時(shí)間序列分析考試試題(編輯修改稿)
2025-04-21 03:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8820011989200219902．用1中數(shù)據(jù)，對(duì)居民消費(fèi)總額時(shí)間序列進(jìn)行單整性分析。3．以表示糧食產(chǎn)量，表示播種面積，表示化肥施用量，經(jīng)檢驗(yàn)，它們?nèi)?duì)數(shù)后都是變量且互相之間存在關(guān)系。同時(shí)經(jīng)過檢驗(yàn)并剔除不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型： (1) ⑴ 寫出長期均衡方程的理論形式； ⑵ 寫出誤差修正項(xiàng)ecm的理論形式； ⑶ 寫出誤差修正模型的理論形式；⑷ 指出誤差修正模型中每個(gè)待估參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。4．固定資產(chǎn)存量模型中，經(jīng)檢驗(yàn)，試寫出由該ADL模型導(dǎo)出的誤差修正模型的表達(dá)式。一、填空題：1．散點(diǎn)圖，自相關(guān)函數(shù)檢驗(yàn)，單位根檢驗(yàn)2．DF檢驗(yàn)，ADF檢驗(yàn)3．DF檢驗(yàn)，ADF檢驗(yàn)4．被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系5．非平穩(wěn)6．EG檢驗(yàn)，DW檢驗(yàn)7．偽回歸8．某種經(jīng)濟(jì)理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟(jì)行為的認(rèn)識(shí)9．描述樣本數(shù)據(jù)的特征10．建立長期關(guān)系模型，建立短期動(dòng)態(tài)關(guān)系即誤差校正方程二、單項(xiàng)選擇題：1．A 2．D3．B4．A三、多項(xiàng)選擇題：1．ABCD2．ABCD3．BD4．CD5．BC四、名詞解釋：1．偽回歸：在用一個(gè)時(shí)間序列對(duì)另一個(gè)時(shí)間序列做回歸時(shí)，雖然兩者之間并無任何有意義的關(guān)系，但經(jīng)常會(huì)得到一個(gè)很高的的值，這種情況說明存在偽回歸問題。2．平穩(wěn)序列：如果時(shí)間序列{}滿足下列條件：1）均值 與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)； 2）方差 與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差 只與時(shí)期間隔k有關(guān)，與時(shí)間t 無關(guān)的常數(shù)。則稱該隨機(jī)時(shí)間序列是平穩(wěn)的。3．協(xié)整：若兩個(gè)時(shí)間序列，并且這兩個(gè)時(shí)間序列的線性組合，則和被稱為是階協(xié)整的。記為，4．單整：若一個(gè)非平穩(wěn)序列必須經(jīng)過d次差分之后才能變換成一個(gè)平穩(wěn)序列，則稱原序列是d階單整的，表示為I(d)。五、簡答題1．結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)建模的區(qū)別。答：結(jié)構(gòu)法建模主要是以某種經(jīng)濟(jì)理論或
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