時間序列分析實驗指導范文-文庫吧資料
2024-08-17 02:15本頁面
【正文】 實驗四 時間序列季節(jié)性、可逆性檢驗 【實驗目的】 觀察具有實際背景的經濟數據，判斷其是否平穩(wěn)、是否含有季節(jié)性，均值是否為零。（提示：各序列的自相關函數，偏自相關函數都呈指數衰減）。 （2）寫出各模型的估計結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。 （2）分別打開EQX、EQY、寫出對x、y的估計結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。 （2）分別打開EQX、EQY、寫出對x、y的估計結果。操作內容：（1）分別觀察序列x，y的自相關圖，看其樣本自相關圖，偏自相關圖各有什么特征。練習3：操作方件：說明：文件中的序列x、y分別為模擬生成的ma(1)過程，其參數各不相同。（提示：其樣本自相關函數分別呈混合指數衰減、正負交替的混合指數衰減、阻尼正弦波衰減；樣本偏自相關函數均滯后二階截尾）。文件中有三個模型：分別是對x、y、z的估計結果。 （4）分別打開EQX、EQY，試寫出對x、y的估計結果。操作內容：（1）觀察序列at的自相關圖，看其是否為白噪聲序列，為什么？ （2）觀察序列x的自相關圖：樣本自相關函數（SACF）呈指數衰減，樣本偏自相關函數（SPACF）滯后一階截尾?！緦嶒灢襟E】：說明：該文件中含有三個序列：at為模擬生成的正態(tài)白噪聲序列；x、y均是模擬生成的ar(1)過程，其參數各不相同。二、總結各種過程自相關函數，偏自相關函數的特征。通過觀察序列的趨勢圖及自相關圖判斷序列是否為平穩(wěn)序列。（選做）12345673282632512412493163441112131415161738436840136333636633121222324252627463509474508412313233343536374474834395145504895344142434445464741645150749356251525354398442428實驗三 時間序列隨機性和平穩(wěn)性檢驗【實驗目的】 認識Eviews輸出的時間序列自相關圖的內容及含義：自相關函數、偏自相關函數、95%置信限、Qstatistic 。 ，對序列進行季節(jié)調整。 genr t=trend(1995) 打開y 序列，點擊 exponential smoothing 按紐 ，出現如圖所示對話框按照圖示選項點擊確定即可。 某地區(qū)1996— ，試利用Holt雙參數指數平滑法預測該地區(qū)2004年該地區(qū)農村用電量（單位：千瓦時）。 19961997199819992000200120022003114333115823117171118517119850121121122389123626 建立WORKFILE：create U 1996 2004建立新序列Y和T： data y 然后輸入數值。74787983848889939495166828203770584892811958300641076212203130934495677522343277497375392566351454528395操作過程：建立WORKFILE: CREATE A 1974 1995 生成新序列Y：data y 生成新的時間趨勢序列t ：genr t=trend(1973) 建立系列方程：smpl 1974 1994ls y c t ls y c t t^2 ls y c t t^2 t^3 通過擬合優(yōu)度和外推檢驗的結果發(fā)現一元三次多項式模型效果最好?！緦嶒瀮热荨恳?、多項式模型和加權最小二乘法的建立；二、單參數和雙參數指數平滑法進行預測的操作練習；三、二次曲線和對數曲線趨勢模型建立及預測；【實驗步驟】一、多項式模型和加權最小二乘法的建立；我國1974—1994年的發(fā)電量資料列于表中，：（1） 據擬合優(yōu)度和外推檢驗的結果建立最合適的多項式模型。（6）對該序列的自然對數取一階季節(jié)差分，生成新的序列：dslngdp=dlog(usagdp,0,4)，觀察其趨勢圖、自相關圖。觀察其趨勢圖，自相關圖。觀察其趨勢圖，自相關圖。（2）觀察序列usagdp的趨勢圖的特征，自相關圖的特征。（4）對該序列的自然對數取一階差分，生成新的序列dlnsp：genr dlnsp=dlog(stpoor)，并觀察其趨勢圖，自相關圖。（2）觀察序列stpoorr的趨勢圖，自相關圖（自相關函數，偏自相關函數）的特征。（可取默認數） （二）練習：觀察一些文件中的序列自相關函數Autocorrelation，偏自相關函數Partial autocorrelation的特征練習1：操作文件：Stpoor~(美國Samp。（可取默認數）菜單方式：（1）雙擊序列圖標。在EVIEWS中操作的圖形分別為： 三、時間序列的自相關和偏自相關圖與函數；（一）觀察時間序列的自相關圖。在命令窗口中鍵入：genr dlx= Dlog(x)則生成的新序列為x取自然對數后，再取一階差分。在命令窗口中鍵入：genr dxs= D(x,0,s)則生成的新序列為序列x的對周期長度為s一階季節(jié)差分。三、圖形分析與描述統(tǒng)計分析㈠利用PLOT命令繪制趨勢圖在命令窗口中鍵入：PLOT Y也可以利用PLOT命令將多個變量的變化趨勢描繪在同一張圖中，例如鍵入以下命令，可以觀察變量Y、X的變化趨勢PLOT Y X ㈡利用SCAT命令繪制X、Y的散點圖在命令窗口中鍵入：SCAT X Y則可以初步觀察變量之間的相關程度與相關類型二、各種常用差分函數表達式 表11:1949年1月1960年12月數據1949年1950年1951年1952年1953年1954年1955年1956年1957年1958年1959年1960年1112115145171196204
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