時間序列分析試卷及答案(已修改)
2025-07-04 14:33 本頁面
【正文】 第 7 頁 共 7 頁時間序列分析試卷1一、 填空題（每小題2分，共計20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。2. 設(shè)時間序列，則其一階差分為_________________________。3. 設(shè)ARMA (2, 1)：則所對應(yīng)的特征方程為_______________________。4. 對于一階自回歸模型AR(1): ，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。5. 設(shè)ARMA(2, 1):，當a滿足_________時，模型平穩(wěn)。6. 對于一階自回歸模型MA(1): ，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。7. 對于二階自回歸模型AR(2):則模型所滿足的YuleWalker方程是______________________。8. 設(shè)時間序列為來自ARMA(p,q)模型：則預(yù)測方差為___________________。9. 對于時間序列，如果___________________，則。 10. 設(shè)時間序列為來自GARCH(p，q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。得分二、 （10分）設(shè)時間序列來自過程，滿足 , 其中是白噪聲序列，并且。（1） 判斷模型的平穩(wěn)性。（5分）（2） 利用遞推法計算前三個格林函數(shù) 。（5分）
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1