時間序列分析試卷及答案-文庫吧
2025-06-07 14:33 本頁面
【正文】 得分三、 （20分）某國1961年1月—2002年8月的16~19歲失業(yè)女性的月度數(shù)據(jù)經(jīng)過一階差分后平穩(wěn)（N＝500），經(jīng)過計算樣本其樣本自相關系數(shù)及樣本偏相關系數(shù)的前10個數(shù)值如下表k12345678910求（1） 利用所學知識，對所屬的模型進行初步的模型識別。（10分）（2） 對所識別的模型參數(shù)和白噪聲方差給出其矩估計。（10分）得分四、 （20分）設服從ARMA(1, 1)模型：其中。（1） 給出未來3期的預測值；（10分）（2） 給出未來3期的預測值的95%的預測區(qū)間（）。（10分）得分五、 （10分）設時間序列服從AR(1)模型：，其中為白噪聲序列，為來自上述模型的樣本觀測值，試求模型參數(shù)的極大似然估計。得分六、 （20分）證明下列兩題：（1） 設時間序列來自過程，滿足 , 其中, 證明其自相關系數(shù)為（10分）（2） 若，且和不相關，即。試證明對于任意非零實數(shù)與，有。（10分）時間序列分析試卷2七、 填空題（每小題2分，共計20分）1. 設時間序列，當__________________________序列為嚴平穩(wěn)。2. AR(p)模型為_____________________________，其中自回歸參數(shù)為______________。3. ARMA(p,q
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