時間序列分析課程設(shè)計(jì)報告--基于時間序列分析的股票預(yù)測模型研究-wenkub
2023-04-07 09:03:08 本頁面
【正文】 易市場兩部分。 股票市場與國家的經(jīng)濟(jì)緊密相連，是金融市場的重要組成部分，經(jīng)濟(jì)學(xué)家將其稱為國家經(jīng)濟(jì)的晴雨表，可見股票市場的變化時刻反映國家的經(jīng)濟(jì)狀況。 股票價格的預(yù)測技術(shù)歷史悠久，近年來有越來越多的學(xué)者假如到這個行列，所以又出現(xiàn)了很多的新方法與新理論。 基本分析的宗旨是對于現(xiàn)行的股票的價格是否合理作出假設(shè)并由此描述出長期的發(fā)展趨勢，而技術(shù)分析對于投資者來說是為了把握時間上的合理度，即分析投資者何時可以買進(jìn)何時可以賣出，為投資者提供決策分析。 美國有最發(fā)達(dá)的股票市場，大規(guī)模，多層次，以機(jī)構(gòu)投資者為主，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān)，以及監(jiān)管嚴(yán)格，投機(jī)性小等特點(diǎn)。 時間系列的分析方法對于股票價格的預(yù)測在實(shí)際應(yīng)用中確實(shí)有很好的應(yīng)用價值。點(diǎn)擊quickseries statiseics correlogram在窗口輸入序列名稱如圖 點(diǎn)擊OK，結(jié)果如下：結(jié)果分析：由最后一列的p值，可以看出延遲6階、12階、所以該序列為非純隨機(jī)性序列，可以繼續(xù)研究。所以該模型為AR(1)模型。具體操作如圖所示 點(diǎn)擊ok,結(jié)果如圖 結(jié)果分析：由上面殘差的自相關(guān)和偏自相關(guān)圖，看最后列的Q統(tǒng)計(jì)量對應(yīng)的p值，所以殘差是白噪化的，即該模型的擬合是顯著地。 模型的擬合及參數(shù)檢驗(yàn) 依次點(diǎn)擊QuickEstimate Equation，然后輸入settlement c ar(1)。 實(shí)例分析浙江廣廈近期收盤價原始數(shù)據(jù)部分截圖 在Eviews軟件中打開實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)給序列命名為settlement\點(diǎn)擊ok繪出的時序圖如下時序圖分析：由以上時間序列圖可以看出，所以可以大致認(rèn)為它是平穩(wěn)的，下面使用單位根檢驗(yàn)法進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。而相對于美國發(fā)達(dá)的股票市場和嚴(yán)格的監(jiān)管制度，我國的證券市場還不成熟，所以時間序列分析理論對分析研究我國金融市場就顯得更加重要。 金融市場中最讓人著迷的問題就是研究證券的規(guī)律，包括證券價格的定價方法，證券價格的內(nèi)在規(guī)律以及價格的未來走勢等。基本分析是根據(jù)股票的的供求關(guān)系來研究股票的價格走勢，預(yù)測其發(fā)展趨勢和發(fā)展規(guī)律。盡管人類創(chuàng)造了股票，但是卻不了解它的運(yùn)行規(guī)律。相比而言，股票流通市場的結(jié)構(gòu)和交易活動比發(fā)行市場更為復(fù)雜，其作用和影響也更大。股東是公司的所有者，以其出資額為限對公司負(fù)有限責(zé)任，承擔(dān)風(fēng)險，分享收益。這種所有權(quán)是一種綜合權(quán)利，如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享
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