時(shí)間序列分析實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)范文-文庫吧
2025-07-20 02:15 本頁面
【正文】 194201229278306306337405432（一）利用D(x)命令系列對(duì)時(shí)間序列進(jìn)行差分(x為表11中的數(shù)據(jù))。在命令窗口中鍵入：genr dx= D(x)則生成的新序列為序列x的一階差分序列在命令窗口中鍵入：genr dxn= D(x,n)則生成的新序列為序列x的n階差分。在命令窗口中鍵入：genr dxs= D(x,0,s)則生成的新序列為序列x的對(duì)周期長度為s一階季節(jié)差分。在命令窗口中鍵入：genr dxsn= D(x,n,s) 則生成的新序列為對(duì)周期長度為s的時(shí)間序列x取一階季節(jié)差分后的序列再取n 階差分。在命令窗口中鍵入：genr dlx= Dlog(x)則生成的新序列為x取自然對(duì)數(shù)后，再取一階差分。在命令窗口中鍵入：genr dlxsn= Dlog(x,n,s) 則生成的新序列為周期長度為s的時(shí)間序列x先取自然對(duì)數(shù)，再取一階季節(jié)差分，然后再對(duì)序列取n 階差分。在EVIEWS中操作的圖形分別為： 三、時(shí)間序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)圖與函數(shù)；（一）觀察時(shí)間序列的自相關(guān)圖。命令方式：（1）在命令行輸入命令：Ident x (x為序列名稱)；（2）然后在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入滯后時(shí)期數(shù)。（可取默認(rèn)數(shù)）菜單方式：（1）雙擊序列圖標(biāo)。菜單操作方式：View—Correlogram，在出現(xiàn)的對(duì)話框中輸入滯后數(shù)。（可取默認(rèn)數(shù)） （二）練習(xí)：觀察一些文件中的序列自相關(guān)函數(shù)Autocorrelation，偏自相關(guān)函數(shù)Partial autocorrelation的特征練習(xí)1：操作文件：Stpoor~(美國Samp。P500工業(yè)股票價(jià)格指數(shù)1980年1月~1996年2月)步驟：（1）打開該文件。（2）觀察序列stpoorr的趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖（自相關(guān)函數(shù)，偏自相關(guān)函數(shù)）的特征。（3）對(duì)序列取一階差分，生成新序列dsp：genr dsp=d(stpoor)，并觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖（同上，下略）的特征。（4）對(duì)該序列的自然對(duì)數(shù)取一階差分，生成新的序列dlnsp：genr dlnsp=dlog(stpoor)，并觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖。 練習(xí)2：操作文件：(美國1947年第一季度~1970年第四季度GNP數(shù)據(jù))步驟：（1）打開該文件。（2）觀察序列usagdp的趨勢(shì)圖的特征，自相關(guān)圖的特征。（3）對(duì)該序列取一階差分，生新的序列dgdp：Genr dgdp=d(usagdp)。觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖。（4）對(duì)該序列的自然對(duì)數(shù)取一階差分，生成新的序列dlngdp：Genr dlngdp=dlog(gdp)。觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖。（5）對(duì)序列一階季節(jié)差分，生成新序列dsgdp=d(usagdp,0,4)觀察其趨勢(shì)圖，自相關(guān)圖的特征。（6）對(duì)該序列的自然對(duì)數(shù)取一階季節(jié)差分，生成新的序列：dslngdp=dlog(usagdp,0,4)，觀察其趨勢(shì)圖、自相關(guān)圖。實(shí)驗(yàn)二 確定性時(shí)間序列建模方法【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹渴煜ご_定性時(shí)間序列模型的建模原理；掌握確定性時(shí)間序列建立模型的幾種常用方法?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】一、多項(xiàng)式模型和加權(quán)最小二乘法的建立；二、單參數(shù)和雙參數(shù)指數(shù)平滑法進(jìn)行預(yù)測(cè)的操作練習(xí)；三、二次曲線和對(duì)數(shù)曲線趨勢(shì)模型建立及預(yù)測(cè)；【實(shí)驗(yàn)步驟】一、多項(xiàng)式模型和加權(quán)最小二乘法的建立；我國1974—1994年的發(fā)電量資料列于表中，：（1） 據(jù)擬合優(yōu)度和外推檢驗(yàn)的結(jié)果建立最合適的多項(xiàng)式模型。（2） 采用加權(quán)最小二乘法估計(jì)我國工業(yè)發(fā)電量的線性趨勢(shì)，并與普通最小二乘法估計(jì)的線性模型進(jìn)行比較，列出OLS方法預(yù)測(cè)值和W=，W=。74787983848889939495166828203770584892811958300641076212203130934495677522343277497375392566351454528395操作過程：建立WORKFILE: CREATE A 1974 1995 生成新序列Y：data y 生成新的時(shí)間趨勢(shì)序列t ：genr t=@trend(1973) 建立系列方程：smpl 1974 1994ls y c t ls y c t t^2 ls y c t t^2 t^3 通過擬合優(yōu)度和外推檢驗(yàn)的結(jié)果發(fā)現(xiàn)一元三次多項(xiàng)式模型效果最好。 首先生成權(quán)數(shù)序列：genr m=sqr(^(21t)) 加權(quán)最小二乘法的命令方式： ls(w=m) y c t 普通最小二乘法命令方式：ls y c t 進(jìn)行預(yù)測(cè)：打開對(duì)應(yīng)的方程窗口，點(diǎn)forecast按紐，將出現(xiàn)對(duì)話框，修改對(duì)話框 sample range for forecast中的時(shí)間期限的截止日期為預(yù)測(cè)期. 相對(duì)誤差的計(jì)算公式為：（實(shí)際值預(yù)測(cè)值）/實(shí)際值 二、單參數(shù)和雙參數(shù)指數(shù)平滑法進(jìn)行預(yù)測(cè)的操作練習(xí)某地區(qū)1996~ ，運(yùn)用二次指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)該鎮(zhèn)2004年底的人口數(shù)（單位：人）。 19961997199819992000200120022003114333115823117171118517119850121121122389123626 建立WORKFILE：create U 1996 2004建立新序列Y和T： data y 然后輸入數(shù)值。 genr t=@trend(1995) 打開y 序列，點(diǎn)擊 exponential smoothing 按紐 ，出現(xiàn)如圖所示對(duì)話框按照?qǐng)D示選項(xiàng)點(diǎn)擊確定即可。 某地區(qū)1996— ，試?yán)肏olt雙參數(shù)指數(shù)平滑法預(yù)測(cè)該地區(qū)2004年該地區(qū)農(nóng)村用電量（單位：千瓦時(shí)）。 19961997199819992000200120022003 建立WORKFILE：create U 1996 2004建立新序列Y和T： data y 然后輸入數(shù)值。
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