時(shí)間序列特性分析教材(完整版)
【正文】 時(shí)序的季節(jié)性 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 相關(guān)圖及偏相關(guān)圖的分析 ? 如果幾乎所有自相關(guān)系數(shù)都落入隨機(jī)區(qū)間，可認(rèn)為序列是隨機(jī)的。 ? 如：“上證綜指收益指數(shù)” EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 . 時(shí)序的平穩(wěn)性 ? 平穩(wěn)時(shí)間序列的各觀測(cè)值圍繞其均值上下波動(dòng)，且該均值與時(shí)間 t無(wú)關(guān)，振幅變化不劇烈。 ? 平穩(wěn)序列的自相關(guān)： ARMA模型 ? 非平穩(wěn)序列的自相關(guān) EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 操作練習(xí) 2 1. 打開工作文件“中國(guó)居民總量消費(fèi)支出與收入”。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 季節(jié)性調(diào)整例：“民航客運(yùn)量” ? 序列 X的折線圖：總體上升趨勢(shì) ? 相關(guān)圖（原序列，最大滯后期 24）：自相關(guān)系數(shù)沒有很快趨于 0，說明序列是非平穩(wěn)序列。 ? 如果一個(gè)時(shí)間序列的均值或者協(xié)方差函數(shù)隨時(shí)間變化而改變，那么這個(gè)序列就是不平穩(wěn)的時(shí)間序列。 (2) 如果 ?=1， yt 序列是非平穩(wěn)序列 。 這樣 ，就可以根據(jù)需要 ， 選擇適當(dāng)?shù)娘@著性水平 ， 通過 t 統(tǒng)計(jì)量來(lái)決定是否接受或拒絕原假設(shè) 。 在 “ Automatic selection”（自動(dòng)選擇）中有兩個(gè)文本框，第一個(gè)文本框的下拉列表中有 6個(gè)準(zhǔn)則，常用的是 “ AIC”和“ SC”最小準(zhǔn)則，系統(tǒng)在默認(rèn)狀態(tài)下顯示的是 SC準(zhǔn)則； 第二個(gè)文本框中輸入最大滯后階數(shù)，一般系統(tǒng)會(huì)根據(jù)樣本容量而自動(dòng)給出一個(gè)數(shù)值。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 ? 進(jìn)一步分析：輔助方程式的估計(jì)和檢驗(yàn)結(jié)果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。 在實(shí)際應(yīng)用中 ， 還需要兼顧其他的因素 ， 如系統(tǒng)的穩(wěn)定性 、 模型的擬合優(yōu)度等 。 ? ADF檢驗(yàn)結(jié)果： t統(tǒng)計(jì)量大于三個(gè)臨界值，與 DF檢驗(yàn)結(jié)論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計(jì)量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程 單位根檢驗(yàn)總結(jié) ? 通過做序列的點(diǎn)線圖分析序列是否有截距項(xiàng)和時(shí)間趨勢(shì)，選擇單位根檢驗(yàn)的方法。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨(dú)沈久，愧君相見頻。 下午 6時(shí) 31分 33秒 下午 6時(shí) 31分 18:31: 沒有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 :31:3318:31:33March 23, 2023 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 6時(shí) 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 6時(shí) 31分 33秒 下午 6時(shí) 31分 18:31: 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1乍見翻疑夢(mèng)，相悲各問年。 ? 通過對(duì)比 ADF統(tǒng)計(jì)量的值與各種檢驗(yàn)水平對(duì)應(yīng)的臨界值的大小關(guān)系判定序列是否存在單位根?？梢钥闯鲈撔蛄锌赡艽嬖谮厔?shì)項(xiàng)。 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗(yàn)回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗(yàn)的序列具有線性趨勢(shì) ， 一個(gè)簡(jiǎn)單易行的辦法是畫出檢驗(yàn)序列的曲線圖 ， 通過圖形觀察原序列是否在一個(gè)偏離 0 的位置隨機(jī)變動(dòng)或具有一個(gè)線性趨勢(shì) ， 進(jìn)而決定是否在檢驗(yàn)時(shí)添加常數(shù)項(xiàng) 。 38 2. ADF檢驗(yàn) 考慮 yt 存在 p階序列相關(guān) ， 用 p階自回歸過程來(lái)修正 ， 在上式兩端減去 yt1， 通過添項(xiàng)和減項(xiàng)的方法 ， 可得 其中 tptpttt uyyyay ?????? ??? ??? ?2211tpiititt uyyay ???? ?????111 ΔΔ ??11?? ??pii?? ?????pijji1??39 ADF檢驗(yàn)方法通過在回歸方程右邊加入因變量 yt 的滯后差分項(xiàng)來(lái)控制高階序列相關(guān) tpiititt uyyy ??? ????11 ?? ??tpiititt uyayy ???? ????11 ?? ??tpiititt uytayy ????? ????11 ?? ???40 擴(kuò)展定義將檢驗(yàn) () 原假設(shè)為：至少存在一個(gè)單位根；備選假設(shè)為：序列不存在單位根 。若僅考慮存在一階自相關(guān)，將其值改為 0. 如果選中 “ User specifi
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