期貨投資分析考試第八章期權(quán)分析速背手冊-全文預(yù)覽
【正文】 后都在執(zhí)行價格處獲得標(biāo)的物的空頭頭寸。度，所以在主要包括：轉(zhuǎn)換套利與反轉(zhuǎn)換套利交易。：測算精度依賴于模擬運算的次數(shù)；只能用于歐式期權(quán)的估價，而不能用于美式期權(quán)。（6）投資者能夠以同樣的無風(fēng)險利率借入和借出資金。（2）無風(fēng)險利率是已知的并且保持不變。RhoRho值實值期權(quán)或者虛值期權(quán)的Vega絕對值大于實值期權(quán)或者虛值期權(quán)（維嘎）：定義為期權(quán)價格的變化與標(biāo)的物價格波動率變化的比率。Theta值（西塔)：用于衡量期權(quán)理論價值因為時間經(jīng)過而下降的速度，是時間經(jīng)過的風(fēng)險度量指標(biāo)。平值期權(quán)的的二次微分。Gamma=DeltaDelta虛值期權(quán)到1Delta的取值范圍在1在到期日，該期權(quán)就不再有任何時間價值，只有內(nèi)涵價值。第八章期權(quán)分析速背手冊第一節(jié)，一般來講，期權(quán)的有效日期越長，時間價值就越大。Delta=期權(quán)價格的變化/期權(quán)標(biāo)的物價格的變化Delta之間看漲期權(quán)的到值是負值，范圍從1Delta平值期權(quán)值的
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