at(4)判斷模型是否平穩(wěn)？是否平穩(wěn)？說明原因。（5）試推該模型的傳遞函數形式。 五、 ，寫出各序列模型形式及用B算子表示的形式，判斷序列是否可逆，試推導其逆轉形式。 ，寫出各序列模型形式及用B算子表示的形式，判斷序列是否平穩(wěn)，是否可逆，試推導其傳遞函數形式，逆轉形式。練習二操作文件：~，。文件說明：（1）zl1wf1~，各數據背景參見附錄。 （2）~2001各年GDP數據。 ~2001各年GDP指數，即各年GDP發(fā)展速度數據。 （3）。判斷是否平穩(wěn)、是否具有季節(jié)性的方法：（1）通過序列的趨勢圖粗略的判斷。（2）通過序列的自相關圖判斷。若序列自相關函數衰減緩慢，滯后較長時期仍不為零，則可初步斷定序列非平穩(wěn)。若序列的自相關函數周期性的顯著不為零（如月度數據的滯后12期，24期，36期等自相關函數顯著不為零；季度數據的滯后4，8，12，16各期自相關函數顯著不為零）則可判斷序列含有季節(jié)性。使序列平穩(wěn)化的方法：（1）若數據方差非平