時(shí)間序列分析試卷及答案-wenkub
2023-07-07 14:33:09 本頁(yè)面
【正文】 （d）ARMA（2, 1）得分十三、 填空題（每小題2分，共計(jì)20分） 1. 在下列表中填上選擇的的模型類別2. 時(shí)間序列模型建立后，將要對(duì)模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，那么檢驗(yàn)的對(duì)象為___________，檢驗(yàn)的假設(shè)是___________。（2） 樣本的自協(xié)方差函數(shù)值和自相關(guān)函數(shù)值。 10. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自GARCH(p, q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為_____________。6. 對(duì)于一階自回歸模型AR(1)，其特征根為_________，平穩(wěn)域是_______________________。2. AR(p)模型為_____________________________，其中自回歸參數(shù)為______________。（10分）得分五、 （10分）設(shè)時(shí)間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲序列，為來(lái)自上述模型的樣本觀測(cè)值，試求模型參數(shù)的極大似然估計(jì)。（5分）得分三、 （20分）某國(guó)1961年1月—2002年8月的16~19歲失業(yè)女性的月度數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)一階差分后平穩(wěn)（N＝500），經(jīng)過(guò)計(jì)算樣本其樣本自相關(guān)系數(shù)及樣本偏相關(guān)系數(shù)的前10個(gè)數(shù)值如下表k12345678910求（1） 利用所學(xué)知識(shí)，對(duì)所屬的模型進(jìn)行初步的模型識(shí)別。 10. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自GARCH(p，q)模型，則其模型結(jié)構(gòu)可寫為________
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