時(shí)間序列分析基礎(chǔ)教材-wenkub
2023-03-23 12:53:16 本頁面
【正文】 ，根的模皆大于的根全在單位圓外，即如果式中模型假設(shè)平穩(wěn)自回歸模型定義：10)(1)()()(221???????LLLLLuYLpARpptt?????? ?2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第二節(jié) 自回歸模型 模型的平穩(wěn)域。趙國慶 中國人民大學(xué)出版社 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材 普通高等教育“十五”、“十一五”國家級規(guī)劃教材 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) （第四版） 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第七章 重點(diǎn)問題 ? AR 模型 ? MA 模型 ? ARMA模型 2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 主要內(nèi)容 ?第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念 ?第二節(jié) 自回歸模型 ?第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型 ?第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 ?第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測 ?第六節(jié) 時(shí)間序列的應(yīng)用 2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念 一、定義 )cov(),2,1,0())(()。所構(gòu)成的集合稱為數(shù)向量的根全在單位圓外的系的滯后多項(xiàng)式模型模型平穩(wěn)域：)(),(0)()()()(21pARLuYLpARpARptt??????????例： AR(2)模型的平穩(wěn)域 的平穩(wěn)域如圖所示的根都在單位圓外。的函數(shù)，稱為偏自相關(guān)為模型階數(shù)中的式解方程組得到對上式的矩陣形式：kkkkkkkkkkkkkk????????????????????????**1111,2,1**111212121121122111212121211?????????????????????????????????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第二節(jié) 自回歸模型 序列時(shí)間序列是否為征來判斷數(shù)序列的拖尾和截尾特這樣可以利用自相關(guān)函列是截尾的，我們稱偏相關(guān)函數(shù)序項(xiàng)以后的各項(xiàng)都為而，項(xiàng)不為，前時(shí)全為序列的偏自相關(guān)函數(shù)在之間的相關(guān)程度與影響后，的，除中間變量偏自相關(guān)函數(shù)則討論排之間的相關(guān)程度；與自相關(guān)函數(shù)度量)(0100)(.11pARpppkpARYYYYYYkttkttktt????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第二節(jié) 自回歸模型 以后截尾。 若 φ (L)=0的某個(gè)根或其一對根的模接近 1， 則為了得到平穩(wěn)性 ， 必須進(jìn)行差分 。正是這里則有如果記，上述模型寫為：不妨假定為，個(gè)根接近，如果這個(gè)方程其中一其中：模型例子：110)()1()1(1,)1(,)1(,)1()1)(1(1101)()1()2(1211211??????????????????????LARuMLYYYYLuMLMYLuYLLLLLuYLLARttttttttttt??????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第二節(jié) 自回歸模型 即檢驗(yàn)殘差序列 еt是否為白噪聲 是白噪聲序列否則認(rèn)為不是白噪聲，則認(rèn)為下，于是在給定顯著性水平分布。記為稱為滑動(dòng)平均序列，簡序列的滑動(dòng)平均模型）為序列則稱（）（線性組合，即是現(xiàn)在和過去的誤差的若序列值2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型 二、 MA(q)模型的識別 Yt的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù) ?????????????????????????????????????qkqkuuuuuuEuuuEYEqkqkkukqtqktktqtqttkuqtqttqt0)()])([()1()()(1121111222211201??????????????????????根據(jù)定義2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型 制。否則。根據(jù)可逆條件選取合理的三個(gè)解，可得到解此方程組，時(shí)3,??,??)???(?)??1(?221222221121222120???????????????qquuuu???????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型 作為近似解。就是一個(gè)可逆滑動(dòng)平均因此由于則有令，模型可記為有一個(gè)根等于如果模型：例：條件主要檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷目赡嫘?10)()1(,1)1(,)1()1)(1(10)()()1()2(221????????????????LWLYWLYWuLuLLYLuLuLLYMAttttttttttt?????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 一、 ARMA模型的定義 ，其中使用滯后算子寫法：參數(shù)。是的根，是其中：的另一種形式0)(0)()1()1(1111???????????LLuLYLAR MAjiqjtjpiti??????二、 ARMA(p,q)模型的識別 (p,q)模型的平穩(wěn)性條件 模型是平穩(wěn)可逆的。 值是觀測時(shí)刻以前出現(xiàn)的和其中個(gè)樣本觀測值，有若取容量為設(shè)模型：模型的最小二乘估計(jì)：000000)()(),(.1uYuYuYnuLYLqpARM Anntt??????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????000000001010110100011001001001000100001111032110111211121?????????????????????????????????????????????????????????qqqqpppppqqqqpppp?????????????????????????????????2023/3/22 第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ) 第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 最小二乘估計(jì)。值的函數(shù)，且是線性的預(yù)測值是過去時(shí)間序列）若預(yù)測滿足：步預(yù)測。 , March 22, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時(shí) 22分 20秒 11:22: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :22:2023:22Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 2023年 3月 22日星期三 11時(shí) 22分 20秒 11:22:2023 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :22:2023:22:20March 22, 2023 ? 1意
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