時(shí)間序列分析試卷及答案(完整版)
【正文】 其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。2. AR(p)模型為_____________________________，其中自回歸參數(shù)為______________。（5分）得分三、 （20分）某國1961年1月—2002年8月的16~19歲失業(yè)女性的月度數(shù)據(jù)經(jīng)過一階差分后平穩(wěn)（N＝500），經(jīng)過計(jì)算樣本其樣本自相關(guān)系數(shù)及樣本偏相關(guān)系數(shù)的前10個(gè)數(shù)值如下表k12345678910求（1） 利用所學(xué)知識(shí)，對(duì)所屬的模型進(jìn)行初步的模型識(shí)別。6. 對(duì)于一階自回歸模型MA(1): ，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。3. 設(shè)ARMA (2, 1)：則所對(duì)應(yīng)的特征方程為_______________________。得分二、 （10分）設(shè)時(shí)間序列來自過程，滿足 , 其中是白噪聲序列，并且。得分六、 （20分）證明下列兩題：（1） 設(shè)時(shí)間序列來自過程，滿足 , 其中, 證明其自相關(guān)系數(shù)為（10分）（2） 若，且和不相關(guān)，即。7. 對(duì)于一階自回歸模型MA(1)，其自相關(guān)函數(shù)為______________________。（3） 對(duì)AR(2)模型參數(shù)給出其矩估計(jì)，并且寫出模型的表達(dá)式。（3） 給出未來3期的預(yù)測值；（10分）（4） 給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。 0:049。
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