時間序列分析考試試題(編輯修改稿)
2025-04-21 03:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 8820011989200219902．用1中數(shù)據(jù)，對居民消費總額時間序列進(jìn)行單整性分析。3．以表示糧食產(chǎn)量，表示播種面積，表示化肥施用量，經(jīng)檢驗，它們?nèi)?shù)后都是變量且互相之間存在關(guān)系。同時經(jīng)過檢驗并剔除不顯著的變量（包括滯后變量），得到如下糧食生產(chǎn)模型： (1) ⑴ 寫出長期均衡方程的理論形式； ⑵ 寫出誤差修正項ecm的理論形式； ⑶ 寫出誤差修正模型的理論形式；⑷ 指出誤差修正模型中每個待估參數(shù)的經(jīng)濟意義。4．固定資產(chǎn)存量模型中，經(jīng)檢驗，試寫出由該ADL模型導(dǎo)出的誤差修正模型的表達(dá)式。一、填空題：1．散點圖，自相關(guān)函數(shù)檢驗，單位根檢驗2．DF檢驗，ADF檢驗3．DF檢驗，ADF檢驗4．被檢驗變量之間存在協(xié)整關(guān)系5．非平穩(wěn)6．EG檢驗，DW檢驗7．偽回歸8．某種經(jīng)濟理論或?qū)δ撤N經(jīng)濟行為的認(rèn)識9．描述樣本數(shù)據(jù)的特征10．建立長期關(guān)系模型，建立短期動態(tài)關(guān)系即誤差校正方程二、單項選擇題：1．A 2．D3．B4．A三、多項選擇題：1．ABCD2．ABCD3．BD4．CD5．BC四、名詞解釋：1．偽回歸：在用一個時間序列對另一個時間序列做回歸時，雖然兩者之間并無任何有意義的關(guān)系，但經(jīng)常會得到一個很高的的值，這種情況說明存在偽回歸問題。2．平穩(wěn)序列：如果時間序列{}滿足下列條件：1）均值 與時間t 無關(guān)的常數(shù)； 2）方差 與時間t 無關(guān)的常數(shù)；3）協(xié)方差 只與時期間隔k有關(guān)，與時間t 無關(guān)的常數(shù)。則稱該隨機時間序列是平穩(wěn)的。3．協(xié)整：若兩個時間序列，并且這兩個時間序列的線性組合，則和被稱為是階協(xié)整的。記為，4．單整：若一個非平穩(wěn)序列必須經(jīng)過d次差分之后才能變換成一個平穩(wěn)序列，則稱原序列是d階單整的，表示為I(d)。五、簡答題1．結(jié)構(gòu)法建模和數(shù)據(jù)驅(qū)動建模的區(qū)別。答：結(jié)構(gòu)法建模主要是以某種經(jīng)濟理論或
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