時間序列分析試卷及答案-免費閱讀
【正文】 0:032。 0:494。 0:139。4. 根據(jù)下表，利用AIC和BIC準則評判兩個模型的相對優(yōu)劣，你認為______模型優(yōu)于______模型。（2） 當=，計算樣本均值的方差。4. 設(shè)時間序列，則其一階差分為_________________________。（10分）得分四、 （20分）設(shè)服從ARMA(1, 1)模型：其中。8. 設(shè)時間序列為來自ARMA(p,q)模型：則預(yù)測方差為___________________。第 7 頁 共 7 頁時間序列分析試卷1一、 填空題（每小題2分，共計20分）1. ARMA(p, q)模型_________________________________，其中模型參數(shù)為____________________。9. 對于時間序列，如果___________________，則。（1） 給出未來3期的預(yù)測值；（10分）（2） 給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（）。5. 一階自回歸模型AR(1)所對應(yīng)的特征方程為_______________________。得分九、 （20分），，試求（1） 樣本均值。5. 時間序列預(yù)處理常進行兩種檢驗，即為_______檢驗和_______檢驗。 0:171。 0:058。 0:038。 0:030。 0:077PACF: 0:340。 0:106。3. 時間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗的目的是____________________。得分
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