時間序列特性分析教材(完整版)
【正文】 時序的季節(jié)性 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 相關圖及偏相關圖的分析 ? 如果幾乎所有自相關系數(shù)都落入隨機區(qū)間，可認為序列是隨機的。 ? 如：“上證綜指收益指數(shù)” EViews統(tǒng)計分析基礎教程 . 時序的平穩(wěn)性 ? 平穩(wěn)時間序列的各觀測值圍繞其均值上下波動，且該均值與時間 t無關，振幅變化不劇烈。 ? 平穩(wěn)序列的自相關： ARMA模型 ? 非平穩(wěn)序列的自相關 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 操作練習 2 1. 打開工作文件“中國居民總量消費支出與收入”。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 季節(jié)性調整例：“民航客運量” ? 序列 X的折線圖：總體上升趨勢 ? 相關圖（原序列，最大滯后期 24）：自相關系數(shù)沒有很快趨于 0，說明序列是非平穩(wěn)序列。 ? 如果一個時間序列的均值或者協(xié)方差函數(shù)隨時間變化而改變，那么這個序列就是不平穩(wěn)的時間序列。 (2) 如果 ?=1， yt 序列是非平穩(wěn)序列 。 這樣 ，就可以根據(jù)需要 ， 選擇適當?shù)娘@著性水平 ， 通過 t 統(tǒng)計量來決定是否接受或拒絕原假設 。 在 “ Automatic selection”（自動選擇）中有兩個文本框，第一個文本框的下拉列表中有 6個準則，常用的是 “ AIC”和“ SC”最小準則，系統(tǒng)在默認狀態(tài)下顯示的是 SC準則； 第二個文本框中輸入最大滯后階數(shù)，一般系統(tǒng)會根據(jù)樣本容量而自動給出一個數(shù)值。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 ? 進一步分析：輔助方程式的估計和檢驗結果， GLSRESID(1)為變量滯后一期的系數(shù)。 在實際應用中 ， 還需要兼顧其他的因素 ， 如系統(tǒng)的穩(wěn)定性 、 模型的擬合優(yōu)度等 。 ? ADF檢驗結果： t統(tǒng)計量大于三個臨界值，與 DF檢驗結論一致，表明序列是非平穩(wěn)的，但是， t統(tǒng)計量的值已經(jīng)發(fā)生變化。 EViews統(tǒng)計分析基礎教程 單位根檢驗總結 ? 通過做序列的點線圖分析序列是否有截距項和時間趨勢，選擇單位根檢驗的方法。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 下午 6時 31分 33秒 下午 6時 31分 18:31: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 :31:3318:31:33March 23, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 下午 6時 31分 33秒 下午 6時 31分 18:31: 楊柳散和風，青山澹吾慮。 18:31:3318:31:3318:313/23/2023 6:31:33 PM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 18:31:3318:31:3318:31Thursday, March 23, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 ? 通過對比 ADF統(tǒng)計量的值與各種檢驗水平對應的臨界值的大小關系判定序列是否存在單位根?？梢钥闯鲈撔蛄锌赡艽嬖谮厔蓓棥? 42 ① 若原序列中不存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列的均值不為 0；若原序列中存在單位根 ， 則檢驗回歸形式選擇含有常數(shù) ， 意味著所檢驗的序列具有線性趨勢 ， 一個簡單易行的辦法是畫出檢驗序列的曲線圖 ， 通過圖形觀察原序列是否在一個偏離 0 的位置隨機變動或具有一個線性趨勢 ， 進而決定是否在檢驗時添加常數(shù)項 。 38 2. ADF檢驗 考慮 yt 存在 p階序列相關 ， 用 p階自回歸過程來修正 ， 在上式兩端減去 yt1， 通過添項和減項的方法 ， 可得 其中 tptpttt uyyyay ?????? ??? ??? ?2211tpiititt uyyay ???? ?????111 ΔΔ ??11?? ??pii?? ?????pijji1??39 ADF檢驗方法通過在回歸方程右邊加入因變量 yt 的滯后差分項來控制高階序列相關 tpiititt uyyy ??? ????11 ?? ??tpiititt uyayy ???? ????11 ?? ??tpiititt uytayy ????? ????11 ?? ???40 擴展定義將檢驗 () 原假設為：至少存在一個單位根；備選假設為：序列不存在單位根 。若僅考慮存在一階自相關，將其值改為 0. 如果選中 “ User specifi
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