期貨投資分析考試第八章期權(quán)分析速背手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-07-22 07:55 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 化與標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率變化的比率。Vega=期權(quán)價(jià)格的變化/標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率變化期權(quán)多頭Vega值為正值，期權(quán)空頭Vega值為負(fù)值。平值期權(quán)Vega值實(shí)值期權(quán)或者虛值期權(quán)的Vega值（柔）：定義為期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化之際的比率用來(lái)衡量期權(quán)理論價(jià)值對(duì)于利率變動(dòng)的敏感性。Rho=期權(quán)價(jià)格的變化/利率變化實(shí)值期權(quán)的Rho值平值期權(quán)的Rho值虛值期權(quán)的Rho值第二節(jié)期權(quán)定價(jià)原理一、二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型二叉樹(shù)模型的假設(shè)條件：（1）交易成本和稅收為零；（2）投資者可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入或者貸出資金；（3）市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為常數(shù)；（4）股票的波動(dòng)率為常數(shù)；（5）不支付股票紅利。二叉樹(shù)模型中，看漲期權(quán)價(jià)格看跌期權(quán)價(jià)格：（1）股票價(jià)格服從對(duì)數(shù)正態(tài)概率分布，股票預(yù)期收益率與價(jià)格波動(dòng)率為常數(shù)。（2）無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是已知的并且保持不變。（3）期權(quán)有效期內(nèi)
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