【總結(jié)】基于ARIMA模型的我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資預(yù)測摘要:本文采用ARIMA模型,—2012年的全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額進(jìn)行了深入分析,并預(yù)測了2013年我國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額。結(jié)果表明,ARIMA(4,1,3)模型能夠提供較準(zhǔn)確的預(yù)測效果,可以用于未來的預(yù)測,并為我國固定資產(chǎn)投資提供可靠的依據(jù)。關(guān)鍵詞:ARIMA模型固定資產(chǎn)投資額時(shí)間序列預(yù)測一、引言改革開放以
2025-06-23 02:29
【總結(jié)】第7章時(shí)間序列分析引例?某一城市從2023年到2023年中,每年參加體育鍛煉的人口數(shù),排列起來,共有10個(gè)數(shù)據(jù)構(gòu)成一個(gè)時(shí)間序列。人們希望用某個(gè)數(shù)學(xué)模型,根據(jù)這10個(gè)歷史數(shù)據(jù),來預(yù)測2023年或以后若干年中每年的體育鍛煉人數(shù)是多少,以便于該城市制訂一個(gè)有關(guān)體育健身的發(fā)展戰(zhàn)略。年份參加鍛煉人數(shù)(萬人)20041
2025-03-05 11:37
【總結(jié)】實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目利用EXCEL進(jìn)行時(shí)間序列分析首先我們介紹實(shí)訓(xùn)內(nèi)容:一、圖形描述二、測定增長量和平均增長量三、測定發(fā)展速度和平均發(fā)展速度四、移動(dòng)平均法預(yù)測五、指數(shù)平滑法預(yù)測六、線性回歸分析預(yù)測七、季節(jié)變動(dòng)分析一、圖形描述在對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行分析時(shí),最好是先作一個(gè)圖形,然后根據(jù)圖形觀
2025-02-07 20:59
【總結(jié)】時(shí)間序列分析入門主要內(nèi)容?確定性時(shí)間序列模型?隨機(jī)時(shí)間序列模型及其性質(zhì)?時(shí)間序列模型的估計(jì)和預(yù)測一.確定性時(shí)間序列模型?時(shí)間序列:各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?時(shí)間序列分析模型:解釋時(shí)間序列自身的變化規(guī)律和相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式確定性時(shí)間序列模型?滑動(dòng)平均
2024-07-28 18:53
【總結(jié)】案例分析1:中國人口時(shí)間序列模型(file:b2c1)(怎樣建立AR模型)中國人口序列(1949-2000)中國人口一階差分序列(1950-2000)從人口序列圖可以看出我國人口總水平除在1960和1961兩年出現(xiàn)回落外,其余年份基本上保持線性增長趨勢。,‰。由于總?cè)丝跀?shù)逐年增加,實(shí)際上的年人口增長率是逐漸下降的。把51年分為
2025-04-29 06:59
【總結(jié)】第8章時(shí)間序列分析一、填空題:1.平穩(wěn)性檢驗(yàn)的方法有__________、__________和__________。2.單位根檢驗(yàn)的方法有:__________和__________。3.當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)時(shí),用__________進(jìn)行單位根檢驗(yàn);當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí),用__________進(jìn)行單位根檢驗(yàn)。4.EG檢驗(yàn)拒絕零假設(shè)說明________
2025-03-25 03:33
【總結(jié)】時(shí)間序列分析課程設(shè)計(jì)報(bào)告書題目:基于時(shí)間序列分析的股票預(yù)測模型研究院系數(shù)理學(xué)院專業(yè)統(tǒng)計(jì)學(xué)班級(jí)統(tǒng)計(jì)學(xué)三班學(xué)號(hào)11207040302
2025-01-18 22:38
【總結(jié)】應(yīng)用時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)手冊目錄目錄 2第二章時(shí)間序列的預(yù)處理 3一、平穩(wěn)性檢驗(yàn) 3二、純隨機(jī)性檢驗(yàn) 9第三章平穩(wěn)時(shí)間序列建模實(shí)驗(yàn)教程 10一、模型識(shí)別 10二、模型參數(shù)估計(jì)(如何判斷擬合的模型以及結(jié)果寫法) 13三、模型的顯著性檢驗(yàn) 17四、模型優(yōu)化 18第四章非平穩(wěn)時(shí)間序列
2025-06-25 07:49
【總結(jié)】第十一章:時(shí)間序列分析初步1內(nèi)容提要1.向量自回歸(VAR)模型2.格蘭杰(Granger)因果檢驗(yàn)3.單位根檢驗(yàn)4.協(xié)整檢驗(yàn)2VAR模型介紹3向量自回歸的理念?聯(lián)立方程的不足:?把一些變量看成是內(nèi)生的,另一些變量看作是外生的或前定的。?估計(jì)前必須肯定方程組中的方程是可識(shí)別的
2025-03-03 11:22
【總結(jié)】11時(shí)間序列分析法蘇州大學(xué)圖書館陳家翠引言l時(shí)間序列(timeseries):具有均勻時(shí)間間隔的各種社會(huì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)依時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。l時(shí)間序列分析法:通過對(duì)歷史數(shù)據(jù)變化的分析,來評(píng)價(jià)事物的現(xiàn)狀和估計(jì)事物的未來變化。l時(shí)間序列分析法在科學(xué)決策、RD和市場開拓活動(dòng)中的許多場合有廣泛的應(yīng)用,如市場行情分析、產(chǎn)品銷售預(yù)測等。
2025-01-07 08:44
【總結(jié)】一、時(shí)間序列分析三種常用方法性工具:差分運(yùn)算p階,k步延遲算子將序列值回退Xt-p=BpXt線性差分方程非齊次與齊次;特征方程與特征根;特解與通解二、ARMA模型之AR模型P階AR模型形式中心化,非中心化;中心化變換;自回歸系數(shù)多項(xiàng)式G(B)Xt=εtAR模型平穩(wěn)性判別特征根判別,平穩(wěn)域判別;AR
2025-05-12 11:07
【總結(jié)】8-1第八章時(shí)間序列分析?第一節(jié)時(shí)間序列分析概述?第二節(jié)時(shí)間序列分析的水平指標(biāo)?第三節(jié)時(shí)間序列分析的速度指標(biāo)?第四節(jié)時(shí)間序列的長期趨勢分析?第五節(jié)季節(jié)變動(dòng)與循環(huán)波動(dòng)分析8-2第一節(jié)時(shí)間序列分析概述?一、時(shí)間序列的概念?二、時(shí)間序列的種類?三、時(shí)間序列的編制原則
2025-01-17 15:05
2025-03-23 09:03
【總結(jié)】時(shí)間序列分析入門主要內(nèi)容?確定性時(shí)間序列模型?隨機(jī)時(shí)間序列模型及其性質(zhì)?時(shí)間序列模型的估計(jì)和預(yù)測一.確定性時(shí)間序列模型?時(shí)間序列:各種社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、自然現(xiàn)象的數(shù)量指標(biāo)按照時(shí)間次序排列起來的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)?時(shí)間序列分析模型:解釋時(shí)間序列自身的變化規(guī)律和相互聯(lián)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式確定性時(shí)間序列模型
【總結(jié)】一、隨機(jī)模擬實(shí)驗(yàn)(1)實(shí)驗(yàn)?zāi)康模簷z驗(yàn)公式是否適用于AR(1)和AR(2)的預(yù)測估計(jì)。(2)實(shí)驗(yàn)意義:若題目成立,則對(duì)于所有的AR(1)和AR(2)模型,其預(yù)測會(huì)趨向于一條水平之直線,(1)首先模擬一個(gè)AR(1)序列,生成K個(gè)數(shù)列,將n個(gè)數(shù)擱置起來,預(yù)測擱置的n個(gè)值,參數(shù)估計(jì),是否符合模型。最后在估計(jì)的序列均值上畫一條水平線。(2)首先模擬一個(gè)A
2025-06-26 18:39