上投摩根民生需求股票型證券投資基金招募說明書(更新)摘要(編輯修改稿)
2024-08-30 07:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 結(jié)合股指期貨的定價(jià)模型尋求其合理的估值水平?！ 』鸸芾砣藢⒔⒐芍钙谪浗灰讻Q策部門或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)股指期貨的投資審批事項(xiàng)，同時(shí)針對股指期貨交易制定投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制等制度并報(bào)董事會批準(zhǔn)。 四、投資限制 組合限制 基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制： （1）股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的80%95%，其中不低于80%的非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于民生需求相關(guān)行業(yè)股票； ?。?）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%； ?。?）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證券的10%； ?。?）本基金管理人管理的全部開放式基金持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不超過該公司可流通股票的15%； （5）本基金管理人管理的全部投資組合持有一家上市公司發(fā)行的可流通股票，不超過該公司可流通股票的30%； ?。?）本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3%； （7）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10%； （8）本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，%； ?。?）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%； ?。?0）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%； ?。?1）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%； ?。?2）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%； ?。?3）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報(bào)告發(fā)布之日起3個月內(nèi)予以全部賣出； （14）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量； ?。?5）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%，本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1 年，債券回購到期后不得展期； ?。?6）本基金投資流通受限證券，基金管理人應(yīng)事先根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，與基金托管人在本基金托管協(xié)議中明確基金投資流通受限證券的比例，根據(jù)比例進(jìn)行投資。基金管理人應(yīng)制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度，防范流動性風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等各種風(fēng)險(xiǎn)； ?。?7）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%； ?。?8）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%。其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等； ?。?9）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價(jià)值不得超過基金持有的股票總市值的20%； 本基金管理人應(yīng)當(dāng)按照中國金融期貨交易所要求的內(nèi)容、格式與時(shí)限向交易所報(bào)告所交易和持有的賣出期貨合約情況、交易目的及對應(yīng)的證券資產(chǎn)情況等； ?。?0）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占基金資產(chǎn)的80%95%； ?。?1）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%； ?。?2）本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等?！ ”净鹪陂_始進(jìn)行股指期貨投資之前，應(yīng)與基金托管人就股指期貨ag亞游官網(wǎng)開戶、清算、估值、交收等事宜另行具體協(xié)商； ?。?3）本基金持有的全部中小企業(yè)私募債券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金持有一家企業(yè)發(fā)行的中小企業(yè)私募債，不得超過該債券的10%； ?。?4）本基金投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈值的 15%?！ ∫蜃C券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資； ?。?5）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致； ?。?6）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制?！ ∫蜃C券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，除上述（13）、（22）、（24）、（25）條所述情況外，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?！ 』鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的有關(guān)約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。 如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變
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