居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析-wenkub
2023-07-12 06:56:12 本頁面
【正文】 5頁三、季節(jié)調(diào)整模型的歷史和建模思想3頁四、我國FunctionPriceabouttheatheforecastthewithforecastedthemultiplicativefittedthethisdecisionmakings.ofCPIindrawmodelselectstheallforandandbeen(Consumer數(shù)據(jù)的變動規(guī)律。CPI居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析內(nèi) 容 摘 要由于去年來我國的居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）出現(xiàn)了持續(xù)較快的上漲，而CPI數(shù)據(jù)的變動情況，然后用乘積季節(jié)模型來擬合該數(shù)據(jù)變動規(guī)律，并根據(jù)擬合的模型作了短期的預(yù)測。關(guān)鍵詞：居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI） 乘積季節(jié)模型 預(yù)測 相關(guān)圖ABSTRACTBecausePricegoingsharplysinceit’sthetheeconomylife,theinupthedataandthemFirsttextdescribedCPItheseasonalthetheestimationinmultiplicativeseasonalgoodregulationstheIndex MultiplicativeCharts目 錄引言1CPI頁（三）、建立乘積季節(jié)模型7預(yù)測的意義9目前研究居民消費(fèi)價格指數(shù)的文章主要是定性分析的文章較多，而利用該指數(shù)的月度數(shù)據(jù)建立時間序列模型，經(jīng)過檢驗(yàn)后做出短期預(yù)測比較少見。本文從居民消費(fèi)價格指數(shù)（CPI）的概念入手，分析了1995CPI在個月的預(yù)測值中，根據(jù)前三個月已有數(shù)據(jù)來看預(yù)測效果較好，其它月份的預(yù)測效果還需有觀測數(shù)據(jù)后才能驗(yàn)證。它的計(jì)算包括食品、能源及用品衣著、家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)、醫(yī)療用品和個人用品、交通和通信、娛樂教育文化用品及服務(wù)和居住八項(xiàng)。年以前，我國國家統(tǒng)計(jì)局是根據(jù)調(diào)查資料直接按加權(quán)算術(shù)平均公式：t tI12001Lt(P)]2000種增加到居民消費(fèi)價格指數(shù)的影響因素眾多，它的變化既反應(yīng)了居民生活水平的波動，也反映了物價水平的波動。經(jīng)濟(jì)要平穩(wěn)運(yùn)行，需要政府及時把握社會總供給和社會總需求的平衡關(guān)系，而社會供求關(guān)系反映到經(jīng)濟(jì)總量中，要有價格總指數(shù)來體現(xiàn)。在我國自2004CPI二、數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)及初步分析分析中采用的數(shù)據(jù)是來自國家統(tǒng)計(jì)局《中國經(jīng)濟(jì)景氣月報》的月度數(shù)據(jù)，從1995200512219952004120該數(shù)據(jù)簡單起見也可以不用換算20012001至.+C(1)中的年年前后的11%的顯著性水平下，F(xiàn)的臨界值為（其中分子的自由度為2001表Breakpointratio Probability 如圖年以來的下降趨勢，這也是我國經(jīng)濟(jì)我國自199519991999自2003年起，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪上升通道，各級政府加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，銀行信貸也出現(xiàn)井噴式增長，導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資增長速度較快。2居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析三、季節(jié)調(diào)整模型的歷史和建模思想以月度和季度作為時間觀察單位的時間序列通常具有一年一度的周期性，這種周期性是季節(jié)因素的影響造成的，在經(jīng)濟(jì)分析中稱之為季節(jié)性。Persons 年經(jīng)濟(jì)繁榮和年程序的基礎(chǔ)。Box，和找出了與模型基礎(chǔ)上，加拿大的程序，擴(kuò)展了Findley方法為基礎(chǔ)的程序的不足之處，改進(jìn)了X12ARIMAARIMA的思路是把時間序列分解成四部分組成：趨勢TtSt（Irregular），X12(BdX(B209。表示同一周期內(nèi)不同周期的相關(guān)關(guān)系，UdsCPIS單位根檢驗(yàn)進(jìn)一步分析數(shù)據(jù)的特性；如果數(shù)據(jù)是不平穩(wěn)的，對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化。模型；若平穩(wěn)時間序列的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖都是拖尾的，該數(shù)據(jù)適合準(zhǔn)則，選定最好的模型；（一）數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化檢驗(yàn)作時間序列分析時，要求數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的，這樣才可以直接進(jìn)行分析，但在實(shí)際操作中，特別是經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)幾乎都是有一定趨勢的，不是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，這時就要首先對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理，剔出趨勢的影響，用平穩(wěn)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行時間序列分析。41%Critical ValueTestCriticalValue所示是原數(shù)據(jù)的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)圖，我們知道，一個零均值得平穩(wěn)序列的自相關(guān)函數(shù)和偏自相關(guān)函數(shù)要么是截尾，要么是拖尾。數(shù)據(jù)的平穩(wěn)化過程4居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析在作進(jìn)一步的分析之前，需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理。log(然后進(jìn)行一階差分處理，(1YtZt的自相關(guān)函數(shù)圖和偏自相關(guān)函數(shù)圖為HZtt時間序列是平穩(wěn)的。是擴(kuò)展的期的擴(kuò)展Critical3：對數(shù)及季節(jié)差分后序列的單位根檢驗(yàn)結(jié)果ADFValue 5居民消費(fèi)價格指數(shù)的時間序列模型分析10%圖和5BoxJenkins常用的是模型中，隨后擴(kuò)展到AIC為擬合殘
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