回歸-時間序列判別分析-wenkub
2023-03-09 00:35:40 本頁面
【正文】 的回歸值 作為 的預(yù)測值，同時 的置信水平為 的預(yù)測區(qū)間為 200122120012211 ( )? ?[ ( 2 ) 1 ,()1 ( )? ? ( 2 ) 1 ]()e niie niixxy t nnxxxxy t nnxx?????????? ? ? ???? ? ? ????0y 1 ?? 0 0 1 0? ??yx????0y0 用最小二乘法尋找參數(shù) 的估計值，使離差平方和達(dá)極小 經(jīng)整理后 ,得正規(guī)方程組 ???????????? ? ???? ? ???nininiiiiiniiniiyxxxyxn1 1 11201110?)(?)(?)(?????1,0?? ?? ???????? niiiniii xyxyQ1210,121010 )(min )??()?,?(10?????? ?????????????????????????????0)??(2?0)??(2?110111110000niiiiniiixxyQxyQ?????????? 得到的解為： 我們記： 則解可以表示為： ???????????????????211110)())((???niiiniixxyyxxxy???? ?? ????? niniiixx xnxxxL1 1222 )()( ?????????niiiniiixy yxnyxyyxxL11))((????????xxxy LLxy/???110??? 多元線性回歸模型 有多個自變量的線性回歸模型稱為多元線性回歸模型。 Y x x 由于 與 之間不存在完全確定的函數(shù)關(guān)系，因此必須把隨機波動產(chǎn)生的影響考慮在內(nèi)。 一元線性回歸模型 在一元回歸分析里，我們要考察的是隨機變量 與非隨機變量 之間的相互關(guān)系。 回歸分析 時間序列 判別分析 回歸分析 是 由一個（或一組）非隨機變量來估計或預(yù)測某一個隨機變量的觀測值時，所建立的數(shù)學(xué)模型和所進(jìn)行的統(tǒng)計分析，稱為回歸分析。雖然 和 之間沒有確定的函數(shù)關(guān)系。于是有一元線性回歸模型的一般形式為 xY0120,YxED? ? ?? ? ?? ? ??? ???其中 是固定的未知參數(shù)，也稱為回歸系數(shù)，自變量 是非隨機可精確觀測的， 是均值為 0，方差為
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