時間序列分析試卷及答案(存儲版)
【正文】 八、 （20分）設(shè)是二階移動平均模型MA(2)，即滿足 , 其中是白噪聲序列，并且（1） 當(dāng)=，試求的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)。3. ARMA(p,q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。（10分）（2） 對所識別的模型參數(shù)和白噪聲方差給出其矩估計。7. 對于二階自回歸模型AR(2):則模型所滿足的YuleWalker方程是______________________。2. 設(shè)時間序列，則其一階差分為_________________________。 10. 設(shè)時間序列為來自GARCH(p，q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。（10分）得分五、 （10分）設(shè)時間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲序列，為來自上述模型的樣本觀測值，試求模型參數(shù)的極大似然估計。6. 對于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。（2） 樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關(guān)函數(shù)值。得分十四、 （10分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，時間序列來自問模型是否平穩(wěn)？為什么？得分十五、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。 0:081。 0:086。 0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估計，要求寫出計算過程。 0:025。 0:0
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