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正文內(nèi)容

時(shí)間序列分析試卷及答案(編輯修改稿)

2024-07-19 14:33 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 )模型_________________________________,其中模型參數(shù)為_(kāi)___________________。4. 設(shè)時(shí)間序列,則其一階差分為_(kāi)________________________。5. 一階自回歸模型AR(1)所對(duì)應(yīng)的特征方程為_(kāi)______________________。6. 對(duì)于一階自回歸模型AR(1),其特征根為_(kāi)________,平穩(wěn)域是_______________________。7. 對(duì)于一階自回歸模型MA(1),其自相關(guān)函數(shù)為_(kāi)_____________________。8. 對(duì)于二階自回歸模型AR(2):,其模型所滿足的YuleWalker方程是___________________________。9. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自ARMA(p,q)模型:,則預(yù)測(cè)方差為_(kāi)__________________。 10. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自GARCH(p, q)模型,則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_(kāi)____________。得分八、 (20分)設(shè)是二階移動(dòng)平均模型MA(2),即滿足 , 其中是白噪聲序列,并且(1) 當(dāng)=,試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。(2) 當(dāng)=,計(jì)算樣本均值的方差。得分九、 (20分),,,,,試求(1) 樣本均值。(2) 樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關(guān)函數(shù)值。(3) 對(duì)AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計(jì),并且寫出模型的表達(dá)式。得分十、 (20分)設(shè)服從ARMA(1, 1)模型:其中。(1)
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