時間序列分析小論文(編輯修改稿)
2024-07-20 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 和偏自相關(guān)圖，以及ADF單位根檢驗觀察其方差、趨勢及其季節(jié)性變化規(guī)律，識別該序列的平穩(wěn)性。(2)數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)化處理。如果數(shù)據(jù)序列是非平穩(wěn)的，則需對數(shù)據(jù)進(jìn)行差分處理。對數(shù)據(jù)進(jìn)行對數(shù)轉(zhuǎn)換可以減低數(shù)據(jù)的異方差性。(3)根據(jù)時間序列模型的識別規(guī)律，建立相應(yīng)的模型：①若平穩(wěn)時間序列的偏相關(guān)函數(shù)是截尾的，而自相關(guān)函數(shù)是拖尾的，則可斷定此序列適合AR模型；②若平穩(wěn)時間序列的偏相關(guān)函數(shù)是拖尾的，而自相關(guān)函數(shù)是截尾的，則可斷定此序列適合MA模型；③若平穩(wěn)時間序列的偏相關(guān)函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)均是拖尾的，則此序列適合ARMA模型。(4)進(jìn)行參數(shù)估計。(5)進(jìn)行假設(shè)檢驗，診斷模型的殘差是否為白噪聲，并檢驗?zāi)Ｐ偷墓烙嬓Ч?6)進(jìn)行預(yù)測。三、ARIMA模型在我國全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)測中的應(yīng)用從《中國統(tǒng)計年鑒》上搜集計算整理出19802012年的年末全社會固定資產(chǎn)投資總額資料（見表1）表1 19802012年的年末全社會固定資產(chǎn)投資 單位（億元）年份固定資產(chǎn)投資總額（X）年份固定資產(chǎn)投資總額（X）年份固定資產(chǎn)投資總額（X）198019912002198119922003198219932004198319942005198419952006198519962007198619972008198719982009198819992010198920002011199020012012364835. 0時間序列數(shù)據(jù)建模，需要具備的前提條件是其序列平穩(wěn)。因此，首先需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗。繪制時序圖，可以看到序列有明顯上升趨勢，因此，全社會固定資產(chǎn)投資額具有很強(qiáng)的非平穩(wěn)性(見圖1)。需要進(jìn)行平穩(wěn)化處理。圖1
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