時(shí)間序列分析試卷及答案-全文預(yù)覽
【正文】 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）（4） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。 0:106。 0:049。 0:077PACF: 0:340。 0:040。 0:030。得分十七、 （10分）設(shè)服從AR (2)模型：其中為正態(tài)白噪聲序列，假設(shè)模型是平穩(wěn)的，證明其偏自相關(guān)系數(shù)滿(mǎn)足。 0:038。 0:063。 0:058。 0:088。 0:171。 0:321。5. 時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗(yàn)，即為_(kāi)______檢驗(yàn)和_______檢驗(yàn)。（1） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（2） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間。得分九、 （20分），，試求（1） 樣本均值。9. 設(shè)時(shí)間序列為來(lái)自ARMA(p,q)模型：，則預(yù)測(cè)方差為_(kāi)__________________。5. 一階自回歸模型AR(1)所對(duì)應(yīng)的特征方程為_(kāi)______________________。（10分）時(shí)間序列分析試卷2七、 填空題（每小題2分，共計(jì)20分）1. 設(shè)時(shí)間序列，當(dāng)__________________________序列為嚴(yán)平穩(wěn)。（1） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）（2） 給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。（5分）（2） 利用遞推法計(jì)算前三個(gè)格林函數(shù) 。9. 對(duì)于時(shí)間序列，如果___________________，則。5. 設(shè)ARMA(2,
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