時間序列分析試卷及答案(編輯修改稿)
2024-07-19 14:33 本頁面
【文章內容簡介】 )模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。4. 設時間序列，則其一階差分為_________________________。5. 一階自回歸模型AR(1)所對應的特征方程為_______________________。6. 對于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。7. 對于一階自回歸模型MA(1)，其自相關函數(shù)為______________________。8. 對于二階自回歸模型AR(2):,其模型所滿足的YuleWalker方程是___________________________。9. 設時間序列為來自ARMA(p,q)模型：，則預測方差為___________________。 10. 設時間序列為來自GARCH(p, q)模型，則其模型結構可寫為_____________。得分八、 （20分）設是二階移動平均模型MA(2)，即滿足 , 其中是白噪聲序列，并且（1） 當=，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關函數(shù)。（2） 當=，計算樣本均值的方差。得分九、 （20分），，，，，試求（1） 樣本均值。（2） 樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關函數(shù)值。（3） 對AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計，并且寫出模型的表達式。得分十、 （20分）設服從ARMA(1, 1)模型：其中。（1）
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