我國財政收入和財政支出因果關(guān)系研究(編輯修改稿)
2025-07-25 19:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 自財政部門的一項統(tǒng)計結(jié)果表明，2000年1到11月份，全國財政收入（不含債務(wù)收入），%。將如此強勁的增長速度同8%左右的同期GDP增長率聯(lián)系起來，并考慮到整個“九五”期間可能不低于17%的財政收入年均增長率（國家統(tǒng)計局，2000），可以認為，當前中國的財政收入已經(jīng)處于“超?！痹鲩L區(qū)間，見圖1。圖1 我國GDP與財政收支的增長（19782001）單根檢驗法（unit root test）Dickey and Fuller (1979)針對AR(1)的時間序列形式提出所謂的Dickey Fuller (DF) 單根檢驗法，檢驗序列是否存在非穩(wěn)定的單根現(xiàn)象。由于DickeyFuller (DF)單根檢驗法是假設(shè)為誤差項，然而回歸殘差項常會有顯著的自我相關(guān)現(xiàn)象，此現(xiàn)象將會影響檢驗的效果。因此Dickey and Fuller (1981)在考慮殘差項序列相關(guān)之后，就以AR(p)的形式進行單根檢驗，稱為修正后DF檢驗(Augmented DickeyFuller test, ADF)，其模型如下所示：（1）無漂浮項且無趨勢項： (1)（2）含漂浮項但無趨勢項： (2)（3）含漂浮項與趨勢項： (3)當假設(shè)檢驗成立時，表示變量具有單根現(xiàn)象，為一非穩(wěn)定的時間序列資料；反之，若拒絕假設(shè)檢驗時，則表示變量不具有單根現(xiàn)象，為一穩(wěn)定性的時間序列資料。只要變量原始序列的水準項接受任何一種形式的單根檢驗的假設(shè)檢驗，本文即認定該變量屬于非穩(wěn)定性的時間序列，須更進一步對變量進行一次差分的單根檢驗以確保序列的整合階次。共整合檢驗本文采用Johansen (1988, 1990, and 1994)及Johansen and Juselius (1990)所提出的多變量共整合檢驗法，利用最大概似估計檢驗法來檢驗共整合的關(guān)系；以一個高斯向量自我回歸模型(Gaussian Vector Autoregression Model)為出發(fā)點，利用起所對應(yīng)的誤差修正表現(xiàn)式(Error Correction Represenation)作為最大概似估計法的基礎(chǔ)，并以兩種似然比檢驗(Likelihood Ratio Tests)統(tǒng)計量來確認共整合向量的個數(shù)，并使用Akailke (1973)所提出的AIC準則作為最佳落差期數(shù)的判斷準則。Johansen共整合檢驗的模型共有以下五個： (4) (5) (6) (7) (8)本文最佳模型的選擇根據(jù)Nieh and Lee (2001)擴充Johansen(1992)子模型原理為五個Johansen VAR模型所推論的決定法則，由第一模型至第五模型，再由低矩至高矩，分別進行檢驗，直到不拒絕假設(shè)檢驗為止，其模型決定之關(guān)系為：H0(0) 174。 H1*(0) 174。 H1(0) 174。 H2*(0) 174。 H2(0) 174。 H0(1) 174。 H1*(1) 174。 H1(1) 174。 H2*(
教學課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1