概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)-重要公式(編輯修改稿)
2024-07-21 15:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 Y相互獨(dú)立時(shí)：(正對(duì)逆錯(cuò))隨機(jī)變量g(X)的數(shù)學(xué)期望方差①定義： ②性質(zhì)：， 當(dāng)X、Y相互獨(dú)立時(shí)：協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)①協(xié)方差：，當(dāng)X、Y相互獨(dú)立時(shí)：②相關(guān)系數(shù)： ，當(dāng)X、Y相互獨(dú)立時(shí)：(X,Y不相關(guān))③協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的性質(zhì)：，Cov(x,a)=0(a為常數(shù))，常見隨機(jī)變量分布的數(shù)學(xué)期望和方差分布數(shù)學(xué)期望E（X）方差D（X）01分布 pp(1p)二項(xiàng)分布 npnp(1p)泊松分布 均勻分布 正態(tài)分布 指數(shù)分布 五、大數(shù)定律與中心極限定理切比雪夫不等式若對(duì)于任意有大數(shù)定律： ①切比雪夫大數(shù)定律：若相互獨(dú)立，且，則：②伯努利大數(shù)定律：設(shè)nA是n次獨(dú)立試驗(yàn)中事件A發(fā)生的次數(shù)，p是事件A在每次試驗(yàn)中發(fā)生的概率，則，有：③辛欽大數(shù)定律：若獨(dú)立同分布，且，則★中心極限定理①列維—林德伯格中心極限定理：獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量，均值為，方差為，當(dāng)n充分大時(shí)
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