【正文】 s in a very concise summary of the statistics,and to evaluate and measure the national economic situation,economic growth trends and the economic performance of the wealth of society provides a most prehensive scale,it can be said It is the impact of economic life and social life as well as the most important economic indicators. Analysis of timely and accurate forecasts of great theoretical and practical significance. Time series refers to the same space at different times of the statistical indicators of a phenomenon of the time sequence of values formed by a group of dynamic predicting way of time series is achieved by exploring the laws that phenomenal change with time,in the historical statistics of time series extend the laws to the future so as to predict the future of a traditional analytical method of time series analysis applied in economy is mainly the analytical method of time series in a fixed time,such as Exponential Smoothing method,Moving Average method,Deposition of the time series and so the development of society,many uncertain elements impose influences on economy,which should be attached importance to 1970,Box and Jenkins proposed an analytical method of time series based on random theory which not only takes the theory of time series analysis to a new level but also promotes the preciseness of basic analytical models of time series are model and Based on time series theory to China from 1978 to 2022 the gross domestic product of three decades, based on the smooth of the data processing, model identification, parameter estimation, establish a time series model, and model testing, to determine more suitable model for autoregressive moving average model . Model of China39。 用 公 式 表 示 為 ： 。當(dāng) GDP 的 增 長 數(shù) 字 處 于 正 數(shù) 時 ， 即 顯 示 該 地 區(qū) 經(jīng) 濟(jì) 處 于 擴(kuò) 張 階 段 ； 反 之 ， 如 果 處于 負(fù) 數(shù) ， 即 表 示 該 地 區(qū) 的 經(jīng) 濟(jì) 進(jìn) 入 衰 退 時 期 了 。因 此 ， 一 個 季 度 GDP 縮 減 指 數(shù) 的 增 加 ， 便 足 以 表 明 當(dāng) 季 的 通 貨 膨 脹 狀 況 。 反 過 來 說 ， 如 果 一 國 的GDP 出 現(xiàn) 負(fù) 增 長 ， 顯 示 該 國 經(jīng) 濟(jì) 處 于 衰 退 狀 態(tài) ， 消 費 能 力 減 低 時 ， 該 國 中 央 銀 行將 可 能 減 息 以 刺 激 經(jīng) 濟(jì) 再 度 增 長 ， 利 率 下 降 加 上 經(jīng) 濟(jì) 表 現(xiàn) 不 振 ， 該 國 貨 幣 的 吸 引 力也 就 隨 之 而 減 低 了 。 但 實 際 上 ， 經(jīng) 濟(jì) 增 長 率 差 異 對 匯 率 變 動 產(chǎn) 生 的 影 響 是 多 方 面 的 ：　 一 是 一 國 經(jīng) 濟(jì) 增 長 率 高 ， 意 味 著 收 入 增 加 ， 國 內(nèi) 需 求 水 平 提 高 ， 將 增 加 該 國 的進(jìn) 口 ， 從 而 導(dǎo) 致 經(jīng) 常 項 目 逆 差 ， 這 樣 ， 會 使 本 國 貨 幣 匯 率 下 跌 。每 次 在 發(fā) 表 初 步 預(yù) 估 數(shù) 據(jù) (The Preliminary Estimates)后 ， 還 會 有 兩 次 的 修 訂 公 布(The First Revision amp。國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）是指一個國家或地區(qū)所有常住單位在一定時期內(nèi)生產(chǎn)活動的最終成果。并對未來五年我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出預(yù)測，為政府制定經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略提供依據(jù)。 該 方 法基 于 隨 機(jī) 過 程 理 論 和 數(shù) 理 統(tǒng) 計 學(xué) 方 法 ， 研 究 隨 機(jī) 數(shù) 據(jù) 序 列 所 遵 從 的 統(tǒng) 計 規(guī) 律 ， 以 用于 解 決 實 際 問 題 。時 間 序 列 是 按 時 間 順 序 的 一 組 數(shù) 字 序 列 。 二 是 考 慮 到 事 物 發(fā) 展 的 隨 機(jī) 性 。時間序列預(yù)測方法則是通過時間序列的歷史數(shù)據(jù)揭示現(xiàn)象隨時間變化的規(guī)律，將這種規(guī)律延伸到未來，從而對該現(xiàn)象的未來做出預(yù)測。時間序列分析的基本模型有： 模型和 模型。2 時間序列分析基本方法 [1] 時間序列分析的預(yù)處理 差分運算一階差分 1tttX???階差分 p1ppptX??步差分 kkttk差分方法是一種非常簡便、有效的確定性信息提取方法，Cramer 分解定理在理論上保證了適當(dāng)階數(shù)的差分一定可以充分提取確定性信息。 平穩(wěn)性檢驗平穩(wěn)性是某些時間序列具有的一種統(tǒng)計特征。 對序列的平穩(wěn)性有兩種檢驗方法，一種是根據(jù)時序圖和自相關(guān)圖顯示的特征做出判斷的圖檢驗方法；一種是構(gòu)造檢驗統(tǒng)計量進(jìn)行假設(shè)檢驗的方法。k (21)??121nkttktknttXXr?????其中， 是樣本量， 為滯后期， 代表樣本數(shù)據(jù)的算術(shù)平均值。k?k?? (22)??11,1,2,3,1kikiikikiikirrk????????????????其中 是滯后 期的自相關(guān)系數(shù)。也可用以下的方法在理論上檢驗。1tttX?????1??tX若 ，則序列是非平穩(wěn)的，存在單位根，通過檢驗 是否可能為 1，判斷序列是否1??平穩(wěn)序列。Fuller) 于 1979 年給出了檢驗用的模擬的臨界值，故稱檢驗稱為 DF 檢驗。檢驗t? tY分程為 (26)1121ttttpttXX???????????????式中的參數(shù) 視具體情況而定，一般選擇能保證 是白噪聲的最小的 值。 是由它的 個滯后變量的加權(quán)和以及 相加而成。??AR 過程中最常用的是 、 過程，??ARp21tttX?????保持其平穩(wěn)性的條件是特征方程 ??10L根的絕對值必須大于 1，滿足| ，也就是： 。t注意：（1）由定義知任何一個 階移動平均過程都是由 個白噪聲變量的加qq權(quán)和組成，所以任何一個移動平均過程都是平穩(wěn)的。 的??,ARMpqpq ??,ARMpq一般表達(dá)式是 12 12tttpttttqtXX?????????????????即 ????2 21 1P qpt tLLLL???或 ttX???其中 和 分別表示 的 ， 階特征多項式。對非平穩(wěn)的時間序列，我們可以先對數(shù)據(jù)進(jìn)行取對數(shù)或進(jìn)行差分處理，然后判斷經(jīng)處理后序列的平穩(wěn)性。但應(yīng)當(dāng)注意的是，差分運算的階數(shù)并不是越多越好。??,ARIMpdq??,ARMpq 模型識別我們引入自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)這兩個統(tǒng)計量來識別 模型的系數(shù)??,ARMpq特點和模型的階數(shù)。在 平 穩(wěn) 時 間 序 列 自 相 關(guān) 函 數(shù) 和 偏 自 相 關(guān) 函 數(shù) 上 初 步 識 別 模 型 階 數(shù) 和 ，ARMpq然 后 利 用 AIC 定 則 準(zhǔn) 確 定 階 。具體運用時，在規(guī)定范圍內(nèi)使模型階數(shù)從低到高，分別計算 AIC值，最后確定使其值最小的階數(shù)是模型的合適階數(shù)。pq 參數(shù)估計確定模型階數(shù)后，應(yīng)對 模型進(jìn)行參數(shù)估計。這一階段主要檢驗擬合的模型是否合理。用殘差序列計算 Q 統(tǒng)計量的值。??2Qkpq????0H 若 ，則拒絕 。下面以