時(shí)間序列特性分析教材-wenkub
2023-03-23 18:36:32 本頁(yè)面
【正文】 偏相關(guān) , PAC， Partial Correlation ? 對(duì)于時(shí)間序列 ，在給定 的條件下， 與 之間的條件相關(guān)關(guān)系。EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 專題 時(shí)間序列特性分析 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 1. 時(shí)序特性的研究工具 ? 自相關(guān) ? 偏自相關(guān) ? Eviews中自（偏自）相關(guān)分析的操作 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 , AC， Autocorrelation ? 自相關(guān)：構(gòu)成時(shí)間序列的每個(gè)序列值 之間的簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系稱為自相關(guān)。 ? 相關(guān)程度由偏自相關(guān)系數(shù) 度量，滿足 ty 121 , ???? kttt yyy ?kt?ty kk? 11 ??? kk? 1,2,1,3,2,11,1,1,11,111,11?????????????????????????????????kjkrrrkrjkkkkjkjkkjjjkkjjkjkkkk?????????EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . Eviews中自（偏自）相關(guān)分析的操作 ? Quick/Series Statistics/Correlogram ? 第一項(xiàng)：對(duì)于按序列（ Level），原序列的一次差分（ 1st difference），原序列的 2次差分（ 2nd difference）做相關(guān)圖。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 輸出結(jié)果 ? Autocorrelation：自相關(guān)圖 ? Partial Correlation：偏相關(guān) ? 自然序數(shù)列：滯后期 k的值 ? AC：估計(jì)的自相關(guān)系數(shù)值 ? PAC：估計(jì)的偏相關(guān)系數(shù)值 ? QStat： Q統(tǒng)計(jì)量 ,對(duì)序列進(jìn)行獨(dú)立性檢驗(yàn) ? 原假設(shè)：序列是非自相關(guān)的。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 使用命令方式繪制序列的自相關(guān)和 偏自相關(guān)分析圖 ? 在主菜單窗口輸入“ ident_序列名稱”，以后的操作與菜單方式完全相同 ? 或在主窗口命令行只輸入“ ident”，以后的操作與菜單方式完全相同 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 1 1. 打開工作文件“上證綜指” 2. 使用菜單方式繪制序列“ CLSINDEX”的相關(guān)圖，將結(jié)果固化，命名為“ Table01”、 “ Table02” 。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 2. 時(shí)間序列特性分析 ? 時(shí)序的隨機(jī)性 ? 時(shí)序的平穩(wěn)性 ? 時(shí)序的季節(jié)性 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 相關(guān)圖及偏相關(guān)圖的分析 ? 如果幾乎所有自相關(guān)系數(shù)都落入隨機(jī)區(qū)間，可認(rèn)為序列是隨機(jī)的。（平穩(wěn)序列）平穩(wěn)序列自相關(guān)圖 1rkrkrEViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 2. 1. 時(shí)序的隨機(jī)性 ? 如果一個(gè)時(shí)間序列是純隨機(jī)序列，意味著序列沒有任何規(guī)律性，序列諸項(xiàng)之間不相關(guān)，即序列為白噪聲序列，其自相關(guān)系數(shù)應(yīng)該與 0沒有顯著差異。 ? 如：“上證綜指收益指數(shù)” EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . 時(shí)序的平穩(wěn)性 ? 平穩(wěn)時(shí)間序列的各觀測(cè)值圍繞其均值上下波動(dòng)，且該均值與時(shí)間 t無(wú)關(guān)，振幅變化不劇烈。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 判斷時(shí)間序列的趨勢(shì)是否消除，只需要考察經(jīng)過 d階差分后序列的自相關(guān)分析圖，自相關(guān)系數(shù)是否具有平穩(wěn)序列的性質(zhì)，即很快趨于 0。 ? 平穩(wěn)序列的自相關(guān)： ARMA模型 ? 非平穩(wěn)序列的自相關(guān) EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 2 1. 打開工作文件“中國(guó)居民總量消費(fèi)支出與收入”。 ? 請(qǐng)說明序列“ CS”的時(shí)序列特性。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 季節(jié)性調(diào)整例：“民航客運(yùn)量” ? 序列 X的折線圖：總體上升趨勢(shì) ? 相關(guān)圖（原序列，最大滯后期 24）：自相關(guān)系數(shù)沒有很快趨于 0，說明序列是非平穩(wěn)序列。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 3. 單位根檢驗(yàn) 單位根檢驗(yàn)（ Unit Root Test）主要用來判定時(shí)間序列的平穩(wěn)性。 ? 如果一個(gè)時(shí)間序列的均值或者協(xié)方差函數(shù)隨時(shí)間變化而改變，那么這個(gè)序列就是不平穩(wěn)的時(shí)間序列。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 選擇工具欄中的 “ View”|“Unit Root Test”選項(xiàng)，會(huì)彈出如下圖所示的對(duì)話框。 (2) 如果 ?=1， yt 序列是非平穩(wěn)序列 。 也就是說： 原假設(shè) H0： ? =1， 備選假設(shè) H1： ? 1 ttt uyy ?? ? 1??ttt uayy ??? ? 1??ttt utayy ???? ? ?? 1? 從方程兩邊同時(shí)減去 yt1 得 ， 其中 ： ? =? 1。 這樣 ，就可以根據(jù)需要 ， 選擇適當(dāng)?shù)娘@著性水平 ， 通過 t 統(tǒng)計(jì)量來決定是否接受或拒絕原假設(shè) 。 在這種情況下 ， 可以使用增廣的 DF檢驗(yàn)方法 （ augmented DickeyFuller test ） 來檢驗(yàn)含有高階序列相關(guān)的序列的單位根 。 在 “ Automatic selection”（自動(dòng)選擇）中有兩個(gè)文本框，第一個(gè)文本框的
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