時(shí)間序列分析試卷及答案-免費(fèi)閱讀
【正文】 0:032。 0:494。 0:139。4. 根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為______模型優(yōu)于______模型。（2） 當(dāng)=，計(jì)算樣本均值的方差。4. 設(shè)時(shí)間序列，則其一階差分為_________________________。（10分）得分四、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。8. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自ARMA(p,q)模型：則預(yù)測(cè)方差為___________________。第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)時(shí)間序列分析試卷1一、 填空題（每小題2分，共計(jì)20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。9. 對(duì)于時(shí)間序列，如果___________________，則。（1） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）（2） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。5. 一階自回歸模型AR(1)所對(duì)應(yīng)的特征方程為_______________________。得分九、 （20分），，試求（1） 樣本均值。5. 時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗(yàn)，即為_______檢驗(yàn)和_______檢驗(yàn)。 0:171。 0:058。 0:038。 0:030。 0:077PACF: 0:340。 0:106。3. 時(shí)間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的目的是____________________。得分
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1